一、从东南亚金融危机看我国银行的资本充足率（论文文献综述）
庄颜[1]（2020）在《基于巴塞尔Ⅲ框架下的我国宏观审慎监管机制研究》文中研究说明“巴塞尔协议”是全球金融界公认的准则,在2008年国际金融危机爆发仅两年之后即2010年,巴塞尔委员会就推出了《巴塞尔协议Ⅲ》的核心文件,以指导全球金融业尽快走出危机。之后七年间又针对危机中总结的经验教训陆续出台近50份文件,直到2017年12月发布了《巴塞尔Ⅲ:后危机最终改革方案》,标志着正式的《巴塞尔协议Ⅲ》完整出台。巴Ⅲ最典型的特点就是引入了宏观审慎监管规则,从逆周期资本监管、流动性比例、动态拨备、系统重要性银行等方面提出了新的监管要求,以加强对系统性金融风险的防范。巴Ⅲ的系列文件究竟具有什么样的治理机制,使得它在防范系统性金融风险方面有如此强烈的效果?我国在2009年正式成为巴塞尔成员国,此后也开始了一系列以巴Ⅲ为标杆的宏观审慎监管改革。实施巴Ⅲ框架下的宏观审慎监管机制对我国降低系统性金融风险、对我国银行业运营效率、对我国宏观经济发展究竟有什么效果,而且巴Ⅲ的诞生背景是美国及欧美等国家的金融危机,我国的市场化程度和金融深化程度尚相对滞后,巴Ⅲ的规则对我国是否有显着效果?都是值得研究的问题。基于上述背景,确定了本论文的选题。论文以基于巴Ⅲ的宏观审慎监管框架为基础,深入分析了宏观审慎监管对促进我国宏观经济发展和提升我国宏观金融安全、促进提升我国银行业金融机构运营效率和防范系统性金融风险的有效作用,最终提出我国完善宏观审慎监管的政策建议。论文以分析巴Ⅲ的框架内涵及其在我国的实践为基础,从宏观和行业两个维度分别分析了宏观审慎监管对宏观发展和宏观风险以及对金融业发展和金融风险这两对客观固有矛盾的各自影响,即对我国宏观经济发展和对宏观金融安全的影响以及对银行业金融机构运营效率和对系统性金融风险的影响,表明了宏观审慎监管对促进我国经济和金融发展以及防范宏观风险和系统性金融风险的重要意义,并提出了相关政策建议。论文共分八章。第一章和第二章为例行章节,即绪论和文献综述。第三章是全文的研究基础,主要剖析了基于巴Ⅲ的宏观审慎监管机制及其在我国的实践探索。第四章至第七章是全文的主体和核心,分别定性探讨并定量分析了宏观审慎监管对促进我国宏观经济发展、提升我国金融安全、促进提升银行业运营效率、防范系统性金融风险等方面的积极作用。第八章是全文结论和政策建议。第一章是绪论。主要阐述了论文的研究背景、研究意义、研究思路和研究方法。第二章是文献综述。主要对国内外关于巴塞尔协议的研究成果、关于宏观审慎监管理论的研究成果、关于宏观审慎监管的国际实践和中国探索的研究成果进行了全面梳理和回顾。第三章剖析了巴塞尔Ⅲ框架下的宏观审慎监管机制及其在我国的应用。在深入分析宏观审慎监管的理论基础、理论内涵的基础上,剖析了基于巴Ⅲ的宏观审慎监管的治理框架、政策工具和治理机制,并结合我国实际,分析了宏观审慎监管在我国的实践探索。第四章分析了宏观审慎监管对我国宏观经济发展的积极作用暨在我国的适用性。在分析我国的金融市场化程度还滞后于美欧等发达国家和地区的基础上,首先定性分析了宏观审慎监管对促进我国宏观经济发展和提升宏观金融安全以及促进提升银行业运营效率和防范系统性金融风险的积极作用,提出考虑到我国的实际国情,并不宜完全照搬甚至是更严格地应用巴Ⅲ提出的宏观审慎监管标准,否则易引起金融抑制,进而影响我国的金融发展和经济增长。最后定量分析了宏观审慎监管对我国宏观经济发展的影响,实证表明宏观审慎监管在我国的适用性及在实施时应注意的问题。第五章探讨了宏观审慎监管对我国宏观金融安全和区域金融安全的影响。设立了我国宏观金融安全和区域金融安全指标体系并测算出各自指数,在此基础上定量分析了宏观审慎监管工具对我国宏观金融安全指数和区域金融安全指数的影响。第六章以银行业金融机构为例,分析了宏观审慎监管对提升银行业金融机构运营效率的积极作用。从银行所有制性质、银行规模、公司治理水平、市场化程度等四个维度分别定量分析了宏观审慎监管对不同类别银行的影响,证明了宏观审慎监管对银行业规范稳健运营的积极意义。第七章分析了宏观审慎监管对降低银行业系统性金融风险的影响。在分析系统性金融风险的内涵及识别方法的基础上,以业内公认的恐慌指数（VIX指数）作为我国系统性金融风险的代理变量,分析了宏观审慎监管对VIX指数的影响,表明宏观审慎监管可以有效降低我国系统性金融风险。第八章为全文总结。阐述了全文的研究结论、不足之处和研究展望,并提出了有关政策建议。总之,论文以我国逐步实施宏观审慎监管并完善相关治理框架为背景,在理论分析和定性剖析的基础上,定量分析了宏观审慎监管对促进我国宏观经济发展及提升宏观金融安全、提升银行业运营效率及防范系统性金融风险等方面的积极作用。同时,结合我国尚处于发展中国家以及金融市场化程度还滞后于美欧等发达国家这一特殊国情,提出了我国不宜完全照搬甚至是更严格地应用巴塞尔Ⅲ提出的宏观审慎监管标准,而应根据我国国情适度性应用。最终提出了我国进一步完善宏观审慎治理框架的政策建议。这为我国进一步平衡好发展和风险这一天然的矛盾关系,即平衡好经济增长和宏观金融安全的关系及银行业稳健发展和系统性金融风险的关系提供了理论依据和实践支持,具有重要的理论意义和实践价值。
李海霞[2]（2019）在《我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究》文中提出2008年美国次贷危机暴露出了全球金融监管的重大缺陷,引发了人们对现有监管制度顺周期性的深度反思,也促使新的监管理念应运而生。2010年颁布的基于宏观审慎监管角度的《巴塞尔协议Ⅲ》,取代了基于微观审慎监管角度的《巴塞尔协议II》。随后各国监管当局也从宏观审慎的角度推出了自身的金融监管改革方案,加强了对金融业的监管。而宏观审慎监管制度的重要内容就包括构建逆周期监管机制,以缓解金融业顺周期性。作为《巴塞尔协议Ⅲ》的重要组成部分,逆周期监管旨在通过“以丰补歉”的形式熨平经济周期波动,减缓系统性风险积聚,以实现宏观审慎的监管目标。逆周期资本缓冲计提要求商业银行在满足最低资本要求之上,在经济上行时期额外计提资本缓冲,动态调整资本充足率,以备在经济下行期应对资本充足率下滑的情况。论文在逆周期资本监管框架下,对我国商业银行逆周期资本计提机制进行了研究。论文围绕逆周期监管的制度设计,首先,实证检验我国银行资本缓冲是否具有周期性特征,为监管当局实施逆周期资本缓冲的必要性和对不同类型银行、不同周期阶段实施差异化监管的必要性提供实证依据;其次,从逆周期资本缓冲计提的角度出发,探讨在我国逆周期监管中,巴塞尔委员推荐的“信贷/GDP的偏离”作为“挂钩变量”和计提机制的实用性,验证了逆周期资本计提机制在我国的适用性,为我国宏观审慎监管框架下逆周期监管制度的设计和完善提供参考;最后,通过实证检验逆周期资本监管的有效性,验证了逆周期资本缓冲计提机制在我国实践中的有效性。本文围绕逆周期资本计提开展研究,主要的研究结论如下:第一,我国不同类型银行呈现出差异化的顺周期性,这意味着我国引入逆周期资本政策具有现实意义。通过实证研究,发现我国银行业的确存在一定程度的顺周期性特征。但是,在不同的经济周期阶段、不同类型的银行的顺周期性表现有所差异,大型国有银行与一般股份制银行在资本缓冲顺周期性方面的差异更为显着。控制其他因素后,大型国有银行的资本缓冲呈现出显着的顺周期性,股份制商业银行则未呈现出周期性特征;银行整体的资本缓冲周期性特征亦不明显。在控制不同的经济周期因素后,股份制商业银行和银行样本总体均未呈现显着的周期性特征,而5家大型国有银行在经济下行时顺周期性显着,经济上行时未呈现出周期性特征。存在一定顺周期性表明我国银行业可能的确需要计提逆周期资本以抵御系统性风险。第二,基于双边滤波的信贷/GDP偏离指标建立的逆周期资本缓冲计提机制能够较好适应我国现实。通过因子分析,本文验证了信贷/GDP偏离指标对银行业风险具有较好的预警能力,进而使用模拟方法演算了我国逆周期资本缓冲历史计提情况;分别运用单边滤波指标和双边滤波指标,模拟了逆周期资本计提的历史情况。通过模拟实验发现:逆周期资本缓冲计提能够提升银行业整体风险抵御能力;商业银行在信贷过快增长时确实计提了逆周期资本缓冲,提升了风险抵御能力;双边滤波的信贷/GDP偏离指标具有更加准确的预警效果,相应模拟的逆周期资本计提历史数据更加符合我国情况。第三,在实践中,逆周期资本计提机制的确能够降低银行风险水平,提高银行业风险抵御能力。本文通过验证逆周期资本监管的有效性来近似观测逆周期资本计提的有效性。通过设置区别化的监管压力变量,实证检验了《商业银行资本管理办法（试行）》以及宏观审慎评估体系的有效性。实证结果显示,由于《资本管理办法》没有纳入逆周期监管机制,监管压力对银行资本调整行为的影响并不显着。而宏观审慎评估体系纳入了动态的逆周期资本监管机制,大大强化了对于银行资本的监管力度,进而使得整个银行体系风险降低。结果表明,在加入逆周期资本缓冲要求后,监管压力的影响变得显着,银行在监管压力下会主动降低经营风险。因此,计提逆周期资本缓冲的确可以降低银行业风险。本文可能的贡献体现在如下三个方面:（一）本文从不同银行类型和不同经济阶段两个视角探讨了我国银行业的顺周期性特征,为逆周期资本政策提供了理论支持。传统文献多将我国银行业视为一个整体,但从实际情况来看,不同类型银行的顺周期性表现和资本缓冲存在不同的特征,将其混合讨论可能存在一定误区。区别于传统研究结果,本文发现我国不同类型的银行在不同的经济阶段呈现出差异化的周期性表现。这一研究结果为监管机构对不同银行实施差异化管理提供了理论支持。（二）本文采取模拟实验的方法,验证了逆周期资本缓冲计提机制的理论有效性。在对我国银行业风险状况进行分析的基础上,验证了信贷/GDP指标能够较好地判断信贷增长过快和系统性风险积累情况。进一步地,本文提出双边滤波的信贷/GDP偏离这一指标,并分别基于单边滤波和双边滤波的信贷/GDP指标,演算了我国银行业逆周期资本历史计提情况。模拟结果显示,使用双边滤波的信贷/GDP指标作为逆周期资本缓冲挂钩变量,对于我国逆周期资本缓冲计提的现实具有更好的解释力,对于刻画我国逆周期资本缓冲的现状具有一定的实用价值。（三）本文通过研究逆周期资本监管的有效性,验证了逆周期资本计提的实践效果。由于样本数据可得性的限制,我们难以直接观测银行是否按照规定机制计提逆周期资本缓冲。但由于监管压力的现实存在,银行资本有朝向监管标准靠近的动力,因此本文通过验证监管的有效性来近似观测逆周期资本计提的有效性。本文利用《商业银行资本管理办法（试行）》和宏观审慎评估体系在监管方式和监管标准上的不同,设置了区别化的监管压力变量,研究了在《资本管理办法》和MPA考核约束下上市银行资本充足率的变动行为,验证了逆周期资本计提在我国实施的有效性,丰富了这一方向的实证文献。基于相关分析,本文提出了如下政策建议:首先,进一步完善适合我国特点的逆周期资本计提机制。监管机构可以建立前瞻性的逆周期资本缓冲计提框架。其次,对不同银行类型进行差别化的资本监管政策。在推行逆周期监管模式时,监管当局应当充分考虑不同银行的特点,对性质不同、规模不同、风险管理水平不同的银行试行差异化的管理,优化监管资源配置,提高监管效率。最后,要准确确定相机决策政策的实施节点。将逆周期资本缓冲计提定为监管规则,避免了主观判断的干扰,提高了政策的科学性。加强多种政策工具的协同运用,通过协调运用各种政策工具,提高逆周期资本监管的激励相容性。
周鹤峰[3]（2018）在《宏观经济波动对银行信贷行为的影响研究 ——基于银行异质性的视角》文中研究指明在全球范围内信贷周期是金融系统性风险的重要来源,会波及整个实体经济。早期理论研究与经验证据表明银行信贷存在显着的顺周期效应,即经济形势好时,信贷规模较大;反之则信贷规模骤减。在金融加速器效应下,银行信贷规模紧缩会加速实体经济衰落,信贷政策顺周期效应放大了实体经济波动。如何对冲信贷政策顺周期效应进而降低信贷风险成为学术界与监管者共同的议题。从2008年开始,受美国次贷危机引发金融危机的影响,中国经济也面临严峻挑战,表现为出口骤降、消费萎靡、失业率上升、经济增长放缓。为了恢复实体经济,避免产生金融危机,中国政府实行了“四万亿”经济刺激计划,试图刺激实体经济恢复。企业因而可以从银行获得低息贷款,尤其是国有企业,商业银行信贷规模迅猛扩张。随后2010年中国的物价不断攀升（如房价）,通货膨胀压力骤增。如何控制通货膨胀便成为当时主要任务,2011年中国人民银行开始实行稳健的货币政策。我国银监会于2012年通过了《商业银行资本管理办法（试行）》,深化和重申了逆周期风险防范的金融监管指导思想。而2015年央行又实行降息、降准等一系列措施,试图扩大银行信贷规模。2016年银行理财监管新规征求意见开始实施,资管监管开始趋于严格。2017年7月召开的全国金融工作会议上,习总书记把金融行业风险防范列为核心要务。从以上可知,中国人民银行的信贷货币政策在不断变化,监管者需要根据经济变化对金融监管政策不断调整,在以上背景下,本文通过研究商业银行信贷对宏观经济波动的反应,能够帮助理解银行风险控制机制和检验政策实施效果。在研究宏观经济波动与银行信贷的文献中,通常假设商业银行是同质的,较少关注银行异质性对上述关系的影响。金融加速器理论早就捕捉到了上述特征,该理论指出企业自身组织构成影响其投资,尤其在宏观经济下行和小公司表现尤为明显。金融加速器理论为研究银行异质性开辟了理论先河,银行同质性、可替代性假设太强,不符合经济现实。梳理相关文献后,本文发现直接研究信贷周期行为的成果丰硕,但从银行异质性的角度进行研究的文献较少,且研究结论并未统一,因此需要更多的实证研究和经验证据。本文主要研究了以下几个问题:首先,宏观经济波动如何影响微观商业银行信贷行为,即从微观视角探讨银行信贷的周期效应;其次,银行异质性（如股权结构、监管要求以及银行规模）对信贷周期的调节效应;第三,银行核心异质性发挥信贷调节作用的影响机制;最后为文章结论,包括研究结论和政策意见。文章的研究内容划分为以下三个部分:第一部分主要介绍了选题背景、理论分析、制度背景。导论部分首先分析了选题的背景和研究创新,总结相关文献进行总结和述评。然后本文分析了相关基础理论,分析当前商业银行信贷行为的制度背景。第二部分为本文的实证检验部分。基于银行政府干预中的社会稳定职能、投资拉动型经济、银行资本缓冲等视角,本文发现宏观经济波动中银行信贷存在逆周期效应,然后从股权异质性、规模异质性和充足率异质性三个视角,分析了银行核心异质性的调节效应。在拓展部分,还考虑了商业银行异质性的影响渠道,包括经营管理效率、风险控制、潜在融资能力等三个方面。第三部分为结论总结和对策建议,总结全文的实证研究结论,并据此提出改善商业银行信贷行为的对策建议。首先是银行自身异质性的治理作用,针对本文的主要回归结果和进一步研究提出本文的意见,然后针对银行业务、理财、防范国际金融风险和聚焦金融创新方面提出了对策建议。本文通过研究银行信贷周期性行为及银行异质性的调节效应,主要得到了以下结论:第一、银行信贷存在显着的逆周期效应。宏观经济波动与信贷投放显着正相关,与银行不良贷款率显着负相关,即存在逆经济周期效应。我国大型商业银行受政府管控,其承担着政治任务与社会稳定职能,这与我国大型商业银行受到政府宏观干预的背景现实一致,同时也与民族文化、经济结构相关。银行信贷增速逆周期效应在一定程度上说明了银行逆周期监管机制的作用。由于不良贷款率是银行信贷决策的结果,基于信贷质量的信贷决策是信贷风险控制与风险收益的平衡。因此经济上行时,不良贷款率降低,经济下行时,不良贷款率增加。资本实力越强、资本监管的限制越弱,更愿意在宏观经济下行时投放信贷,加强了银行信贷的逆周期特征。第二、银行异质性能加强商业银行信贷增速逆周期效应。银行异质性包含股权结构、资本充足率和资产规模。大股东持股高的能够减少代理成本和提高决策效率,并提高经营效率,政府控制的商业银行依仗政府背景有较强风险抵御能力,并承担着社会稳定职责,而资本充足率高和资产规模大的商业银行有较强的抗风险和潜在融资能力。本文发现,大股东持股高、政府控制、资本充足率高和资产规模大的银行在经济上行时,可能会缩减信贷规模,避免经济过热后大幅下降;在经济下行时,为避免乘数效应造成的实体经济投资降低,这类银行反而会扩大信贷规模,刺激经济增长,使经济保持稳定性。第三、银行异质性能削弱宏观经济波动对不良贷款的抑制作用。本文发现当宏观经济形势良好时,大股东持股高的商业银行有获利动机,国家控股商业银行有政治动机,资本充足率高的商业银行有较强潜在融资能力,规模大的商业银行有较大的风险容忍度,因此这类企业偏好高收益高风险等信贷项目（如风险收益更高的基础建设借贷项目和国企借贷项目）,造成坏账率上升;当经济形势较差时,这类商业银行有更高的经营效率、抗风险能力和潜在融资能力,会减少宏观经济恶化对银行的冲击,提升信贷质量,降低不良贷款率。第四、银行异质性通过经营管理效率、风险控制、潜在融资渠道,影响宏观经济波动与信贷行为的关系。盈利能力越强,银行的风险管控和信贷投放过程更规范,有较强的经营管理效率。上市的商业银行代表了较强潜在融资能力、有效公司治理机制和决策效率,面临来自市场和政府的监管更为严格。资产负债率更低时,银行自由资金更多,风险更低,更有能力进行信贷扩张,意味着较强风险控制能力和潜在融资能力。商业银行异质性在宏观经济波动与信贷增速中的逆周期效应主要体现在高盈利、上市的和资产负债率低的商业银行。在不良贷款率控制方面,当经济上行时,异质性特征表现突出的公司在更好的经营效率和负债管理水平下,会偏好高盈利项目,从而使得不良贷款率上升。当经济下行时,风险控制要求下这类银行会加强对高风险项目的信贷投放监管,从而降低不良贷款率。本文的研究相比于既有文献,可能存在以下三个方面的主要创新:第一、丰富了宏观经济波动的经济后果研究。本文研究能够帮助理解政府经济政策的频繁变化如何影响银行信贷投放速度和风险扩散,回答了经济政策不确定性的经济后果中的信贷风险传染效应。第二、丰富了商业银行的信贷风险控制的相关研究。本文回答了在中国商业银行总体上市表现为“顺周期”还是“逆周期”的问题,并揭示商业银行信贷风险是否在外部政策冲击下进一步恶化。第三、本文的研究从银行自身异质性视角剖析了当面临外部经济不确定性时,商业银行的应对措施,丰富了银行自身的治理机制相关文献,即商业银行控制信贷风险的渠道和机制。
肖宇[4]（2018）在《政府监管者完善银行业市场约束研究》文中指出自从银行诞生以来,在银行监管领域同样一直存在着政府与市场之争。直到2004年,事实上的银行监管领域的国际标准制定者——巴塞尔委员会在1988年出台的《巴塞尔资本协议》的基础上经过修订和完善出台了《巴塞尔新资本协议》,这场争论才告一段落。《巴塞尔新资本协议》的核心精神就是提出了最低资本要求、监督检查、市场约束三大支柱。第一支柱最低资本要求和第二支柱监督检查共同构成了政府监管的核心内容,它与第三支柱市场约束一起成为银行外部监管力量,再加上银行内部的内控制度,现代银行业监管体系就此形成。这个演化过程在学术界展现出了相同的轨迹,从市场失灵理论、政府规制理论、规制失灵理论到市场增进理论,最终落脚点就是市场和政府并不是非此即彼而是相辅相成的关系。世界各国政府普遍认同和倾向采用《巴塞尔新资本协议》的要求,将政府监管与市场约束相结合,以市场约束为主、政府监管为辅,两者相辅相成、互为补充,构建起现代银行业监管体系。本文认可和支持巴塞尔委员会及其新资本协议关于现代银行业监管体系的观点。因此,对于我国银行业政府监管者来说,如何在规定时限内向国际监管标准靠拢,构建起以市场约束为主要力量的现代银行业监管体系就显得迫在眉睫。尤其在2011年的G20戛纳峰会上,各国承诺从2013年开始实施新监管标准,并使本国银行业各项监管指标最迟在2019年底全面达标。据此,中国银行业的核心政府监管者——中国银监会结合国内银行业实际,整合了《巴塞尔新资本协议》和《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,发布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》。本文就是基于此现实情况对我国政府监管者完善银行业市场约束的问题进行了研究。研究框架紧紧遵循了政府监管者完善银行业市场约束是什么、政府监管者为什么要完善银行业市场约束、政府监管者如何完善银行业市场约束的“是什么”、“为什么”、“怎么办”的逻辑结构。首先,本文要回答的是“政府监管者完善银行业市场约束是什么?”本文不仅对“政府监管者完善银行业市场约束”给出了明确解释,而且对于这个概念内涵中所包含的“市场约束”、“银行业市场约束”、“政府监管者”、“商业银行”、“银行业”等子概念也一一给出了明确定义和清晰界定。随后本文建立了政府监管者完善银行业市场约束的要素分析体系,对此体系内各元素进行了详细分析和阐述,指出完善银行业市场约束的主体是包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部、中华人民共和国审计署、中国证券监督管理委员会（负责上市银行的部分监管事宜）在内的我国银行业政府监管者;完善银行业市场约束的客体是商业银行;完善银行业市场约束的主要手段有法律手段、经济手段、行政手段;完善银行业市场约束要遵守依法、独立、统一、适度原则;完善银行业市场约束的作用和意义在于提升商业银行的风险管理能力、经营效率以及全球化竞争能力,有利于强化商业银行内部控制和完善现代银行业监管体系等。其次,本文要回答的是“政府监管者为什么要完善银行业市场约束?”从理论上看,市场失灵理论、政府规制理论、规制失灵理论和市场增进理论为政府监管者完善银行业市场约束提供了理论基础。从实践上看,我国银行业政府监管有效性亟待提升和我国银行业市场约束效应微弱的两大现实情况为完善银行业市场约束提供了现实基础。在这部分,本文一是根据政府监管的成本收益分析方法对我国银行业政府监管有效性进行了实证评价,得出结论是我国银行业的政府监管虽然有效,但由于监管成本居高不下,有效性亟待提升;二是选取了我国资产规模最大的10家商业银行为样本银行,以样本银行2008年金融危机后至2016年的数据为基础,在Demiguic-Kunt and Huizinga（2004）的经典模型的基础上加以改良来实证检验我国银行业的市场约束效应,实证检验的结论是我国银行业市场约束效应微弱;三是对我国政府监管者完善银行业市场约束现状进行了阐述和分析,主要是对政府监管者在完善银行业市场约束方面已经采取的措施、取得的效果、存在的不足和困境以及困境形成的原因进行了梳理,得出的结论继续佐证了前述实证分析的结论。由此,解决了政府监管者为什么要完善银行业市场约束的问题。最后,本文要解决的是“政府监管者如何完善银行业市场约束?”的问题。本文通过选取世界上银行业最为先进和成熟的发达国家美国、发展中国家里银行业运行十分健康稳定高效的阿根廷、世界上第一个采取市场约束作为银行业监管主要力量的国家新西兰来进行观察和分析,发现这些国家所采取的措施基本都没有超出学术界所归纳总结的发挥市场约束有效性的五大基本条件,即商业银行的公司治理、信息披露、第三方监督体系、银行安全网、市场退出机制。由此,根据我国的具体实践,本文提出了我国政府监管者在完善商业银行公司治理、建立强制信息披露机制、发展商业信用评级、重构银行安全网、建立问题银行市场退出机制等五个方面的具体的和具备可操作性的对策建议。
许争[5]（2016）在《宏观审慎框架下中国商业银行流动性风险研究》文中指出一直以来,流动性风险都是商业银行固有的、根本性风险。2008年全球金融危机中,市场流动性的超预期恶化和迅速枯竭引发商业银行破产,充分暴露出商业银行流动性风险管理的不足之处,使得商业银行流动性风险再一次成为学术界关注的焦点问题,并引发金融机构和监管当局对流动性风险管理的反思和探讨。巴塞尔委员会（BCBS）自2008年以来发布了一系列专门针对商业银行流动性风险监管的指引文件,推出了全球统一的流动性监管标准。值得注意的是,虽然新流动性风险监管标准在微观审慎层面加强了单家商业银行的流动性风险管理,但仍有一些宏观审慎层面上的关键问题被忽略。一方面,新监管标准在一定程度上忽略了宏观经济脆弱性对商业银行流动性风险的影响,特别是商业银行流动性风险的顺周期性问题。另一方面,新监管标准在管理商业银行系统流动性风险方面所起的作用有限。本文以中国商业银行作为研究对象,重点分析中国商业银行流动性风险与宏观经济之间的关系以及商业银行系统流动性风险存在与否及其度量等问题。本文着重梳理和总结金融危机以来微观审慎层面流动性风险管理和监管的相关研究成果。结果发现:第一,金融创新和金融市场的快速发展已经使得流动性风险的本质发生了改变。商业银行对存款这一传统融资来源的依赖程度降低,对金融市场的依赖加强。在这一过程中,商业银行往往容易忽视流动性风险的系统性特征。其次,在微观审慎层面,当前各国商业银行大多数流动性监管和监测指标（包括BCBS提出的LCR和NSFR）,仍与完善的、与金融市场和宏观经济波动挂钩的动态监管指标相去较远。此外,银行最低流动性缓冲的确定也未充分考虑宏观经济脆弱性对商业银行流动性的影响。鉴于此,随着中国经济发展进入新常态,商业银行金融市场参与程度的提高,有必要在宏观审慎视角下,从时间和空间两个维度考察商业银行的流动性风险。在时间维度方面,本文探讨了商业银行流动性风险与宏观经济之间的关系。基于代表性商业银行的经营行为构建动态模型,将现阶段中国银行业的存款市场、贷款市场、理财市场和同业市场等纳入其中,系统的比较了宏观经济变化对不同市场利率的影响,并据此分析了银行流动性变化。结果发现:在宏观经济扩张期,商业银行流动性错配水平是下降的;在经济紧缩期,商业银行流动性错配水平上升;宏观经济与商业银行流动性风险之间具有负相关关系。基于理论模型,本文进一步实证检验了中国商业银行流动性风险与宏观经济之间的关系,同时观测了宏观经济波动对商业银行流动性风险的非对称效应及异质性效应。研究结果显示:中国商业银行的流动性风险存在显着的顺周期特征;与经济上行时期相比,经济下行时期商业银行流动性风险的顺周期性更加显着;上市与否、资本充足率水平以及规模大小会减弱商业银行流动性风险的顺周期性,杠杆率的提升则会加剧流动性风险的顺周期性。在空间维度方面,本文主要围绕中国商业银行体系系统流动性风险展开。从“同群效应”的视角出发,运用指标分析和计量模型两种方法检验中国商业银行系统流动性风险的存在性。实证结果表明:以“同群效应”为表现形式的中国商业银行系统流动性风险确实显着存在,主要表现在商业银行流动性风险偏好选择具有一致性行为。通过进一步分析发现,“同群效应”在城市商业银行和农村金融机构中表现更为显着。在此基础上,本文度量了中国商业银行系统流动性风险的大小。借鉴国外研究成果,将系统流动性风险定义为银行体系整体流动性剩余（Liquidity Surplus）水平低于某一临界值的条件概率,以此度量系统流动性风险的大小。通过构建银行体系流动性错配指数来衡量中国银行体系整体流动性剩余水平,运用独立成分分析（ICA）方法扩大该指数的样本容量,模拟出银行体系流动性错配指数的分布函数,并据此计算出在某一流动性错配水平下发生系统流动性风险的条件概率。实证结果显示,我国银行体系发生系统流动性风险的概率整体上呈现上升趋势,虽然当前爆发系统流动性风险的可能性不大,但是仍然不可忽视。根据整体研究结论,本文从微观层面提出相应的政策建议。第一,经济新常态下,单家商业银行应密切关注宏观经济形势,建立逆周期的流动性缓冲机制;第二,单家商业银行要重视市场流动性对银行流动性的影响,在流动性风险压力测试中充分考虑市场流动性超预期变化等因素,建立动态的流动性风险度量指标体系;第三,合理优化商业银行资产负债结构和期限。
胡玉婷[6]（2014）在《我国银行业监管新规则的实施与调整路径研究 ——以《巴塞尔协议Ⅲ》为指引》文中研究表明法律是一根线,通过实施过程中的透明与公平,串起了各自为政的主权国家,也串起了各自为营的金融机构。金融全球化与监管国别化是一对置身于“混沌金融世界”中的矛盾体,需要法律的作用来防范和化解各类金融风险的集聚与蔓延。本文的研究建立在《巴塞尔协议Ⅲ》受到众多国家的趋同实施和我国以该协议为指引进行了趋严的银行业监管这两个大背景之下。笔者希望通过对《巴塞尔协议Ⅲ》渐变趋势的准确把握,为我国银行业监管规则的有效实施提供正确的理论导引。总体而言,本文的研究内容主要由三部分构成:其一,依据国际法学者的三要素说,即义务、准确性和授权这三个多变的要素来论证《巴塞尔协议Ⅲ》由“软”至“硬”的渐变。面对我国银行业在趋严监管环境下的平缓运营,笔者认为尽管该协议是确保全球银行业稳健运营的一剂“良药”,但我国不应与欧美国家一样用“同样的甚至更多的药”,而是应该切实结合我国银行业的实际状况“对症下药”。鉴于此,我国监管当局应该慎重对待《巴塞尔协议Ⅲ》的实施问题,顺应其在渐变过程中的“硬”化趋势,对我国的银行业监管规则进行持续的调整。其二,在对《巴塞尔协议Ⅲ》的变化趋势作出正确判断的基础上,本文研究了源起于美国的以“风险为本”的监管理念,即要求监管当局通过持续的风险评估,把监管资源集中于风险暴露最突出的金融机构和业务领域,从而以较小的监管成本付出来确保整个金融市场的稳健运营。在该理念的影响下,全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）成为趋严监管的目标。正因于此,中国银行自2011年起连续四年被金融稳定理事会识别为G-SIFIs,工商银行和农业银行分别于2012年和2013年入选其中,因而需要遵循趋严的G-SIFIs监管规则。本文认为包含效率的金融安全,才是富有市场活力的安全,而能够确保安全的金融效率,才是能够持久的效率。因此,我国监管当局应该真正落实“风险为本”的监管理念的精髓,通过持续的风险评估来确定风险暴露突出的机构,从而集中有限的监管资源进行趋严监管,实现金融安全与效率的双重兼顾。其三,“以风险为本”的监管理念为银行业监管提供了一个全新的视角,其独特之处在于找到了监管的“核心”所在,即对风险进行识别、衡量、检测和控制,从而将有限的监管资源用于风险暴露最突出的区域。笔者在该理念的影响下,对我国陆续出台的资本监管新规则、杠杆率新规则以及流动性监管新规则指出了实施和调整的路径。首先,文章以《巴塞尔协议Ⅲ》为指引,分析了三大规则在监管实践中所体现出来的不同特性。资本监管规则的有效实施需要各方的相互支持、配合与沟通,需要趋同的实施与调整才能减少金融机构进行跨境监管套利的机会。杠杆率具有顺周期性的特点,因而需要进行逆周期的杠杆率监管,即监管当局应该在整个周期内对杠杆率规则进行弹性的调整。流动性风险的动态变化增加了风险监测和控制的难度,但仍需要监管当局进行动态的规则调整来进行有效的流动性监管。其次,本文针对我国五家国有银行和八家股份制商业银行的资本充足率、杠杆率和流动性状况进行了数据分析,以此论证了相关监管新规则的实施影响以及相应的调整路径。简言之,本文认为不同的规则应该通过不同的路径进行调整,尽可能以较小的监管成本付出,确保我国银行业的稳健运营。德国法学家萨维尼认为法律是一种缓慢、渐进有机发展的结果,其如同语言一样,既非专断的意志,也非刻意设计的产物。作为历史的特殊产物,法律的形式和内容并不总是绝对化,其仅是一种暂时的维持并且发生着不断的变化。1在银行业监管方面,巴塞尔委员会致力于在旧体系的瓦砾之上搭建银行业监管的新框架。2010年出台的《巴塞尔协议Ⅲ》正凭借着灵活的适用与持续的调整,成为一套能够优化盈利能力和弱化金融风险的最佳监管指引。作为巴塞尔委员会的成员方,我国对《巴塞尔协议Ⅲ》采取了积极的实施态度,对银行业进行了趋严的监管。然而,面对先行一步的金融机构,监管当局总是很难跟上其日益创新的步伐。那么,应该选择怎样的路径对现行的银行业监管规则进行相应的调整?现行的学术界未能给出令人满意的答案。本文在学术上的贡献主要体现在对《巴塞尔协议》“硬”化趋势的论证、“风险为本”监管理念的贯彻以及资本监管新规则、杠杆率新规则和流动性风险新规则的调整路径研究:其一,对于《巴塞尔协议Ⅲ》的变化趋势,笔者认为该协议虽然不具有任何强制实施的效力,但由于受到了普遍的遵循而产生了法律实效,其约束力呈现出日益增强的潜在趋势,即在实践过程中变得更加“硬”化。为了正确判断该协议的变化趋势,本文以授权、义务和准确性三要素为依据进行了论证。从授权来看,巴塞尔委员会虽然欠缺建立强制实施机制的权力,但其通过多种方式的兼合并用,尽可能弥补其“柔”性权力的弊端,促进着各方对《巴塞尔协议》及其相关文件的共议、共用和共识。从实施义务来看,《巴塞尔协议I》主要是针对G10成员方的“国际活跃银行”,其并不适合尚处于发展初期的商业银行。但《巴塞尔协议Ⅱ》的实施范围已经不再限于G10的国际活跃银行,而是扩展到从属于某个银行集团的所有控股公司。就《巴塞尔协议Ⅲ》而言,成员方需自2013年开始进行国内法的转化,并且需要进行详尽和严格的实施。从监管规则来看,本文以资本充足标准的调整为例,论述了巴塞尔委员会如何通过不断的调整,使该规则变得更加合理和准确。综合三个要素的变化方向,本文论证了《巴塞尔协议Ⅲ》正发生着由“软”至“硬”的渐变,其正成为具有“软”形式和“硬”效果的“神圣公约”。其二,对于“风险为本”的监管理念,笔者提炼了它的独特之处,即强调监管者与被监管者之间形成正向激励的监管约束关系,并且注重基于风险监测与评估的趋严监管。在该理念的影响下,笔者认为金融监管的目标不在于金融安全本身,而在于金融安全基础上的效率。因此,我国监管当局应该高度重视潜在风险的集聚和蔓延,对所关注的热点问题和重点风险领域实施现场检查,在定期的风险监测与评估基础上进行规则的调整,确保我国银行业监管规则的前瞻性,从而能够对风险暴露最突出的区域进行有效的监管。只有以较小的监管成本付出,获得较高的整个金融行业收益的回报,获得整个金融市场的安全和稳定,才是真正富有成效的监管模式设计。其三,在银行业监管新规则的实施与调整路径方面,笔者根据相关规则的不同特性指明了调整的方向与路径。对于资本监管新规则,文章指出现行的趋严监管要求令我国银行业承受着巨大的资本补充压力。鉴于《巴塞尔协议Ⅲ》的“软”法性质,我国在实施的过程中,不存在短期内进行完全或超高标准实施的压力。因此,笔者认为我国应该在自我保护与国际接轨之间寻求有效监管的平衡,尽可能对该协议进行更趋一致的实施,与其它成员方保持同步的实施进度,从而减少或避免跨境监管套利行为的出现。对于杠杆率新规则,杠杆率的顺周期性特点使其成为宏观审慎监管中的逆周期化指标。笔者借鉴了加拿大逆周期的杠杆率监管模式,指出我国监管当局应该通过弹性的调整来进行有效的监管,即在一个完整的经济周期内,不应该始终保持一个固定不变的杠杆率标准,而是应该在不同的阶段提高或降低杠杆率缓冲,避免硬性的杠杆率监管规则所产生的负面影响。对于流动性监管新规则,《巴塞尔协议III》首次创建了可计量的流动性监管标准和辅助监测流动性风险的工具,试图为全球银行业提供一个统一且能够准确衡量的标准。然而,流动性风险的动态变化增加了监管当局进行风险监测和控制的难度,至今还没有一个能够用于全面且准确衡量流动性风险的标准,这意味着巴塞尔委员会需要进行不断的规则调整来满足各方的流动性监管需求。在“风险为本”的监管理念影响下,笔者认为我国应定期对流动性风险状况进行整体且全面的评估,针对银行的不同特点进行差异性的流动性监管,提高系统重要性银行的流动性监管标准,对非系统重要性的银行则放松监管要求。总之,流动性监管规则的调整应该尽可能确保盈利性、安全性和流动性三者的动态平衡。在银行业监管方面,监管者与被监管者好似跷跷板上的游戏双方,总是在不断的适应与调整过程中寻求一种平衡,传递出“监管─创新─监管─再创新”这样一种动态博弈路径。本文认为我国监管当局必须跳出传统法律规制的固有模式,避免陷入硬性监管的窠臼,这不仅使监管当局无法灵活应对不断创新的金融活动,而且也不能为商业银行的国际化拓展提供公平争技的规则。通过对《巴塞尔协议Ⅲ》的“硬”化趋势的判断、对“风险为本”理念的运用以及三大银行业监管新规则的调整路径的研究,本文的创新性观点为:我国应该顺应《巴塞尔协议Ⅲ》的“硬”化趋势,在监管实践中切实贯彻以“风险为本”的监管理念,对银行业金融机构进行定期的风险监测与评估,通过不同的路径对监管规则进行适度的调整,逐步建立起结构清晰且内容全面的银行业监管规则新体系。
于亮[7]（2014）在《中国银行业监管问题与对策研究》文中研究表明随着全球经济一体化的发展和科学技术的突飞猛进，金融市场快速发展，各种金融创新层出不穷，金融领域的竞争可谓日新月异。国内外大量的研究表明，银行体系是否稳定对于一个国家的经济增长和社会发展起着举足轻重的作用。随着国际金融形势出现的新变化，各国的监管当局在监管理念、监管手段、监管目标以及监管框架等方面都在发生着巨大的转变，国际银行监管领域正在呈现出一些新的发展趋势。改革开放以来，我国银行业在深化改革、加强监管、改善服务、支持国民经济发展等方面取得了巨大的进步，但与此同时，银行业在高速发展的过程中也积累和暴露出了很多问题。自2003年银监会成立以来，我国逐步建立了以银监会为主体、人民银行及其他部门共同参与的银行监管框架体系。经过十年的发展，银行监管取得了长足的进步，证明了我国的银行监管体系框架是基本有效的，但是相比国际标准和行业发展要求来看，我国的银行监管水平仍然存在较大差距。随着银行业混业发展趋势的加剧和国际上金融危机的爆发愈加频繁，这一监管体系框架遭受到越来越多的挑战。本文沿着提出问题、分析问题、解决问题的脉络，对我国银行监管体系的完善与发展提出了相应的解决对策。文章对中国银行业监管的历史变迁、发展现状及体系框架进行了细致的分析。经过十多年的改革发展，我国商业银行的账面指标，包括银行的总体规模、资产质量、盈利水平、抵御风险能力等都取得了长足的进步，银行业所取得的这些成绩是否意味着我国银行监管也取得了巨大的成功呢？本文随后对我国商业银行的业绩来源进行了分析，得出了我国商业银行取得的成绩一部分源于中国经济的高速增长、宽松的货币政策、较高的存贷利率差水平和一些政策性扶持等外生变量的共同作用。文章分析了现阶段我国银行业监管面临的主要问题。第一，近年来，影子银行体系的发展日益壮大，逐渐引起了国内外金融界的广泛关注，我国的影子银行虽然与西方发达国家有所不同，但也有可能引发潜在的风险。本文对影子银行体系及其脆弱性进行了深入分析，通过对中国影子银行体系风险的实证分析，指出中国影子银行体系发展较晚，规模较小，引发危机的可能性很小，目前不会成为中国银行业系统性风险的来源，但也不能放松对其监管。第二，随着国际间资本流动的不断加剧，资本项目的自由兑换已经是我国深化改革开放的一项战略性任务，中国资本账户开放的步伐也在不断加快。通过对国外资本账户开放与银行业发生危机的实证研究，得出资本账户的开放与银行业危机的发生并没有显着的关联，并进一步说明了中国资本账户开放的必然性。第三，本文对我国银行业资本监管的实践进行了梳理，对资本监管的有效性进行了分析。从微观角度来看，我国的资本监管是有效的，符合巴塞尔委员会的相关标准和要求，但在一些方面还有待加强。从宏观角度来看，我国资本监管的有效性还存在很多问题，总体效果不尽如人意。第四，本文还对我国商业银行系统性风险的内涵进行了说明，并根据Logit二元离散选择模型对系统性风险的成因进行了实证分析，揭示了引起系统性风险的一些宏观经济变量，指出了目前中国银行体系所面临的系统性风险，主要包括经济增长速度放缓、高额的地方政府债务、房地产市场泡沫、互联网金融的快速发展等，对银行体系可能带来巨大的冲击，监管当局应密切监管，加强防范。第五，针对我国可能会面临的系统性风险，我国银行监管当局该如何化解，文章中列举了我国宏观审慎监管制度的优势与不足，为化解我国银行系统性风险提供了解决方案。2007年次贷危机的爆发改变了全球的金融面貌，并对全球银行体系造成了巨大损失。在此背景下，西方发达国家纷纷进行了监管改革。本文通过对美国、英国、欧盟等国家及国际组织的监管改革进行系统的梳理和分析，得出了国际监管改革的潮流和趋势，为我国银行监管体制的改革提供了参考和借鉴。为了防止类似危机的再次上演，《巴塞尔协议Ⅲ》正式出台。本文对《巴塞尔协议Ⅲ》进行了解读并分析了该协议的出台可能对中国银行业监管带来的影响。最后，本文提出了完善我国银行业监管体系的对策建议。在对我国银行监管的现状、目前存在的问题进行分析和梳理后，在借鉴西方发达国家银行监管改革经验的基础上，结合我国的实际情况，提出了完善我国银行监管体系的对策建议。同时，对于我国如何防范各种系统性风险，如何制定符合中国银行业资本监管的框架体系，对影子银行体系的发展如何监管，如何完善我国宏观审慎监管制度，如何构建适合中国资本账户开放的基础环境等方面，都提出了有针对性、富有建设性的政策建议，为防范金融风险在我国银行体系的传播和蔓延提供了借鉴和参考。
曾令美[8]（2013）在《我国银行对外开放与金融安全研究》文中研究表明自20世纪90年代拉美、俄罗斯和中东欧及亚洲陆续爆发金融危机以来,银行开放、金融危机和金融安全问题开始逐渐受到人们的关注和重视,2007年下半年美国爆发的次贷危机迅速席卷全球,这些问题再次成为世界各国政府、理论和实践工作者研究的热点。20世纪70年代末我国打开了经济改革开放的大门,我国银行也于1979年随之开启了对外开放的进程。三十多年来,我国取消了对外资银行经营人民币业务的地域、客户限制和其它非审慎性限制,允许外资银行对境内所有客户提供人民币服务,境内外资银行获得了长足发展。外资银行进入是否增强了我国的银行稳定性?是否提升了我国银行的效率?是否会造成我国银行控制力被蚕食?进而是否危及我国金融安全?以往的研究存在许多局限性。本文在测度我国银行对外开放度的基础上,系统评价了外资银行进入对我国银行稳定性、银行效率和控制力是否和怎样产生影响,进而,运用金融安全综合评价理论模型和新金融安全观来综合分析这一系列变化是否会危及我国金融安全。本文的内容可分为五个部分：第一部分提出要研究的问题并进行相关文献综述,由第一、二章构成。第一章主要提出要研究的问题、研究的理论与现实意义、论文的基本结构和研究方法、论文的创新与不足。第二章对相关研究的理论成果进行全面综述,并指出本文的研究视角,以形成本文研究的逻辑起点。第二部分是理论分析,由第三章构成。在开放经济下,外资银行进入会对东道国的银行稳定、银行效率和控制力产生显着影响,进而对东道国的金融安全产生重要影响。本部分从理论上考察了银行开放对金融安全的影响及其实现途径,并在借鉴机制设计理论的基础上,构建了一个理论模型来综合评价外资银行进入对东道国金融安全的影响,它构成本文的基本分析框架。第三部分是案例和实证分析,由第四至七章构成,是全文的重点和核心。第四章从广度和深度两个层面测度了我国银行的对外开放程度,为其他三章提供背景基础。第五章运用案例分析法考察了20世纪90年代拉美金融危机、亚洲金融危机、俄罗斯及中东欧金融危机中外资银行对东道国银行稳定性的影响,并运用Logit模型分析了外资银行对东道国银行稳定性的影响。第六章先用财政部发布的金融业效率评估框架对我国上市商业银行2007年至2012年后银行开放期中经营绩效进行外部效率评价,然后用DEA技术对我国商业银行的内部效率进行了系统评价,最后运用Tobit模型分析了开放经济下影响银行效率的关键因素。第七章运用主成分分析法研究了外资银行进入对我国银行控制力的影响。第四部分是综合评价,由第八章构成。本部分在前文分析的基础上,通过实证分析,估算了我国金融安全指数,研究了金融安全指数的影响因素,运用金融安全综合评价理论模型和新金融安全观来综合评价了后银行开放期中银行稳定性、银行效率、银行控制力对我国金融安全的影响,并以平安银行为例作了案例分析。最后部分对全文进行总结并提出了若干对策建议。通过研究,本文得到如下一些基本结论：第一,总体而言,自银行全面开放以来,我国银行对外开放广度、深度以及综合对外开放度均趋于上升趋势,银行对外开放深度大于对外开放广度,具有不对称性。第二,外资银行进入对东道国银行稳定性产生了正负两种不同的效应,对20世纪90年代以来拉美金融危机、亚洲金融危机和俄罗斯与中东欧金融危机案例分析的结论表明,外资银行进入对东道国银行稳定性的影响总体利大于弊；就我国而言,外资银行进入将有利于东道国银行体系的稳定。第三,本文采用财政部发布的金融业绩效评估框架对我国上市商业银行2007年至2012年后银行开放期中经营绩效进行效率评价,评价结果表明整体上处于“良好”水平,接近“优秀”水平。本文还利用DEA技术对我国商业银行的内部效率进行了系统评估,结果发现,我国商业银行的技术效率较高,且处于稳定的状态,规模效率基本保持平稳,配置效率和成本效率有较大幅度的提升,但改善余地较大。此外,Tobit模型分析发现,影响银行效率的关键因素是银行的获利能力、主营业务的活力、增长潜力、资产质量和资本充足性等,银行的规模和市场份额、国有资本增值能力和拨备覆盖水平等对其没有显着影响。第四,我国银行的控制力呈现不断上升趋势,其中,本国银行发展状况指标对银行控制力的影响最大,其次是本国政府对外资银行的监管力度,最后是外资银行发展状况指标。本国银行发展对我国控制力的贡献度在不断加大,表明我国银行的竞争力在对外开放条件下不断提高。第五,金融安全综合评价理论模型分析表明,在后开放期中,银行对外开放程度的提高,提升了我国银行的稳定性,增强了银行的控制力,改善了银行的效率,从我国银行稳定性、银行效率及银行控制力的正效应可获得金融安全的综合正效应,即银行对外开放促进了我国金融安全度的提升。从估算结果看,我国金融安全指数在2001年至2011年间总体呈现上升趋势；对金融安全影响因素进行实证分析的结论显示,我国银行稳定性、银行效率和银行控制力对金融安全具有正向作用。平安银行案例分析也得出了相同的结论。从“新金融安全观”来看,后开放期中已有证据均不足以支持国外资本通过控制我国银行市场来威胁我国金融安全的判断。
高国华[9]（2013）在《基于系统性风险的银行资本监管及其宏观经济效应》文中提出2008年金融危机的发生促使人们反思金融监管政策领域的缺陷，危机的一个重要教训在于，以单家银行机构稳健经营为目标的微观审慎监管和资本约束机制不能有效维护银行体系稳定，在抵御系统性风险方面存在重大缺陷，基于宏观审慎视角及系统性风险的金融监管成为后危机时代各国监管理念和工具的主要发展趋势及调整方向。2010年巴塞尔协议III的实施，将中国银行业资本监管由关注微观风险推向了宏观与微观审慎相结合的实施阶段。如何衡量我国大型银行机构的系统性风险贡献度，如何识别宏观经济体系的信用融资水平和金融累积风险，如何建立起基于这些系统性风险的资本监管工具，资本监管新规对于宏观经济波动和社会福利损失有哪些影响，如何权衡与协调逆周期资本政策与货币政策的相互关系？这一系列问题不仅仅是理论问题，更是重要的现实问题，对于我国银行系统性风险的有效监管和防范，宏观审慎政策的制定与实施以及维护金融体系的稳定具有非常重要的理论意义和实践价值。在这一背景下，本文从加强宏观审慎监管的角度出发，对基于系统性风险的我国银行资本监管政策设计和实际应用，以及资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的协调关系，进行了深入的理论研究和实证分析，本文的研究结构包含三大部分：第一部分是对于系统性风险的测度和资本监管设计，具体包括两个方面，根据系统性风险的截面维度和时间维度，一方面探讨了系统重要性银行的测度评估框架和系统性附加资本的设计、计提方法，另一方面建立了逆周期资本监管框架下宏观系统性风险指标体系，并对逆周期资本工具的设计、开发和运用进行了探讨和研究。论文第二部分是在DSGE模型基础上研究了基于系统性风险资本监管的宏观经济效应，在一般均衡框架下讨论了监管资本要求提高，以及逆周期资本监管政策的实施所造成的宏观经济效应和福利影响。第三部分探讨了最优货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调问题，在一个统一的模型框架内，对两种政策的相互关系以及在应对不同宏观经济情形上的效果进行研究。本文的工作主要包括以下几个方面：1、对我国系统重要性银行进行测度并建立了有差别的系统重要性银行附加资本。本文从风险传染的直接影响和间接影响两方面，分别应用基于资产负债表关联数据的金融网络分析法，和基于市场价格数据的CoVaR方法对我国银行的系统重要性水平和风险传染效应进行测度，并综合考虑银行机构的规模、系统关联性、可替代性、复杂性、同质性和跨境活跃度六类指标，建立了银行业系统性风险的综合度量框架，并对我国63家银行的系统重要性进行评估和排序，在此基础上将银行区分为高度系统性银行、部分系统重要性银行、非系统性大型金融机构与非系统性中小银行等，为系统重要性银行附加资本的计提提供了量化标准和监管依据。2、对于我国银行业资本监管的顺周期性及其相应的逆周期资本监管框架设计进行研究。逆周期银行资本监管是实现银行体系宏观审慎监管的核心内容，但如何准确的判断经济周期和识别宏观系统性风险的特征、水平和变化趋势，以及如何把握逆周期工具的时点和程度则是实施该项监管中的难题。本文在对我国商业银行资本充足率变动的顺周期效应进行实证分析的基础上，从中国银行业和宏观金融风险的实际情况出发，构建了多层次、多维度的宏观系统性风险度量指标框架，以反映我国金融体系和社会整体的信用融资水平，并以此作为逆周期缓冲资本的指导变量；在识别系统性风险状态和判断逆周期资本工具的应用时点方面，论文引入了Markov机制转移模型对周期转变和风险状态的阶段性变迁进行识别和分析，以确定逆周期资本的计提时点和程度，为风险判别和逆周期监管建立起系统性的定量分析方法作支撑。3、建立了包含银行监管资本影响和金融加速器效应的DSGE模型，对基于系统性风险资本监管的宏观经济效应进行研究。通过建立一个含有银行部门监管资本影响和金融加速器效应的新凯恩斯主义DSGE模型，分析在巴塞尔III新监管框架下银行资本充足率要求提高和逆周期资本政策的实施对宏观经济波动的冲击和影响，围绕三个核心问题：即第一，货币政策的银行资本传导渠道对于宏观经济波动的作用机制和效果如何；第二，银行资本监管要求提高对于宏观经济变量的冲击和影响程度有多大；第三，逆周期资本监管政策的实施能否对真实经济波动起到平抑作用。通过理论和校准模拟分析，深入研究了银行监管资本变动通过信贷渠道对于宏观经济波动的影响机制和效果，为我国货币政策和宏观审慎政策的实施和政策工具的选择与权衡等提供理论与经验支持。4、基于DSGE模型对货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调问题进行研究。在一个统一的模型框架内，对货币政策与逆周期资本监管政策的相互关系，以及在应对不同宏观经济情形上的效果进行研究和对比，通过校准和数值模拟对不同政策组合下的社会福利损失进行比较，并对逆周期资本监管的政策参数选择及其经济效果进行全面评估，为有效把握货币政策与逆周期审慎监管政策的相互关系，以及衡量两种政策工具在应对不同政策目标（包括物价稳定和金融稳定）上的层次顺序和政策效果提供有意义的借鉴参考。5、回顾和总结了金融危机后美国、欧盟、英国、日本等国提出的基于系统性风险的银行监管改革方案、监管工具和发展方向，比较了各国建立宏观审慎监管的机构分工和监管框架，提出从增强宏观审慎意识、加强系统性风险分析与评估、明确监管部门职责与工具、把握金融部门与实体经济的相互影响以及协调审慎政策与货币财政政策的相互关系方面，为后危机时代中国建立宏观审慎与微观审慎紧密结合的监管框架体系提供借鉴。本文的不足之处在于：由于金融危机尚未结束，对于银行系统性风险的识别、测度和相应资本监管问题的研究仍在深入中，无论从研究数据还是研究方法上均存在较大的改进空间，此外，论文所建立的DSGE理论模型还较为简单，在提高系统的复杂性和与实际经济特征一致性方面还有待进一步深入，所提出的分析方法、框架和政策建议仍有待于在实践中进行检验。
胡建生[10]（2013）在《银行信贷的逆周期监管与金融稳定》文中认为本文梳理了经济周期和金融周期的理论发展脉络,从经济周期和金融周期的互动出发,论证了金融顺周期对经济周期的积极和消极作用。由于金融周期的特殊性（同质化经营、易受预期及投机因素影响,缺乏自调节机制）,使其具有更大的波动性。因此需要对金融周期进行逆周期调控。信贷顺周期是金融周期和经济周期互动的反映。信贷顺周期放大了经济波动,其带来的系统性风险会危及金融稳定。美国次贷危机发生前后的信贷反差凸显了信贷过度顺周期的危害及逆周期监管介入的必要性。信贷与资产价格互为因果成为顺周期时系统性风险的重要来源,资产价格波动在信贷扩张和银行危机中发挥纽带性作用。从理论上讲,银行信贷本身就具有内在的顺周期性。当宏观经济周期处于上升阶段,企业的盈利水平、偿付能力提高,贷款违约率相应下降;由于市场前景好,企业投资需求旺盛,资金需求量大,抵押资产价格上涨;银行倾向于承担更大的风险,更愿意向客户发放贷款,放松了贷款条件要求,信贷扩张,同时利润增加;繁荣时期发放的许多贷款在经济衰退期可能转化成不良贷款,危及银行利润、拨备,侵蚀资本;反之亦反。而信息不对称下抵押品资产价格波动、行为金融理论下行为人的"有限理性"、"羊群效应"、"良好预期"、"灾难短视"放大了信贷的顺周期效应。信贷顺周期除了有其内生原因外,资本监管的顺周期强化了信贷顺周期行为,而风险敏感的评级法及公允价值会计准则是资本监管顺周期的原因。在经济上行时,风险资产（信贷资产和非信贷资产）比重下降,银行实际资本充足率上升,信贷扩张;反之,实际资本充足率下降,信贷收缩。拨备是信贷资产质量好坏的第一反映,是抵御银行信用风险损失的第一道防线。当经济上行时,违约率下降,银行顺周期地减少拨备,这进一步扩张了银行的放贷冲动;当经济下行时,经济上行时累计的风险开始释放,银行开始增加拨备计提。当拨备不能覆盖损失时,势必侵蚀银行利润和资本,银行信贷开始收缩。拨备的顺周期来自会计准则缺乏前瞻性。为缓解资本监管的顺周期及风险积累,需要进行逆周期资本监管。逆周期资本监管包括直接方法和间接方法。直接方法包括通过逆周期乘数缓解最低资本的顺周期、构建逆周期资本缓冲、留存资本缓冲、前瞻性拨备等。间接方法包括抑制风险评级和会计准则的顺周期。留存资本缓冲及前瞻性拨备计提及逆周期资本缓冲的释放可用来防止经济下行时利润过度分配、拨备计提不足对银行资本的侵蚀,阻止了经济衰退期银行信贷的顺周期紧缩,增加了金融稳定。逆周期资本监管能否抑制经济上行期信贷扩张取决于银行预期、风险偏好、超额资本、银行融资能力和成本的大小。因此逆周期资本监管对信贷的影响是不对称的。逆周期资本缓冲的时机选择和挂钩变量选择是逆周期资本监管的关键。我国是一个间接融资的大国,同时又是一个发展中的大国,信贷/工业增加值作为资本缓冲累积的挂钩变量具有更现实意义。当经济进入衰退阶段,缓冲资本的释放要有前瞻性且迅速,以防止信贷紧缩。但选择释放缓冲资本的时机是一个难题。被监管者不是被动地适应监管规则,或者是利用监管规则,积极主动地进行风险管理,或者通过监管套利逃避资本监管。为了防止监管套利、提高逆周期资本监管的效果,需要构建多元的监管体系。除了提高资本质量、引进杠杆率监管、把风险引入薪酬体系外,还需要引入市场约束机制,如增加信息披露、接管及市场退出机制,才能提高激励相容的监管效果。调控信贷、维护金融稳定仅通过逆周期资本监管是不够的,还需要央行在货币政策操作上能够从流动性的视角出发,逆周期地调控信贷。宏观流动性失衡会影响市场流动性和机构流动性,进而削弱逆周期调控信贷效果。因此不仅需要加强机构的流动性风险管理,还需要从源头上对宏观流动性进行管理,才能提高货币政策调控信贷的效果。这要求央行在经济上行期要收缩信贷和流动性供给;在经济进入衰退阶段,尤其是在危机时期,向市场和机构注入流动性,防止信贷萎缩和危机的扩大。
二、从东南亚金融危机看我国银行的资本充足率（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、从东南亚金融危机看我国银行的资本充足率（论文提纲范文）
（1）基于巴塞尔Ⅲ框架下的我国宏观审慎监管机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究思路和研究方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 第三节 研究内容和主要创新 |
| 一、研究内容 |
| 二、主要创新 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 关于巴塞尔协议的研究综述 |
| 一、国外关于巴塞尔协议的研究综述 |
| 二、国内关于巴塞尔协议的研究综述 |
| 第二节 关于宏观审慎监管的研究综述 |
| 一、国外关于宏观审慎监管的研究综述 |
| 二、国内关于宏观审慎监管的研究综述 |
| 第三节 小结 |
| 第三章 巴塞尔Ⅲ框架下的宏观审慎监管机制 #23及其在我国的应用 |
| 第一节 宏观审慎监管的理论内涵 |
| 一、宏观审慎监管的理论基础 |
| 二、宏观审慎监管的理论内涵 |
| 第二节 巴Ⅲ框架下的宏观审慎监管机制 |
| 一、宏观审慎监管的治理框架 |
| 二、宏观审慎监管的治理工具 |
| 三、宏观审慎监管的治理机制 |
| 第三节 基于巴Ⅲ的宏观审慎监管在我国的应用 |
| 一、我国宏观审慎监管的发展历程 |
| 二、我国宏观审慎监管的实践探索 |
| 三、我国宏观审慎监管的基本框架 |
| 第四节 小结 |
| 第四章 宏观审慎监管对我国宏观经济发展的影响 #48暨适用性研究 |
| 第一节 金融监管适用性的理论基础 |
| 一、金融监管有效性理论 |
| 二、金融监管失灵理论 |
| 三、金融约束理论 |
| 第二节 宏观审慎监管在我国的适用性分析 |
| 一、我国实施宏观审慎监管的市场环境分析 |
| 二、宏观审慎监管在我国的适用性分析 |
| 第三节 宏观审慎监管对我国宏观经济发展影响的实证分析 |
| 一、变量选取 |
| 二、模型设计 |
| 三、实证结果 |
| 第四节 小结 |
| 第五章 宏观审慎监管对我国金融安全的影响 |
| 第一节 我国金融安全指标体系设计 |
| 一、宏观金融安全指标体系 |
| 二、区域金融安全指标体系 |
| 三、我国金融安全运行情况 |
| 第二节 宏观审慎监管对我国宏观金融安全的影响 |
| 一、资本充足率对宏观金融安全的影响 |
| 二、流动性比例对宏观金融安全的影响 |
| 第三节 宏观审慎监管对我国区域金融安全的影响 |
| 一、资本充足率对区域金融安全的影响 |
| 二、流动性比例对区域金融安全的影响 |
| 第四节 小结 |
| 第六章 宏观审慎监管对我国银行业运营状况的影响 |
| 第一节 研究假设 |
| 第二节 研究设计 |
| 一、数据来源 |
| 二、变量定义及描述性统计分析 |
| 第三节 实证结果 |
| 一、宏观审慎监管与银行运营效率 |
| 二、中介效应检验 |
| 三、公司治理水平和市场化程度影响 |
| 四、稳健性检验 |
| 第四节 小结 |
| 第七章 宏观审慎监管对我国系统性金融风险的影响 |
| 第一节 系统性金融风险的内涵 |
| 一、系统性金融风险的涵义 |
| 二、系统性金融风险的基本特征 |
| 三、系统性金融风险的形成原因 |
| 第二节 系统性金融风险的识别和评估 |
| 一、系统性金融风险的识别原则 |
| 二、系统性金融风险的识别方法 |
| 三、系统性金融风险识别的国际实践 |
| 第三节 宏观审慎监管对我国系统性金融风险的影响 |
| 一、变量选取及模型设计 |
| 二、数据的描述性统计和平稳性检验 |
| 三、实证结果 |
| 第四节 小结 |
| 第八章 研究结论和政策建议 |
| 第一节 研究结论及不足 |
| 一、研究结论 |
| 二、研究不足及展望 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、进一步推进完善我国宏观审慎监管机制 |
| 二、进一步健全丰富宏观审慎监管“工具箱” |
| 三、强化系统性金融风险监测和评估 |
| 四、完善金融机构内部治理机制 |
| 五、加强完善我国金融基础设施建设 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 博士期间科研成果 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（2）我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 相关概念的界定 |
| 1.4 研究目标与内容 |
| 1.5 研究方法与基本框架 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 研究框架图示 |
| 1.6 可能的创新之处 |
| 2.文献综述 |
| 2.1 关于宏观审慎监管的研究文献 |
| 2.1.1 宏观审慎监管的必要性 |
| 2.1.2 宏微观审慎监管的差异 |
| 2.1.3 宏观审慎监管的主体 |
| 2.1.4 宏观审慎监管的范围 |
| 2.1.5 宏观审慎监管的工具 |
| 2.1.6 宏观审慎监管的适用性 |
| 2.2 关于巴塞尔协议监管框架的研究文献 |
| 2.2.1 巴塞尔协议的变革 |
| 2.2.2 巴塞尔协议对我国银行监管的影响 |
| 2.2.3 巴塞尔协议与银行资本监管 |
| 2.3 关于银行资本监管的研究文献 |
| 2.3.1 对银行资本充足率监管的研究 |
| 2.3.2 顺周期资本监管的研究 |
| 2.3.3 逆周期资本监管的研究 |
| 2.4 关于银行资本缓冲的研究文献 |
| 2.4.1 银行持有资本缓冲的必要性 |
| 2.4.2 资本缓冲与经济周期的关系研究 |
| 2.4.3 银行逆周期资本缓冲计提研究 |
| 2.5 文献简评 |
| 3.商业银行资本充足率监管:国际经验与我国现状 |
| 3.1 国外商业银行资本充足率监管 |
| 3.1.1 国外商业银行资本充足率监管:起源与发展 |
| 3.1.2 国外资本充足率监管的实践:以美国为例 |
| 3.1.3 美国银行业资本充足率监管进展 |
| 3.2 我国商业银行对于资本充足率的监管 |
| 3.2.1 我国商业银行资本充足率监管:起源与发展 |
| 3.2.2 我国商业银行资本充足率监管进展 |
| 3.3 结论与启示 |
| 4.我国商业银行资本缓冲的周期性研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 我国银行资本缓冲与经济周期 |
| 4.2.1 我国经济周期概述 |
| 4.2.2 信贷/GDP偏离与资本缓冲 |
| 4.3 我国商业银行资本缓冲周期性的实证分析 |
| 4.3.1 资本缓冲周期性的总体特征分析 |
| 4.3.2 资本缓冲周期性的阶段特征分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5.我国商业银行逆周期资本缓冲计提机制研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 逆周期资本缓冲计提作用机制 |
| 5.3 我国商业银行逆周期资本缓冲挂钩变量选择实证分析 |
| 5.3.1 理论分析与研究假设 |
| 5.3.2 数据来源与指标选取 |
| 5.3.3 主成分回归 |
| 5.3.4 回归分析 |
| 5.4 我国商业银行基于“挂钩变量”的逆周期资本缓冲计提的模拟分析 |
| 5.4.1 指标选取和机制的构建 |
| 5.4.2 逆周期资本计提的模拟分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 6.我国商业银行逆周期资本计提实践有效性检验 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 我国商业银行传统资本监管效果的实证研究 |
| 6.2.1 理论分析与研究假设 |
| 6.2.2 模型设定 |
| 6.2.3 实证结果与分析 |
| 6.3 我国宏观审慎评估体系(MPA)监管效果实证研究 |
| 6.3.1 理论分析与模型设定 |
| 6.3.2 变量选择 |
| 6.3.3 回归结果 |
| 6.4 本章小结 |
| 7.总结、不足与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.2.1 加快完善适应我国国情的逆周期监管机制 |
| 7.2.2 加强多种政策工具的协同运用 |
| 7.2.3 提高资本监管的激励相容性 |
| 7.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录一、变量相关系数矩阵 |
| 附录二、我国银行业风险数据图 |
| 附录三、部分回归结果 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（3）宏观经济波动对银行信贷行为的影响研究 ——基于银行异质性的视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景和研究意义 |
| 二、国内外文献综述 |
| 三、研究思路与方法 |
| 四、论文结构与内容 |
| 第一章 基础理论分析 |
| 第一节 委托代理理论 |
| 第二节 金融加速器理论 |
| 第三节 信贷周期理论 |
| 第四节 理论总结 |
| 第二章 银行业信贷行为的制度背景及典型性行为剖析 |
| 第一节 中国银行业发展与银行信贷行为的制度背景 |
| 一、早期计划经济体制下的银行业 |
| 二、银行业市场化改革的萌芽 |
| 三、亚洲金融危机和银行股份制改革 |
| 四、互联网金融对银行业的冲击 |
| 第二节 中国银行业的信贷行为的典型性剖析 |
| 一、银行信贷增速的剖析 |
| 二、银行不良贷款率的剖析 |
| 第三章 宏观经济波动、银行异质性特征的刻画 |
| 第一节 宏观经济波动的特征刻画 |
| 第二节 银行异质性的特征刻画 |
| 一、股权结构异质性 |
| 二、资本充足率异质性 |
| 三、资产规模异质性 |
| 第四章 宏观经济波动对银行信贷行为影响的实证分析 |
| 第一节 宏观经济波动对银行信贷增速影响的实证分析 |
| 一、理论分析和研究假设 |
| 二、模型设定与样本选择 |
| 三、描述性统计和相关性分析 |
| 四、回归分析 |
| 五、进一步分析 |
| 第二节 宏观经济波动对银行不良贷款的实证分析 |
| 一、理论分析和研究假设 |
| 二、模型设定与样本选择 |
| 三、描述性统计和相关性分析 |
| 四、回归分析 |
| 五、进一步分析 |
| 第五章 银行异质性对银行信贷行为影响的实证分析 |
| 第一节 银行异质性、宏观经济波动与信贷增速 |
| 一、理论分析和研究假设 |
| 二、模型设定和数据来源 |
| 三、描述性统计和相关性分析 |
| 四、回归分析 |
| 五、稳健性检验 |
| 第二节 银行异质性、宏观经济波动与不良贷款 |
| 一、理论分析和研究假设 |
| 二、模型设定和数据来源 |
| 三、描述性统计和相关性分析 |
| 四、回归分析 |
| 五、稳健性检验 |
| 第六章 银行异质性对银行信贷行为影响的进一步研究 |
| 第一节 银行盈利能力、宏观经济波动与银行信贷行为 |
| 一、理论分析和研究假设 |
| 二、模型设定和数据来源 |
| 三、描述性统计和相关性分析 |
| 四、银行盈利能力、宏观经济波动与信贷增速 |
| 五、银行盈利能力、宏观经济波动与不良贷款 |
| 第二节 银行上市、宏观经济波动与银行信贷行为 |
| 一、理论分析和研究假设 |
| 二、模型设定和数据来源 |
| 三、描述性统计和相关性分析 |
| 四、银行上市、宏观经济波动与信贷增速 |
| 五、银行上市、宏观经济波动与不良贷款 |
| 第三节 银行资产负债率、宏观经济波动与银行信贷行为 |
| 一、理论分析和研究假设 |
| 二、模型设定和数据来源 |
| 三、描述性统计和相关性分析 |
| 四、银行资产负债率、宏观经济波动与信贷增速 |
| 五、银行资产负债率、宏观经济波动与不良贷款 |
| 第七章 结论与政策建议 |
| 第一节 主要研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、银行自身异质性的治理作用 |
| 二、银行业务层面 |
| 三、银行理财业务 |
| 四、防范国际金融风险 |
| 五、聚焦金融创新 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士期间科研成果 |
（4）政府监管者完善银行业市场约束研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.3 研究对象及相关概念界定 |
| 1.4 研究思路及研究方法 |
| 1.5 研究内容与论文创新点 |
| 2 政府监管者完善银行业市场约束的理论基础 |
| 2.1 市场失灵理论 |
| 2.2 政府规制理论 |
| 2.3 规制失灵理论 |
| 2.4 市场增进理论 |
| 2.5 理论述评及应用 |
| 3 政府监管者完善银行业市场约束的要素分析 |
| 3.1 市场约束 |
| 3.2 完善市场约束的主体和客体 |
| 3.3 完善市场约束的手段和原则 |
| 3.4 完善市场约束的作用和意义 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 银行业政府监管与市场约束实证研究 |
| 4.1 我国银行业政府监管有效性实证评价 |
| 4.2 我国银行业市场约束有效性实证研究 |
| 4.3 市场约束缺失的危害 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 我国政府监管者完善银行业市场约束现状 |
| 5.1 我国政府监管者完善银行业市场约束的历史演进 |
| 5.2 我国政府监管者完善银行业市场约束的困境 |
| 5.3 我国政府监管者完善银行业市场约束困境成因 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 国外政府监管者完善银行业市场约束的比较与借鉴 |
| 6.1 美国政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.2 阿根廷政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.3 新西兰政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.4 比较与借鉴 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 我国政府监管者完善银行业市场约束的路径与策略 |
| 7.1 完善商业银行公司治理 |
| 7.2 建立强制信息披露机制 |
| 7.3 发展商业信用评级 |
| 7.4 重构银行安全网 |
| 7.5 建立问题银行市场退出机制 |
| 7.6 本章小结 |
| 8 研究结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果 |
| 附录2 2008-2016年我国主要商业银行核心数据 |
（5）宏观审慎框架下中国商业银行流动性风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 概念界定 |
| 1.3.1 商业银行流动性风险的顺周期性 |
| 1.3.2 系统流动性风险 |
| 1.4 研究思路、研究方法和结构安排 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 结构安排 |
| 1.5 创新与不足 |
| 1.5.1 创新 |
| 1.5.2 不足 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 本章引言 |
| 2.2 商业银行流动性风险的基础议题 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的内涵 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的来源 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险的影响因素 |
| 2.3 商业银行流动性风险的扩展议题 |
| 2.3.1 金融危机以来对商业银行银行流动性风险的反思 |
| 2.3.2 巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险 |
| 2.4 宏观审慎视角下的商业银行流动性风险 |
| 2.5 本章结论 |
| 第3章 中国商业银行流动性风险特征分析 |
| 3.1 本章引言 |
| 3.2 中国商业银行体系流动性风险变化趋势 |
| 3.3 中国商业银行资产方市场流动性风险变化趋势 |
| 3.3.1 中国商业银行资产方市场流动性风险分析：总体视角 |
| 3.3.2 中国商业银行资产方市场流动性风险分析：个体视角 |
| 3.4 中国商业银行负债方融资流动性风险变化趋势 |
| 3.4.1 中国商业银行负债方融资流动性风险分析：总体视角 |
| 3.4.2 中国商业银行负债方融资流动性风险分析：个体视角 |
| 3.5 经济新常态下商业银行流动性风险的新问题 |
| 3.6 本章结论 |
| 第4章 中国商业银行流动性风险的顺周期性：理论与实证 |
| 4.1 本章引言 |
| 4.2 中国商业银行流动性风险顺周期性的经验分析 |
| 4.2.1 中国宏观经济增长分析 |
| 4.2.2 中国商业银行流动性风险的顺周期现象分析 |
| 4.3 中国商业银行流动性风险顺周期性的理论分析 |
| 4.3.1 基本假设 |
| 4.3.2 模型构建 |
| 4.3.3 模型推导 |
| 4.3.4 模型拓展 |
| 4.4 中国商业银行流动性风险顺周期性的实证检验 |
| 4.4.1 商业银行流动性错配指数（Liquidity Mismatch Index） |
| 4.4.2 研究设计 |
| 4.4.3 实证结果分析 |
| 4.5 本章结论 |
| 第5章 中国商业银行系统流动性风险度量 |
| 5.1 本章引言 |
| 5.2 中国商业银行体系系统流动性风险存在性检验 |
| 5.2.1 中国商业银行“同群效应”经验分析——以同业业务为例 |
| 5.2.2 基于指标法的中国商业银行系统流动性风险存在性检验 |
| 5.2.3 基于模型法的中国商业银行系统流动性风险存在性检验 |
| 5.3 基于独立成分分析（ICA）的中国商业银行系统流动性风险度量 |
| 5.3.1 系统流动性风险度量模型构建 |
| 5.3.2 独立成分分析（ICA）方法介绍 |
| 5.3.3 中国商业银行体系系统流动性风险度量 |
| 5.4 本章结论 |
| 第6章 总结 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录A 金融危机以来巴塞尔委员会流动性风险监管的系列文件 |
| 附录B 商业银行名单 |
| 附录C Bankscope银行资产负债构成与NSFR对应的资产负债构成 |
| 附录D 中国商业银行流动资产与流动负债构成 |
| 附录E 混合矩阵A |
| 致谢 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（6）我国银行业监管新规则的实施与调整路径研究 ——以《巴塞尔协议Ⅲ》为指引（论文提纲范文）
| 博士论文摘要 |
| Abstract |
| 导言 |
| 一、问题的提出 |
| 二、相关文献回顾与评述 |
| 三、研究思路及分析框架 |
| 四、研究的方法和工具 |
| 第一章《巴塞尔协议Ⅲ》在实施过程中的渐变 |
| 第一节 “软、硬”微妙混合的法律变化现象 |
| 一、多变的三要素：义务、准确性和授权 |
| 二、“软”法与“硬”法以三要素为依据的多维变化 |
| 第二节《巴塞尔协议Ⅲ》的“软”形式 |
| 一、巴塞尔委员会的“软”组织性质 |
| 二、应运而生的《巴塞尔协议Ⅲ》 |
| 三、《巴塞尔协议Ⅲ》的“软”约束力 |
| 第三节《巴塞尔协议Ⅲ》:由“软”至“硬”的渐变 |
| 一、授权：巴塞尔委员会促进各方的共议、共用与共识 |
| 二、成员方实施义务的不断强化 |
| 三、监管规则的更趋准确——以资本充足标准的调整为例 |
| 第四节《巴塞尔协议Ⅲ》：是否为对“症”的良药？ |
| 一、我国对《巴塞尔协议III》的趋严实施 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》对银行业的实施影响分析 |
| 三、对“症”下药：顺应《巴塞尔协议Ⅲ》的“硬”化趋势 |
| 本章小节 |
| 第二章“风险为本”监管理念的具体运用——以G-SIFIs为视角 |
| 第一节“风险为本”监管理念的独特之处 |
| 一、“风险为本”监管理念的兴起 |
| 二、强调基于风险评估的差别监管 |
| 三、形成正向激励的监管约束机制 |
| 第二节 G-SIFIs:基于定期识别的趋严监管 |
| 一、对全球系统重要性金融机构的定期识别 |
| 二、趋严的G-SIFIs监管机制 |
| 第三节 我国G-SIFIs的定期调整与应对 |
| 一、具有全球系统重要性的中国银行 |
| 二、工商银行的国际化拓展及其入选 |
| 三、以系统重要性为依据的差别监管 |
| 本章小节 |
| 第三章 资本监管新规则的实施及其调整路径 |
| 第一节 趋同实施的规则：资本监管新标准 |
| 一、跨境监管套利问题的求解？ |
| 二、资本监管规则在危机趋动下的持续调整 |
| 三、欧盟与美国：资本监管新规则的推迟实施 |
| 四、中国：趋严的资本监管新标准 |
| 五、监管规则一致性评估项目：促进成员方更趋一致的实施 |
| 六、非成员方对资本监管新标准的趋同实施 |
| 第二节 我国《商业银行资本管理办法》的实施影响 |
| 一、基于国有商业银行资本充足变化的数据分析 |
| 二、股份制商业银行在趋严监管下的资本充足状况 |
| 第三节 我国资本监管规则的趋同调整路径 |
| 一、尽可能促进资本监管新规则的更趋一致 |
| 二、与主要成员方保持同步的实施与调整进度 |
| 本章小节 |
| 第四章 杠杆率新规则的实施及其调整路径 |
| 第一节 弹性调整的规则：杠杆率新标准 |
| 一、差异性的杠杆率定义 |
| 二、逆周期的杠杆率监管 |
| 三、《巴塞尔协议Ⅲ》中的杠杆率标准及其调整 |
| 四、成员方对杠杆率的弹性调整 |
| 第二节 我国《杠杆率管理办法》的实施影响 |
| 一、我国的杠杆率新规则 |
| 二、基于银行业杠杆率变化的数据分析 |
| 三、金融创新的抑制或促进？ |
| 第三节 我国杠杆率新规则的弹性调整路径 |
| 一、以系统重要性为依据进行差别的杠杆率调整 |
| 二、在经济周期内进行弹性的杠杆率调整 |
| 本章小节 |
| 第五章 流动性监管新规则的实施与调整路径 |
| 第一节 动态调整的规则：流动性监管新标准 |
| 一、动态变化的流动性风险 |
| 二、早期推行的流动性监管标准 |
| 三、《巴塞尔协议Ⅲ》中的流动性监管新规则 |
| 四、流动性监管新标准在实施过程中的动态调整 |
| 第二节 我国《流动性风险管理办法》的实施影响 |
| 一、我国的流动性监管新标准 |
| 二、流动性风险防范措施的强化 |
| 三、基于银行业数据的流动性风险分析 |
| 第三节 流动性监管新规则的动态调整路径 |
| 一、针对银行的不同特点进行差别的规则调整 |
| 二、规则的调整应确保盈利性、安全性和流动性的动态平衡 |
| 本章小节 |
| 结论 |
| 一、规则的调整要顺应《巴赛尔协议Ⅲ》的“硬”化趋势 |
| 二、规则的调整要切实贯彻“风险为本”的监管理念 |
| 三、路径的选择：准确把握银行业监管新规则的不同特性 |
| 参考文献 |
| 在读博期间发表的学术论文与研究成果 |
| 后记 |
（7）中国银行业监管问题与对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 相关概念界定及国内外研究动态 |
| 1.2.1 银行监管的含义及目标 |
| 1.2.2 银行监管理论述评 |
| 1.2.3 国内外研究动态 |
| 1.3 银行监管的必要性分析 |
| 1.3.1 银行业的公共产品特征 |
| 1.3.2 银行业的不完全竞争 |
| 1.3.3 银行业的信息不对称 |
| 1.3.4 银行业的负外部性 |
| 1.3.5 委托代理问题 |
| 1.4 论文研究框架及研究方法 |
| 1.4.1 论文的研究框架 |
| 1.4.2 论文的研究方法 |
| 1.4.3 论文可能的创新之处 |
| 1.4.4 论文的不足之处 |
| 第2章 中国银行业监管的演变历程 |
| 2.1 中国银行业监管的历史变迁 |
| 2.1.1 监管萌芽阶段（1949—1983 年） |
| 2.1.2 单一监管阶段（1983—1992 年） |
| 2.1.3 整顿型监管阶段（1992—1994 年） |
| 2.1.4 法制化监管阶段（1994—2003 年） |
| 2.1.5 专业型监管阶段（2003 年至今） |
| 2.2 中国银行业监管体系框架 |
| 2.2.1 外部监管 |
| 2.2.2 内部控制体系 |
| 2.2.3 行业自律组织 |
| 2.2.4 市场约束体系 |
| 2.3 中国商业银行账面主要监管指标分析 |
| 2.3.1 银行业总体规模迅速膨胀 |
| 2.3.2 资产质量显着提高 |
| 2.3.3 银行整体盈利水平提升 |
| 2.3.4 抵御风险能力显着增强 |
| 2.4 中国商业银行业绩来源分析 |
| 2.4.1 中国经济高速增长带来的溢出效应 |
| 2.4.2 较高的利率差水平 |
| 2.4.3 持续宽松的货币政策 |
| 2.4.4 政策性扶持与增量稀释降低了不良率 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 现阶段中国银行业监管面临的挑战 |
| 3.1 中国影子银行体系风险监测 |
| 3.1.1 影子银行体系概述 |
| 3.1.2 影子银行体系的脆弱性分析 |
| 3.1.3 中国影子银行体系风险的实证分析 |
| 3.2 资本项目开放与银行业危机的实证研究 |
| 3.2.1 资本账户开放的内涵 |
| 3.2.2 资本账户开放与银行业危机的实证研究 |
| 3.2.3 中国资本账户开放的必然性 |
| 3.3 中国银行业监管中资本监管的有效性问题 |
| 3.3.1 中国银行业资本监管的内涵及实践 |
| 3.3.2 从微观视角分析中国银行业资本监管有效性 |
| 3.3.3 从宏观视角分析中国银行业资本监管有效性 |
| 3.4 中国银行业系统性风险问题研究 |
| 3.4.1 银行系统性风险的内涵 |
| 3.4.2 银行系统性风险成因及实证分析 |
| 3.4.3 中国银行体系面临的主要系统性风险 |
| 3.5 中国银行业宏观审慎监管制度的优势与不足 |
| 3.5.1 宏观审慎监管的内涵 |
| 3.5.2 中国宏观审慎监管的优势 |
| 3.5.3 中国宏观审慎监管的不足 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 国际银行业监管的改革实践及启示 |
| 4.1 美国银行监管改革实践 |
| 4.1.1 美国银行监管的反思 |
| 4.1.2 美国银行监管改革的主要举措 |
| 4.1.3 对美国银行监管改革的评析 |
| 4.2 英国银行监管改革 |
| 4.2.1 英国银行监管改革的历程 |
| 4.2.2 英国银行监管改革新框架及措施 |
| 4.2.3 对英国银行监管改革的评价 |
| 4.3 欧盟银行监管改革 |
| 4.3.1 欧盟银行监管改革方案的出台 |
| 4.3.2 欧盟银行监管改革方案新框架 |
| 4.3.3 对欧盟银行监管改革的评价 |
| 4.4 《巴塞尔协议Ⅲ》的颁布对中国银行业的影响 |
| 4.4.1 《巴塞尔协议Ⅲ》的出台背景——次贷危机的爆发 |
| 4.4.2 解读《巴塞尔协议Ⅲ》 |
| 4.4.3 《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业监管的可能影响 |
| 4.5 发达国家银行监管改革对我国的启示 |
| 4.5.1 重新确立监管的内涵 |
| 4.5.2 注重风险预警机制的建立 |
| 4.5.3 加强银行业的内部控制 |
| 4.5.4 建立健全同业自律机制 |
| 4.5.5 加强消费者的保护和引导 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 完善中国银行业监管体系的对策建议 |
| 5.1 进一步完善中国银行业监管的框架体系 |
| 5.1.1 高度关注影子银行体系的发展 |
| 5.1.2 重视资本账户开放的基础环境建设 |
| 5.1.3 大力推进监管体制改革 |
| 5.1.4 建立健全现代银行制度 |
| 5.1.5 积极推进银行监管全球化 |
| 5.2 制定符合我国资本监管的政策框架体系 |
| 5.2.1 明确我国资本监管的总体目标和框架 |
| 5.2.2 充分认识我国资本监管的复杂性与局限性 |
| 5.2.3 为资本监管创造良好的外部环境 |
| 5.3 完善我国宏观审慎监管制度 |
| 5.3.1 明确宏观审慎监管制度的主体 |
| 5.3.2 严格监管国有大型金融机构 |
| 5.3.3 认清现阶段我国系统性风险和国际成熟市场的差异 |
| 5.3.4 明确信息共享机制和政策的协调配合 |
| 参考文献 |
| 在学期间所取得的科研成果 |
| 致谢 |
（8）我国银行对外开放与金融安全研究（论文提纲范文）
| 论文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 一、 问题的提出 |
| 二、 研究的意义 |
| (一) 理论意义 |
| (二) 现实意义 |
| 三、 研究方案 |
| (一) 研究目标与拟解决的关键问题 |
| (二) 研究方法与思路 |
| 四、 创新与不足 |
| (一) 本文的创新 |
| (二) 本文的不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 一、 经济开放、金融开放与银行开放 |
| (一) 关于经济开放的研究 |
| (二) 关于金融开放的研究 |
| (三) 关于银行开放的研究 |
| 二、 对外开放条件下的银行稳定性 |
| (一) 关于银行稳定性内涵的研究 |
| (二) 关于银行稳定性衡量的研究 |
| (三) 关于维护银行稳定性措施的研究 |
| 三、 对外开放条件下的银行效率 |
| (一) 关于银行效率评估技术的研究 |
| (二) 关于银行效率高低及其影响因素的研究 |
| 四、 对外开放条件下的银行控制力 |
| (一) 关于银行控制力正面效应的研究 |
| (二) 关于银行控制力负面效应的研究 |
| 五、 对外开放条件下的金融安全 |
| (一) 关于外资进入对金融安全的正面效应的研究 |
| (二) 关于外资进入对金融安全的负面效应的研究 |
| 六、 评论与本文的视角 |
| (一) 已有研究的不足 |
| (二) 本文的视角 |
| 第三章 银行对外开放条件下的金融安全 |
| 一、 引言 |
| 二、 银行开放对金融安全影响的理论考察 |
| (一) 银行开放与金融安全关系的理论认识 |
| (二) 对已有理论认识的评价 |
| 三、 银行开放对金融安全影响的作用途径考察 |
| (一) 银行开放对金融安全的正向作用途径 |
| (二) 银行开放对金融安全的负向作用途径 |
| (三) 本文对银行开放影响金融安全的再认识 |
| 四、 银行开放影响金融安全的综合评价模型 |
| (一) 构建模型的基本思路 |
| (二) 理论模型 |
| 五、 小结 |
| 第四章 我国银行的对外开放及其测度 |
| 一、 引言 |
| 二、 经济、金融和银行对外开放 |
| (一) 开放经济与经济开放度 |
| (二) 金融开放与金融开放度 |
| (三) 银行对外开放与银行对外开放度 |
| 三、 我国经济开放度的测度 |
| (一) 我国经济开放度测算指标 |
| (二) 我国经济对外开放度的测算 |
| 四、 我国银行对外开放度的测度 |
| (一) 我国银行对外开放的发展阶段 |
| (二) 我国银行对外开放的现状 |
| (三) 测度指标的选取及权重确定 |
| (四) 测度模型构建与测度过程 |
| 五、 小结 |
| 第五章 对外开放条件下的银行稳定性 |
| 一、 引言 |
| 二、 外资银行对东道国银行稳定性影响的争议 |
| (一) 外资银行进入是银行运行的“稳定器” |
| (二) 外资银行进入是银行危机的“加速器” |
| 三、 外资银行影响发展中国家银行稳定性的案例分析 |
| (一) 拉美金融危机中外资银行的影响 |
| (二) 亚洲金融危机中外资银行的影响 |
| (三) 俄罗斯及中东欧金融危机中外资银行的影响 |
| 四、 对东道国银行稳定性的综合效应 |
| (一) 对银行稳定性产生正负两种不同效应 |
| (二) 评价综合效应所用的方法——二元Logit模型 |
| (三) 影响东道国银行稳定性的背景因素 |
| (四) 外资银行进入对银行稳定性的影响：基于Logit模型的测度 |
| 五、 小结 |
| 第六章 对外开放条件下的银行效率 |
| 一、 引言 |
| 二、 银行效率评价体系分析 |
| (一) 银行外部效率评价体系 |
| (二) 银行内部效率评价体系 |
| (三) 银行效率评价体系述评 |
| 三、 对外开放条件下我国银行效率的测度 |
| (一) 基于财政部评价框架的外部效率测度 |
| (二) 基于DEA技术的内部效率测度 |
| 四、 我国银行效率影响因素的实证分析 |
| 五、 小结 |
| 第七章 对外开放条件下的银行控制力 |
| 一、 引言 |
| 二、 我国银行控制力的初步评价 |
| (一) 我国政府对外资银行的监管力度 |
| (二) 本国银行市场状况 |
| (三) 外资银行市场状况 |
| 三、 银行控制力指标体系的构建 |
| (一) 构建指标体系需要考虑的主要因素 |
| (二) 银行控制力评价指标体系构建原则 |
| (三) 指标体系的构建及说明 |
| 四、 我国银行控制力评价：基于主成分分析法 |
| (一) 样本数据及处理 |
| (二) 评价过程与结果 |
| (三) 对一级指标的进一步分析 |
| 五、 小结 |
| 第八章 银行对外开放下我国金融安全综合评价 |
| 一、 引言 |
| 二、 开放经济下的“新金融安全观” |
| (一) 提出“新金融安全观”的必要性 |
| (二) “新金融安全观”的内涵 |
| 三、 银行后开放期中我国金融安全综合评价 |
| (一) 基于理论模型的金融安全评价 |
| (二) 基于“新金融安全观”的金融安全评价 |
| (三) 基于金融安全指数的综合评价 |
| 四、 中资银行引进境外战略投资者与我国金融安全——基于平安银行的案例分析 |
| (一) 平安银行引资概述 |
| (二) 平安银行引资前后经营绩效的对比 |
| (三) 与四家外资控制权不同的引资银行的对比 |
| (四) 引进战略投资者对金融安全的影响评估 |
| 五、 小结 |
| 第九章 结论与建议 |
| 一、 主要结论 |
| 二、 对策建议 |
| 附录：第六章样本数据表 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）基于系统性风险的银行资本监管及其宏观经济效应（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 目录 |
| 各章表格索引 |
| 各章图形索引 |
| 第一章 导论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 国际背景 |
| 1.1.2 国内背景 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 核心概念界定 |
| 1.2.1 银行系统性风险 |
| 1.2.2 宏观审慎监管 |
| 1.2.3 《巴塞尔资本协议 III》与资本监管的最新进展 |
| 1.3 逻辑思路、框架与研究内容 |
| 1.3.1 逻辑思路 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.3.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法与创新点 |
| 1.4.1 论文的研究方法 |
| 1.4.2 论文主要创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 对于银行系统性风险测度方法的研究 |
| 2.1.1 基于资产负债表关联的系统性风险评估方法 |
| 2.1.2 基于市场数据的系统性风险评估方法 |
| 2.1.3 基于经济和财务指标分析法 |
| 2.2 银行系统性风险的顺周期性与监管资本要求的顺周期性 |
| 2.2.1 金融加速器效应与银行系统性风险的顺周期性 |
| 2.2.2 巴塞尔资本监管要求的顺周期性 |
| 2.3 资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的相互关系研究 |
| 2.3.1 资本监管的宏观经济效应研究 |
| 2.3.2 基于宏观审慎的资本监管政策与货币政策的相互关系研究 |
| 2.4 国内研究现状 |
| 2.5 对相关文献的评述及本文的研究问题 |
| 第三章 我国系统重要性银行评估分析与系统性附加资本监管 |
| 3.1 基于资产负债表关联的系统重要性银行测度 |
| 3.1.1 基于金融网络模型的风险传染效应测度方法 |
| 3.1.2 模型与数据 |
| 3.1.3 银行间市场传染风险模拟结果 |
| 3.1.4 对银行系统关联性与风险贡献影响因素的进一步讨论 |
| 3.1.5 数据的稳健性检验 |
| 3.1.6 小结 |
| 3.2 基于动态 CoVaR 方法的系统重要性银行研究 |
| 3.2.1 基于 GARCH 模型的 CoVaR 方法测度银行系统性风险 |
| 3.2.2 实证结果分析 |
| 3.2.3 小结 |
| 3.3 我国系统重要性银行综合度量框架及系统性附加资本 |
| 3.3.1 综合评估体系指标设计 |
| 3.3.2 对我国银行系统重要性评估测算结果 |
| 3.4 系统重要性银行的其他资本监管工具 |
| 3.4.1 杠杆率监管 |
| 3.4.2 发行自救债券与或有可转换债券 |
| 3.4.3 建立资本保险 |
| 3.5 我国系统重要性银行金融风险隐患生成的制度原因及资本监管的局限性 |
| 3.5.1 我国银行体系的潜在系统性风险隐患分析 |
| 3.5.2 系统重要银行金融风险隐患生成的制度原因 |
| 3.6 本章小结 |
| 附录 3-1 我国 63 家商业银行系统重要性综合指标评估结果 |
| 第四章 宏观审慎框架下的逆周期银行资本监管：指标体系构建与预警研究 |
| 4.1 我国商业银行资本充足率顺周期效应实证研究 |
| 4.1.1 研究设计 |
| 4.1.2 实证研究结果及分析 |
| 4.2 巴塞尔 III 框架下的逆周期资本监管：方法、应用及缺陷 |
| 4.2.1 巴塞尔 III 框架下的逆周期资本监管计提方法 |
| 4.2.2 巴塞尔 III 框架下我国逆周期资本缓冲计算与分析 |
| 4.2.3 巴塞尔 III 逆周期资本计提方法的缺陷 |
| 4.3 逆周期资本监管框架下宏观系统性风险度量指标体系构建 |
| 4.3.1 宏观系统性风险度量框架的国际经验 |
| 4.3.2 逆周期资本监管框架下的我国宏观系统性风险指标体系构建 |
| 4.3.3 数据处理与基于层次分析法的指标权重设置 |
| 4.3.4 我国宏观系统性风险度量结果及分析 |
| 4.4 基于马尔科夫区制转换模型的宏观系统性风险识别与逆周期资本计提 |
| 4.4.1 构建思路与计量经济模型 |
| 4.4.2 区制划分和参数估计 |
| 4.4.3 实证结果分析 |
| 4.5 逆周期银行资本监管的其他政策工具 |
| 4.6 本章小结 |
| 第五章 基于系统性风险的银行资本监管与中国宏观经济波动 |
| 5.1 DSGE 模型的建立 |
| 5.1.1 家庭部门 |
| 5.1.2 企业部门 |
| 5.1.3 银行中介部门 |
| 5.1.4 零售商部门 |
| 5.1.5 货币当局 |
| 5.1.6 市场出清条件 |
| 5.2 参数校准与模型估计 |
| 5.3 提高监管资本要求的宏观经济效应与福利影响 |
| 5.3.1 不同监管资本要求下的技术冲击效应 |
| 5.3.2 不同监管资本要求下的货币冲击效应 |
| 5.3.3 不同监管资本要求下的企业净值冲击 |
| 5.3.4 不同监管资本要求下的银行资本违约冲击 |
| 5.3.5 监管资本要求提高后的社会福利损失影响 |
| 5.4 逆周期资本监管的宏观经济效应及福利影响——兼与 Basel I 和 Basel II 的对比 |
| 5.4.1 巴塞尔协议 II 和巴塞尔协议 III 框架下监管资本水平的设定 |
| 5.4.2 DSGE 模型模拟结果分析 |
| 5.4.3 逆周期资本政策的福利效应分析 |
| 5.5 政策分析与讨论 |
| 5.5.1 资本监管的紧缩效应 |
| 5.5.2 逆周期资本调控机制的建立 |
| 5.5.3 资本监管新规的成本权衡与长效融资机制建立 |
| 5.6 本章小结 |
| 附录 5-1 系统对数线性化 |
| 第六章 货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调——基于 DSGE 模型的研究 |
| 6.1 后危机时代货币政策与逆周期监管目标协调的理论研究 |
| 6.2 货币政策与逆周期资本政策的权衡与搭配——基于 DSGE 模型的理论框架 |
| 6.2.1 模型框架的建立 |
| 6.2.2 对数线性化与参数校准 |
| 6.2.3 政策目标函数与福利损失 |
| 6.3 DSGE 模型的模拟结果分析 |
| 6.3.1 最优政策参数求解 |
| 6.3.2 不同货币政策规则下的逆周期资本监管福利改进效应分析 |
| 6.3.3 外部冲击效应的分析 |
| 6.4 对逆周期资本监管政策参数的讨论与稳健性分析 |
| 6.4.1 逆周期资本监管政策不同参数值对福利影响的敏感性分析 |
| 6.4.2 货币政策不同参数值对逆周期资本政策福利效应的影响分析 |
| 6.4.3 不同经济风险状态与不同外部冲击影响下的逆周期监管福利效应对比 |
| 6.5 本章小结 |
| 附录 6-1 系统对数线性化 |
| 第七章 基于系统性风险的银行监管改革实践：国际比较及对中国的启示 |
| 7.1 主要国家银行系统性风险监管框架改革与实践 |
| 7.1.1 美国金融监管改革的实践 |
| 7.1.2 欧盟金融监管改革的实践 |
| 7.1.3 英国金融监管改革的实践 |
| 7.1.4 日本金融监管改革的实践 |
| 7.2 国际金融监管改革的主要发展方向与特征 |
| 7.3 对中国的启示 |
| 第八章 总结 |
| 8.1 研究总结 |
| 8.2 研究不足及展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及参与科研情况 |
| 一、学术论文 |
| 二、会议论文 |
| 三、参与课题 |
| 致谢 |
（10）银行信贷的逆周期监管与金融稳定（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 一、选题背景和意义 |
| 二、研究对象及相关概念界定 |
| 三、文献综述 |
| 四、研究思路、研究方法及可能的创新 |
| 第二章 信贷顺周期的缘由及风险形成 |
| 第一节 经济周期与金融周期的互动机理 |
| 第二节 信贷顺周期的内生原因 |
| 第三节 软资本监管时的信贷顺周期理论模型与实证 |
| 第四节 信贷过度顺周期与系统性风险的形成 |
| 小结 |
| 第三章 信贷顺周期与资本监管制度 |
| 第一节 资本监管顺周期的缘由和数理模型 |
| 第二节 评级法的顺周期性 |
| 第三节 会计准则及拨备的顺周期性 |
| 第四节 我国银行资本顺周期实证分析(2003-2009) |
| 小结 |
| 第四章 逆周期资本监管的实施及对信贷的预期影响 |
| 第一节 逆周期资本监管 |
| 第二节 抑制内部评级法及风险度量的顺周期 |
| 第三节 抑制会计准则和拨备顺周期 |
| 第四节 逆周期资本监管对信贷的预期影响 |
| 小结 |
| 第五章 影响逆周期信贷监管效果的相关因素分析 |
| 第一节 杠杆率监管的特征及具体实施 |
| 第二节 提升逆周期资本监管的实施效果 |
| 第三节 提升逆周期信贷监管的实施效果 |
| 小结 |
| 第六章 央行逆周期货币政策操作 |
| 第一节 中央银行与金融稳定 |
| 第二节 央行信贷调控的理论基础和调控手段 |
| 第三节 逆周期货币政策下商业银行信贷反应 |
| 小结 |
| 第七章 流动性管理与信贷调控 |
| 第一节 流动性分类及宏观流动性的顺周期波动 |
| 第二节 宏观流动性失衡(过剩)的原因及危害 |
| 第三节 商业银行流动性风险管理实践 |
| 第四节 央行对流动性的管理分析 |
| 小结 |
| 全文结论与政策建议 |
| 参考文献 |
| 攻博期间的科研情况 |
| 后记 |
四、从东南亚金融危机看我国银行的资本充足率（论文参考文献）
- [1]基于巴塞尔Ⅲ框架下的我国宏观审慎监管机制研究[D]. 庄颜. 山东大学, 2020(04)
- [2]我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究[D]. 李海霞. 西南财经大学, 2019(12)
- [3]宏观经济波动对银行信贷行为的影响研究 ——基于银行异质性的视角[D]. 周鹤峰. 中南财经政法大学, 2018(04)
- [4]政府监管者完善银行业市场约束研究[D]. 肖宇. 华中科技大学, 2018(01)
- [5]宏观审慎框架下中国商业银行流动性风险研究[D]. 许争. 对外经济贸易大学, 2016(01)
- [6]我国银行业监管新规则的实施与调整路径研究 ——以《巴塞尔协议Ⅲ》为指引[D]. 胡玉婷. 华东政法大学, 2014(12)
- [7]中国银行业监管问题与对策研究[D]. 于亮. 吉林大学, 2014(09)
- [8]我国银行对外开放与金融安全研究[D]. 曾令美. 华东师范大学, 2013(10)
- [9]基于系统性风险的银行资本监管及其宏观经济效应[D]. 高国华. 上海交通大学, 2013(04)
- [10]银行信贷的逆周期监管与金融稳定[D]. 胡建生. 南京大学, 2013(07)
标签：商业银行; 宏观审慎监管; 金融; 银行监管; 商业银行资本管理办法;