一、中国期货市场新形势（论文文献综述）
蔡胜勋,张博[1]（2021）在《中国期货市场高质量发展：内涵、特征与实现路径》文中研究说明期货市场能够助推经济高质量发展,但前提是自身实现高质量发展。期货市场高质量发展的内涵和特征包括提供高质量的产品和服务、高效率的市场运行、合理的市场结构、创新引领发展以及市场自身的可持续发展等。目前在中国期货市场高质量发展过程中存在诸多障碍,如品种结构不完善、投资者结构不合理、政府与市场的边界不清晰、期货公司实力较弱、国际化水平不高等。推进期货市场高质量发展意味着必须加强品种创新力度,完善投资者结构,厘清政府与市场的关系,提升期货公司的竞争力和国际化水平。
张爱明[2]（2021）在《SW期货成都营业部市场营销策略优化研究》文中研究表明
郭翔[3]（2020）在《中美大豆期货价格发现和波动溢出效应研究》文中进行了进一步梳理
陈英杰[4]（2020）在《瑞达期货CTA基金运作案例分析》文中认为中国期货市场经历近30年的发展,在服务实体经济中发挥着越来越重要的作用。但是伴随着期货市场的发展,我国期货公司在发展过程中逐渐暴露出收益存在过度依赖期货经纪业务手续费及佣金收入等问题,使得期货公司在新的市场条件下收入下滑、净利润增长缓慢。随着社会的不断发展,面对新的市场环境,期货公司拓展业务空间、实现业务转型已成为未来的发展趋势。期间各期货公司“八仙过海,各显神通”,通过多种方式努力实现公司业务的转型发展,其中顺应资管新规,寻求创新业务的突破,做强期货公司资产管理业务便是重要的途径之一。瑞达期货公司结合自身特点,明确合理的市场竞争战略,通过聚焦其资产管理业务下CTA基金（Commodity Trading Advisors）的运营,有效避开了行业间期货经纪业务的同质化竞争,开辟了公司新的盈利增长点,提升了公司的竞争能力,使公司业务转型初显成效。本文以瑞达期货运营CTA基金案例为研究对象,首先从公司概况、运营优势、运作流程、旗下产品概况等方面对案例进行简要介绍。其次,总结瑞达期货在CTA基金运作过程中的优缺点,为我国其他期货公司进行CTA基金运作提供了经验借鉴,具有一定的实践意义。随后进一步分析瑞达期货聚焦CTA基金运营的动机和效果,发现瑞达期货运营CTA基金的目的在于顺应期货行业发展趋势,实现公司业务转型。同时,瑞达期货通过CTA基金的运营有效改善了公司客户结构,拓宽了盈利渠道,提升了市场竞争力,使得瑞达期货在增加资产管理业务收入及促进利润增长等方面收到了良好的效果。最后是案例的启示与意义部分,根据案例分析结果,归纳总结运营CTA基金对我国期货公司业务转型发展的启示。
吴颖[5]（2020）在《衍生品市场交易所自律管理制度研究》文中进行了进一步梳理衍生品交易所是衍生品市场的核心和枢纽,不仅仅负责组织交易,交割,还负担着期货、衍生品交易资金的清算和结算功能,另一方面还承担着市场一线监管的职能。然而,关于期货、衍生品交易所是否能够有效履行市场监管职能的争论一直没有停过。衍生品市场的监管机制在不断向着全球成熟衍生品市场的监管模式发展的同时,交易所自律管理也将成为未来我国衍生品市场监管的重点所在。在交易所日益国际化、电子化以及非互助化的浪潮之下,衍生品交易不断复杂化,我国衍生品市场自律监管制度存在的,诸如立法层次较低、交易所监管职能缺位等问题,以及改革的方向应当成为讨论的重心。对于这些挑战,一方面,我国应当充分吸收国外发达衍生品市场对自律监管的已有研究成果及经验,以求通过加强衍生品市场的自律监管改善衍生品市场的监管模式,促进市场安全、稳定发展;另一方面,也应对我国本土交易所具有的特点进行分析,以进一步理清交易所自律管理在衍生品监管中所起的作用。本文共分成四个部分。第一章为概念界定,概述衍生品市场自律管理的定义及其特点,对本文的写作范围进行说明。分析了交易所、行业协会以及政府监管部门之间对于衍生品监管的权力分配现状,提出交易所制定规则对异常交易行为进行认定并做出后续处理措施,既是交易所进行自律管理的职能所在,亦能满足其提升自我竞争能力的需要。第二章将全球衍生品按照发展阶段分为成熟市场和新兴市场,通过对相关国家的自律管理制度进行分析和总结,梳理不同历史、经济背景下发展起来的期货市场的差异性,总结其中的先进经验;其次,对于衍生品交易所将组织结构由会员制改为公司制之后,可能面临的诸如监管角色转变、从“非营利性法人”变为“营利实体”的职能矛盾进行分析,并对其他国家和地区采用的矛盾化解方案进行介绍;第三章是对衍生品交易所自律管理具体内容的分析,以作为交易所交易客体的期货、衍生品合约,以及作为交易主体的会员单位为切入点,分别从新产品挂牌上市、会员管理以及异常交易行为监管三个方面展开论述:在新产品挂牌部分介绍了美国CFTC监管下采用的“自我上市”制度,兼具兼顾合约创新性与控制合约被操纵风险的特点,是交易所与政府监管部门合作管理的典型案例;会员管理与行为监管部分则介绍了交易所通过控制会员席位管理会员资格,并且持续在交易过程中对会员、投资者的交易进行管控的方式——异常交易行为监管、纪律处分以及争议解决各自的特点。说明交易所进行自律管理一方面是通过新产品管理进行交易对象控制、风险管理,另一方面通过对会员、投资者的行为管理,完成日常的异常市场行为监管。第四章回归到对于我国衍生品交易所的实际情况,首先通过分析交易所与会员、客户之间的法律关系,对交易所自律监管权的边界做出探讨,认为在采用公司制这种组织机构的交易所,交易所与投资者之间主要受合同关系约束,所以交易所针对投资者的自律管理范围将受到限制并且需要提前在合同中予以明确;其次,梳理了我国近年来证监会作出的对于期货市场的行政处罚案例,分析其处罚对象主要为投资者（包括机构和个人）,且主要通过援引交易所制定的交易规则形成证据链,进而对当事人的违法违规行为进行认定;最后,重点对我国期货交易所“非营利性法人”地位进行分析,引入非营利性法人的“志愿失灵说”,说明交易所与政府监督管理机构之间应当处于合作状态,同时,对期货交易所自律管理规则的规制路径提出建议,认为应当对交易所处罚权的权力来源以及职能范围进行明确,对纪律处分范围进行界定,并与期货监督管理机构的监管方式相衔接。
张力[6]（2020）在《基于“价格泡沫”视角的国内外大宗商品期货市场联动性研究》文中进行了进一步梳理大宗商品是我国十分依赖的物质基础,商品不断加深的金融属性引起了众多学者对价格泡沫的担忧,有鉴于此,将价格泡沫纳入到国内外大宗商品联动的研究显得很有必要。本文选取国内外期货市场上的有色金属品、农产品以及能源化工品中的部分代表性大宗商品为研究对象,首先构造出每个商品期货合约近十年的连续收盘价格序列,其次运用极大重叠离散小波变换（MODWT）方法、广义上确界ADF（GSADF）方法分别进行国内外大宗商品期货市场间多分辨的联动分析和识别国内外大宗商品期货市场价格泡沫,最后得出国内外大宗商品期货在泡沫不同阶段的联动性。研究表明,国内外大宗商品期货市场间存在联动性,在短期时较弱,而在中长期时较强,不同种类大宗商品期货市场间的联动强度也有所差异;国内外大宗商品期货市场价格均存在一定程度的泡沫现象,不同种类大宗商品期货价格泡沫程度有所不同;国内外大宗商品期货市场出现价格泡沫现象时,国内外期货市场联动在该时期内最强,且在短期就十分显着,泡沫后市场间的联动比泡沫前更强。基于以上分析结论,本文最后提出相应的政策建议。
李连胜[7]（2020）在《基差交易在玉米贸易中的运用研究》文中研究指明中国期货市场经过三十余年的发展,市场功能发挥日趋成熟,大宗商品定价权逐步增强,自身具备了服务实体经济的能力。面对大宗商品价格的剧烈波动风险,国内玉米产业中的实体企业对期货市场的参与度不断提升。然而,在使用期货工具进行风险管理的过程中,单纯运用套期保值理论进行风险管理,难以达到预期目标。基差交易作为一种成熟的国际贸易方式,是套期保值理论的创新性运用,实现了期货市场和现货市场的有机结合,从而将风险管理和现货经营完全融为一体,在大宗商品贸易领域得到广泛运用。通过基差交易在国内玉米贸易中的运用研究,将为玉米产业参与主体利用衍生品市场进行风险管理提供现实指导,有利于推进玉米产业的市场化改革,使得通过市场化手段保护玉米种植户利益成为现实,进而提升国内玉米产业的整体竞争力。本文通过对基差交易在玉米贸易中的采购、销售、库存管理等环节的实际运用案例进行对比分析,得到了运用基差交易方式进行玉米贸易,将优化玉米产业链条参与各方的合作关系并有效化解各产业主体面临的价格波动风险,为玉米市场化改革创造更为有利的市场环境,为保护农民收益提供更为有效的市场化手段的结论。在此基础上,针对基差交易在国内玉米贸易运用中面临的各种问题,提出了加快与玉米贸易体系相匹配的期货品种上市步伐,加大金融与玉米产业融合发展的政策支持力度等针对性建议并对基差交易在玉米贸易中的运用前景进行了展望。以期通过基差交易在玉米贸易中的运用研究,提升玉米产业参与主体对基差交易的认知,促进基差交易在玉米贸易中的发展及创新性运用,为国内玉米产业的健康发展保驾护航。
刘健,张晗[8]（2020）在《中国期货市场政策研究:现状、热点与前瞻——基于最新文献的计量分析》文中研究说明本文运用CiteSpace知识图谱分析软件和文献计量学方法,对2017年至2019年有关中国期货市场政策的研究文献进行可视化分析。分析表明,在政策效果上,虽然限制性政策起到了较好的稳定市场的作用,但却产生了股指期货价格发现功能下降的负面影响;在期货立法上,中国期货市场政策虽然逐渐完善起来,但依旧缺乏高阶位法律,监管体系有待完善,期货立法的紧迫性日益突出;在期货国际化上,中国正处于"一带一路"的开放政策体系下,中国期货市场已然进入期货市场国际化阶段,基于以上原因,新形势下的期货市场监管的有效性研究、期货法律制度的健全与完善、期货市场国际化的机制设计与路径探寻将是未来中国期货市场政策研究的重点和趋势。
薛丹[9]（2020）在《现货交易平台交易模式的法律风险控制研究》文中研究指明现货交易电子平台是以互联网为依托,将传统柜式大宗商品交易场所进行革新交易模式和交易场所,促使整个交易过程更加简单便捷,吸引更多投资者参与。但是由于相关法律定位的模糊,导致现货交易电子平台中出现不符合常规的涨跌现象,由于市场机制的失灵,法律规制的缺位,使得现货交易电子平台中的交易模式有较大的的法律风险,现货交易中的违规违法行为屡见不鲜。在此背景下,本文对现货交易电子平台、交易模式、风险防控等相关文献和理论进行归纳和论述,梳理出现货交易的一般原理。通过案例分析,梳理我国现货交易电子平台交易模式存在的法律缺位和司法困境,从立法、司法、执法等层面上分析法律风险源。针对案例分析的实际问题,提出完善我国现货交易电子平台的交易模式下法律风险防控的具体建议。本文主要研究工作如下:（1）我国大宗商品现货交易平台交易模式涉及的李某诉桂鑫公司现货原油案、甲公司诉乙公司远期商品购销纠纷、秦某等以微盘平台为载体的诈骗案等并归纳出争议焦点,即现货交易平台在交易中主体地位不明,交易模式与期货交易界限不明,涉案交易是否有效等法律风险问题。（2）通过法理针对三个案例的争议焦点进行分析,从而梳理出我国目前大宗商品现货交易的内涵、特征、交易模式及蕴含的诸多法律风险。主要包括由于交易场所主体地位混淆带来的法律风险,交易场所运行类期货交易模式带来的法律风险以及非法期货的审查规范的效力性不确定从而可能导致涉嫌非法期货的交易被认定无效的法律风险。由于现货交易平台的违规操作现货交易平台可能承担的法律责任,主要涉及交易场所在民事诉讼中承担败诉的责任,行政管理中面临行政机关责令关停、整改和罚款、刑事责任中还可能涉嫌诈骗及非法经营。（3）从商品现货交易平台的角度和政府监管的角度对完善大宗商品现货交易市场监管制度和促进商品现货交易平台的发展提出相应建议。
史喜超[10]（2019）在《我国期货市场保证金模式优化研究 ——以Z期货交易所为例》文中研究指明保证金既是期货交易的基本风险控制手段,又是期货交易成本的重要组成部分,其基础地位十分重要。我国期货市场历经近三十年的发展,挂盘交易的期货品种不断增加,截至目前,已经涵盖农产品、化工品、能源、建材、金属等领域,在服务实体经济方面卓有成效。随着衍生品工具不断丰富、投资者结构不断完善及交易所作为合格中央对手方的认定,我国期货市场作为金融市场基础设施,在国际期货市场中的地位也越来越高。值得关注的是,随着期权合约的挂牌交易、场外交易平台的推出,期货、期权做市商及境外投资者的引入,在丰富了市场参与主体的同时,投资者的交易策略越来越复杂,各参与主体对于保证金的使用效率要求也越来越高。现在国内各期货交易所施行的侧重风险防范的单一策略型保证金收取模式与投资者对较高的保证金使用效率的需求,已成为目前我国期货市场新时代面临的主要矛盾。如何优化保证金收取模式,做到既能有效地防范期货市场风险,又能更好地提高保证金的使用效率逐渐成为一个被各期货交易所重视并被不断研究的课题。本文正是基于这一矛盾进行选题,以“期货市场保证金模式”作为研究对象,着眼全球市场、聚焦发展沿革,从世界各大期货交易所当前采用的最具代表性的组合保证金模式入手,使用理论研究法、对比研究和实证研究等方法,探寻优化我国期货市场保证金模式的可实施路径。文中以Z期货交易所为例,对比分析国内外期货市场保证金制度等的差异,并以交易所真实持仓数据作为实证数据来源,对比SPAN保证金模式和单一策略保证金模式下保证金使用效率差异和风险覆盖情况。根据研究结果,本文得出SPAN保证金模式能够满足我国期货市场风险覆盖要求并且能够切实提高保证金使用效率的结论,同时结合国内外期货市场制度等的差异,本文提出对SPAN保证金模式在我国期货市场进行改造后实施的建议。首先,本文介绍了期货市场保证金的基本理论。对保证金制度的基本概念、保证金的分类以及保证金与市场风险的关系等进行介绍,最后引申出保证金模式优化的最终目标——提高“保证金使用效率”。其次,本文对期货市场保证金模式的演变进行了阐述,并对不同类型保证金模式的特点进行了分析总结。为进一步体现国内外期货市场的差异,本文对国内外期货交易所选择何种保证金模式的原则进行了研究分析,并对国内外期货市场保证金模式就业务基础、应用背景等方面进行对比研究。提出我国期货市场引入现在应用最为广泛的SPAN（Standard Portfolio Analysis of Risk）保证金模式的建议。再次,本文对动态组合保证金模式和单一策略的保证金模式进行对比研究。详细介绍了动态组合保证金模式和单一策略保证金模式的概念及前者的优势和后者的劣势,又以SPAN保证金模式为例,详细介绍了其保证金计算方法。文中还以我国Z期货交易所真实持仓数据为例,对比在相同置信区间的情况下基于单一策略保证金模式和SPAN保证金模式下的保证金使用效率和风险覆盖情况,系统分析Z期货交易所保证金使用效率现状,得出SPAN保证金模式既能切实降低投资者的交易成本,提高保证金使用效率,又能满足我国期货交易所的风险覆盖要求的结论。最后,依据上述研究结果,本文对SPAN保证金模式在我国期货市场的实施所面临的问题进行了分析,得出需经过在我国期货市场进行改造后实施的结论,并对实施所面临的问题提出相应的解决对策。同时,本文对SPAN保证金模式在我国期货市场的实施进行了展望,对SPAN保证金模式实施的必要配套措施提出相应要求。鉴于SPAN保证金模式在我国期货市场的实施可能是一个较为长期的过程,本文还就SPAN保证模式实施前如何提高我国期货市场保证金使用效率提出意见建议。这对于通过保证金模式优化解决新时代我国期货市场面临的主要矛盾,提高投资者的保证金使用效率,加快促进我国期货市场稳健发展,提供了一个新的研究角度。
二、中国期货市场新形势（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、中国期货市场新形势（论文提纲范文）
（1）中国期货市场高质量发展：内涵、特征与实现路径（论文提纲范文）
| 引言 |
| 一、期货市场高质量发展的内涵及特征 |
| （一）高质量发展的内涵界定 |
| （二）期货市场高质量发展的内涵和特征 |
| 二、中国期货市场现状、高质量发展的障碍及原因 |
| （一）中国期货市场现状 |
| （二）中国期货市场高质量发展的障碍及原因 |
| 三、国际期货市场发展趋势及启示 |
| （一）国际期货市场发展趋势 |
| （二）国际期货市场发展趋势对中国期货市场高质量发展的启示 |
| 四、中国期货市场高质量发展的实现路径 |
| （一）加快新品种上市步伐，丰富期货合约设计 |
| （二）提高市场运行效率，加快推进期货公司业务转型 |
| （三）完善市场结构，积极引入机构投资者 |
| （四）加快推进期货市场创新步伐 |
| （五）提高期货市场可持续发展能力，完善法律法规，提升监管水平 |
| （六）积极稳步推进期货市场国际化进程 |
（4）瑞达期货CTA基金运作案例分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 期货公司业务转型发展原因 |
| 1.3.2 期货公司业务转型发展的战略选择 |
| 1.3.3 CTA基金的作用与发展 |
| 1.3.4 文献述评 |
| 1.4 相关理论基础 |
| 1.4.1 竞争战略理论 |
| 1.4.2 投资组合理论 |
| 1.5 研究内容与研究方法 |
| 1.5.1 研究内容 |
| 1.5.2 研究方法 |
| 1.6 创新点与不足 |
| 1.6.1 创新点 |
| 1.6.2 主要不足 |
| 第2章 我国期货公司发展趋势及主要问题 |
| 2.1 我国期货公司发展趋势 |
| 2.1.1 期货公司净资本稳步提升 |
| 2.1.2 期货公司业务多元化 |
| 2.2 我国期货公司发展中存在的主要问题 |
| 2.2.1 期货经纪业务陷入瓶颈 |
| 2.2.2 资产管理业务发展受阻 |
| 第3章 瑞达期货运作CTA基金基本情况 |
| 3.1 瑞达期货公司简介 |
| 3.2 瑞达期货发展CTA基金的原因 |
| 3.2.1 紧跟混业经营趋势,抢占市场份额 |
| 3.2.2 规避资管新规限制,迎合市场需求 |
| 3.2.3 契合公司发展战略 |
| 3.2.4 经纪业务收入下降,需要新增长点 |
| 3.3 瑞达期货运营CTA基金的优势分析 |
| 3.3.1 公司资金充沛 |
| 3.3.2 丰富的衍生品投研经验 |
| 3.3.3 优秀的交易策略研发团队 |
| 3.3.4 分支机构众多布局合理 |
| 3.4 瑞达期货CTA基金运作流程介绍 |
| 3.4.1 自主管理产品的运作流程 |
| 3.4.2 投资顾问合作管理产品的运作流程 |
| 3.5 瑞达期货旗下CTA基金产品介绍 |
| 3.5.1 瑞智无忧进取5号基金 |
| 3.5.2 瑞达期货盛世1号基金 |
| 第4章 瑞达期货运作CTA基金的优缺点及效果分析 |
| 4.1 瑞达期货运营CTA基金的优缺点分析 |
| 4.1.1 瑞达期货运营CTA基金的优点 |
| 4.1.2 瑞达期货运营CTA基金的缺点及对策 |
| 4.2 瑞达期货发展CTA基金的效果 |
| 4.2.1 资管业务收入回升 |
| 4.2.2 促进利润增长拓宽盈利渠道 |
| 4.2.3 提升公司竞争能力 |
| 4.2.4 改善公司客户结构 |
| 第5章 瑞达期货运营CTA基金的启示 |
| 5.1 对期货公司的启示 |
| 5.1.1 把握趋势提前布局 |
| 5.1.2 细分市场差异化经营 |
| 5.1.3 完善人才管理机制 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）衍生品市场交易所自律管理制度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导言 |
| 一、问题的提出 |
| 二、文献综述 |
| 三、主要研究方法 |
| 四、论文主要创新及不足 |
| 第一章 衍生品市场自律管理 |
| 第一节 衍生品市场的概念及其特点 |
| 一、对衍生品交易所组织形式的基本理解 |
| 二、其他衍生品交易场所 |
| 第二节 自律管理的概念及其特点 |
| 一、自律管理的概念与形式 |
| 二、交易所与政府监管的关系与分工 |
| 第二章 全球主要衍生品市场自律管理经验之借鉴 |
| 第一节 不同监管模式下的自律管理 |
| 一、有较长发展历史的成熟市场 |
| 二、国际化背景下成长的新兴市场 |
| 第二节 交易所自律管理的矛盾及解决方案 |
| 一、交易所组织形式变更对自律管理的影响 |
| 二、公司化改制下的矛盾解决方案 |
| 第三章 衍生品市场自律管理的主要内容 |
| 第一节 挂牌新品种管理 |
| 一、我国衍生品市场新品种管理现状及问题 |
| 二、美国衍生品市场挂牌新品种管理经验 |
| 第二节 会员管理 |
| 一、会员结构 |
| 二、会员资格与交易席位管理 |
| 第三节 交易管理 |
| 一、市场异常交易行为监管 |
| 二、纪律处分 |
| 三、争议解决 |
| 第四章 我国衍生品交易所自律管理存在的问题及改进建议 |
| 第一节 我国衍生品交易所自律管理制度的历史沿革 |
| 一、衍生品交易所的发展历程和独有特点 |
| 二、自律管理的权力来源分析 |
| 第二节 自律管理的现状及问题——以我国四大期货交易所为例 |
| 一、自律管理的方式与内容 |
| 二、现实中自律管理的重心:对投资者交易的行为监管 |
| 三、交易所自律管理与行政处罚的边界 |
| 第三节 我国衍生品交易所自律管理的优化路径 |
| 一、交易所的法人属性 |
| 二、交易所自律管理规则的规制路径 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 美国芝加哥期货交易所自律监管年鉴 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 |
| 致谢 |
（6）基于“价格泡沫”视角的国内外大宗商品期货市场联动性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 大宗商品期货市场联动性研究回顾 |
| 1.2.2 大宗商品期货市场价格泡沫研究回顾 |
| 1.2.3 联动性方法及泡沫识别方法回顾 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究思路与研究方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究创新点 |
| 第二章 理论基础与作用机理 |
| 2.1 大宗商品期货联动理论 |
| 2.1.1 大宗商品期货的联动效应 |
| 2.1.2 大宗商品期货联动理论基础 |
| 2.2 价格泡沫理论 |
| 2.2.1 价格泡沫 |
| 2.2.2 理性泡沫 |
| 2.3 价格泡沫对国内外大宗商品期货市场联动性的作用机理 |
| 2.3.1 价格泡沫促进跨市套利增强联动性 |
| 2.3.2 价格泡沫加剧羊群效应增强联动性 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 模型构建 |
| 3.1 极大重叠离散小波(MODWT) |
| 3.1.1 小波变换 |
| 3.1.2 多分辨分析 |
| 3.1.3 极大重叠离散小波 |
| 3.2 泡沫识别与GSADF检验 |
| 3.2.1 GSADF检验量构造 |
| 3.2.2 泡沫周期识别 |
| 第四章 实证研究 |
| 4.1 数据来源与描述性统计 |
| 4.2 国内外大宗商品期货市场联动性研究 |
| 4.2.1 国内外有色金属期货市场联动性研究 |
| 4.2.2 国内外农产品期货市场联动性研究 |
| 4.2.3 国内外能源化工期货市场联动性研究 |
| 4.3 国内外大宗商品期货市场价格泡沫识别 |
| 4.3.1 国内外有色金属期货市场泡沫识别 |
| 4.3.2 国内外农产品期货市场泡沫识别 |
| 4.3.3 国内外能源化工期货市场泡沫识别 |
| 4.4 基于价格泡沫视角的国内外大宗商品期货市场联动性研究 |
| 4.4.1 基于价格泡沫视角的国内外有色金属期货市场联动性研究 |
| 4.4.2 基于价格泡沫视角的国内外农产品期货市场联动性研究 |
| 4.4.3 基于价格泡沫视角的国内外能源化工期货市场联动性研究 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 结论与建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士期间研究成果 |
| 致谢 |
（7）基差交易在玉米贸易中的运用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 一、绪论 |
| (一)选题背景和研究意义 |
| 1、选题背景 |
| 2、研究意义 |
| (二)国内外研究综述 |
| 1、国外研究综述 |
| 2、国内研究综述 |
| 3、国内外研究述评 |
| (三)研究思路和研究内容 |
| 1、研究思路 |
| 2、研究内容 |
| (四)研究方法和创新点 |
| 1、研究方法 |
| 2、预期创新点 |
| 二、基差交易相关概念及理论 |
| (一)相关概念 |
| 1、套期保值 |
| 2、价格发现 |
| 3、基差 |
| 4、基差交易 |
| (二)基差交易理论 |
| 1、基差交易理论与基差套期保值理论 |
| 2、基差变化与套期保值效果 |
| (三)基差交易策略 |
| 1、卖出基差交易策略 |
| 2、买入基差交易策略 |
| 三、基差交易在玉米贸易中的运用现状 |
| (一)基差交易在国际玉米贸易中的运用现状 |
| (二)基差交易在国内玉米贸易中的运用现状 |
| 四、基差交易在玉米贸易运用过程中面临的问题 |
| (一)玉米产业市场化改革缓慢 |
| (二)玉米基差交易缺乏“软件”支撑 |
| (三)玉米产业主体认知度偏低 |
| (四)玉米基差交易与金融行业融合度偏低 |
| 五、基差交易在玉米贸易运用中的案例分析 |
| (一)玉米贸易销售环节中的基差交易 |
| 1、销售环节中的基差交易流程 |
| 2、销售环节中的基差交易案例 |
| 3、销售环节中的基差交易总结 |
| (二)玉米贸易采购环节中的基差交易 |
| 1、采购环节中的基差交易流程 |
| 2、采购环节中的基差交易案例 |
| 3、采购环节中的基差交易总结 |
| (三)玉米贸易库存管理中的基差交易 |
| 1、库存管理中基差交易的优势 |
| 2、库存管理中的基差交易案例 |
| 3、库存管理中的基差交易总结 |
| 六、促进基差交易在玉米贸易运用中的建议 |
| (一)加快相关期货品种上市步伐与市场体系建设 |
| (二)积极帮助玉米产业参与主体树立风险管理意识 |
| (三)建设期货市场服务基差交易宣传基地 |
| (四)加大金融与玉米产业融合发展的政策支持力度 |
| 七、结论与展望 |
| (一)结论 |
| (二)展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（8）中国期货市场政策研究:现状、热点与前瞻——基于最新文献的计量分析（论文提纲范文）
| 一、数据来源与研究方法 |
| (一)数据来源 |
| (二)研究方法 |
| 二、文献研究计量分析 |
| (一)文献分布分析 |
| 1. 时间分布分析 |
| 2. 作者分布分析 |
| 3. 机构分布分析 |
| 4. 发文期刊分析 |
| 5. 学科领域分析 |
| 6. 高影响力分析 |
| (二)演进路径分析 |
| (三)关键词共现分析 |
| 三、内容研究分析 |
| 四、结论与展望 |
（9）现货交易平台交易模式的法律风险控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 三、文献综述 |
| 四、研究方法和内容 |
| 第一章 理论概述 |
| 一、概念界定 |
| 二、现货交易平台的法律定位 |
| 三、现货电子交易法律关系主体 |
| 四、现货电子交易模式中的主要法律关系 |
| 第二章 案例简介及争议焦点 |
| 一、案例简介 |
| (一)李某诉桂鑫公司现货原油案 |
| (二)甲公司诉乙公司远期商品购销纠纷 |
| (三)秦某等以微盘平台为载体的诈骗案 |
| 二、案件争议焦点 |
| (一)现货交易电子平台非法交易的特征认定 |
| (二)合同性质的认定 |
| (三)非法期货认定最终判定是交易本身 |
| 第三章 现货交易电子平台交易模式法律风险法理分析 |
| 一、现货交易平台交易中的主体混淆的法律风险 |
| (一)现货交易平台的法律定义 |
| (二)现货交易双方的法律关系 |
| (三)主体混淆引发的法律风险 |
| 二、现货交易与期货交易等交易类型混淆产生的法律风险 |
| (一)现货交易涉嫌构成期货交易的法律风险 |
| (二)类同中远期现货交易而产生的法律风险 |
| (三)现货交易采用OTC模式的法律风险 |
| 三、现货交易平台违规操作的法律风险 |
| (一)交易无效的法律风险 |
| (二)违规操作导致的法律责任 |
| 四、现货交易平台产品合规性分析 |
| (一)现货交易中标准化合约的合理性分析 |
| (二)T+0模式的合理性分析 |
| (三)挂牌交易模式的合理性分析 |
| 五、现货交易电子平台交易模式法律风险防控 |
| (一)保持现货交易平台交易服务平台的独立地位 |
| (二)明确现货交易同期货交易的界限 |
| (三)保证交易有效性 |
| (四)完善法律监督 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在校期间科研成果 |
（10）我国期货市场保证金模式优化研究 ——以Z期货交易所为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.3 本文基本框架、研究方法及创新之处 |
| 1.3.1 本文基本框架及研究方法 |
| 1.3.2 本文的创新之处 |
| 2 期货市场保证金的理论基础 |
| 2.1 期货市场保证金释义 |
| 2.1.1 保证金制度 |
| 2.1.2 保证金的分类 |
| 2.2 期货市场保证金与市场风险的关系 |
| 2.3 期货市场保证金使用效率概述 |
| 3 国内外期货市场保证金模式对比研究 |
| 3.1 期货市场保证金模式的演变 |
| 3.2 各期货交易所保证金模式的选择 |
| 3.3 国内外期货市场保证金模式对比 |
| 4 SPAN保证金模式和单一策略保证金模式实证对比研究 |
| 4.1 动态组合保证金模式 |
| 4.1.1 动态组合保证金模式概念 |
| 4.1.2 SPAN保证金模式算法介绍 |
| 4.1.3 SPAN保证金模式的优势 |
| 4.2 单一策略保证金模式 |
| 4.2.1 单一策略保证金模式的概念 |
| 4.2.2 单一策略保证金模式的缺点 |
| 4.3 两种保证金模式数据实证对比研究 |
| 4.3.1 SPAN保证金计算流程 |
| 4.3.2 SPAN保证金模式与单一策略保证金模式保证金情况对比 |
| 4.4 实证研究结论 |
| 5 SPAN保证金模式在我国期货市场改造对策及实施展望 |
| 5.1 SPAN保证金模式在我国期货市场改造对策 |
| 5.1.1 针对逐笔风控的改造对策 |
| 5.1.2 针对默认参数的改造对策 |
| 5.1.3 针对我国期货市场风险特征的改造对策 |
| 5.2 SPAN保证金模式在我国期货市场实施展望 |
| 5.2.1 优化我国期货市场清算制度 |
| 5.2.2 健全违约瀑布机制 |
| 5.2.3 设立专业委员会并发挥其作用 |
| 5.3 SPAN保证金模式在我国期货市场实施前的建议 |
| 6 研究结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 不足之处 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、中国期货市场新形势（论文参考文献）
- [1]中国期货市场高质量发展：内涵、特征与实现路径[J]. 蔡胜勋,张博. 西南金融, 2021(12)
- [2]SW期货成都营业部市场营销策略优化研究[D]. 张爱明. 兰州交通大学, 2021
- [3]中美大豆期货价格发现和波动溢出效应研究[D]. 郭翔. 天津工业大学, 2020
- [4]瑞达期货CTA基金运作案例分析[D]. 陈英杰. 河北金融学院, 2020(12)
- [5]衍生品市场交易所自律管理制度研究[D]. 吴颖. 华东政法大学, 2020(03)
- [6]基于“价格泡沫”视角的国内外大宗商品期货市场联动性研究[D]. 张力. 安徽工业大学, 2020(07)
- [7]基差交易在玉米贸易中的运用研究[D]. 李连胜. 河南工业大学, 2020(01)
- [8]中国期货市场政策研究:现状、热点与前瞻——基于最新文献的计量分析[J]. 刘健,张晗. 中国证券期货, 2020(02)
- [9]现货交易平台交易模式的法律风险控制研究[D]. 薛丹. 贵州民族大学, 2020(07)
- [10]我国期货市场保证金模式优化研究 ——以Z期货交易所为例[D]. 史喜超. 河南大学, 2019(02)
标签：期货; 期货市场; 现货交易; 大宗商品现货电子交易平台; 金融衍生品;