一、限额管理与资产负债比例管理并不相悖（论文文献综述）
李拓[1]（2015）在《国外商业银行信用评级及限额管理研究》文中研究指明银行对应的客户一般分为96类,国内对于其中的95类都有研究和信用风险模型,只有一类没有成熟的研究和模型,因为这一类的方法论和其他95类都不相同,本研究就针对这一类客户。对于开展国际业务的国内银行而言,国外商业银行同业客户是最特殊、最重要的一类客户。国外银行与国内银行具有互为客户、联系紧密、业务品种多样、交易量巨大、一旦发生风险波及广泛等显着特点。中国银行监管机构明确要求每家开展国际业务的中国商业银行在满足巴塞尔监管协议要求时,必须建立对国外银行的内部评级模型并据此进行限额管理,不能简单参考或使用外部评级公司（例如穆迪、标普、惠誉）的评级结果。由于国外商业银行同业客户相关模型和方法论与一般公司类客户不同,导致国内银行对于其他所有公司类客户都已实施内部评级和限额管理,唯独对于国外商业银行客户没有完整的研究和方法论,整体研究水平仍然比较落后,评级结果和限额管理难以真正用于业务发展和风险管理。因此,无论是监管规定还是实际业务,都对建立国外商业银行评级和限额管理模型提出了急迫的需求。基于此,本研究具有重要的理论价值和现实意义。本论文参考国外研究,对国外商业银行信用评级和限额管理模型进行深入研究,最终目标是为开展国际业务的中国商业银行设计出既能够满足监管基本要求,又具备可操作性、可实施性的内部评级和限额管理模型。主体部分包括以下内容：1.从信用评级和限额管理两个方面回顾了国内外学者的研究成果；阐述国内外商业银行在评级和限额管理方面的实践；分析了中国商业银行评级和限额管理工作的开展情况,为本文评级模型和限额管理的研究做好理论准备;2.国外银行数据的收集和财务报表的统一性分析是国内研究的一大难点,国内很多类似的研究止步于此：以模拟违约替代实际违约建立真实标尺在此前的国内研究中也鲜有涉及,实际业务敞口数据与设定限额的拟合也需要长期积累；本人从国别和金融机构评级必备的模型出发,按照统一币种单位、统一财务比率、统一会计准则、统一监管要求对数据进行加工并进行独创性的分析和比较,为信用评级和限额管理的研究做好数据准备；3.在建立国外商业银行评级的宏观风险评估指标方面,采用BP神经网络的方法建立国别风险评估模型,在建立国外商业银行评级的微观风险评估指标方面,采用单变量分析所有采集数据的实际表现;之后融合宏观和微观指标,通过计量工具建立评级模型,并对评级模型进行双重检验,最后通过引入银行评级结果和违约概率运用资本分配法建立限额管理模型。4.在总结分析提出主要结论后,从制度体制、技术水平、资源投入和应用效果四个方面分析制约因素,并针对性提出建议,为我国商业银行评级和限额管理工作指明进一步研究的方向。本论文的主要结论包括三个方面：（1）在对国外银行评级进行支持的宏观国别风险评估方面,本文采用的BP神经网络模型能够准确、完整地反映各种复杂的、极端值突出的、有历史违约惯性的宏观因素对国别风险的影响,通过计算机自学习过程,解决以往回归模型无法解决的问题；（2）在建立国外商业银行评级模型方面,广泛收集的数据和模拟违约的提出克服了以往模型缺少数据支撑的弊端。运用结构稳定、方法严谨的计量模型取得较好的表现,从检验和实证来看,模型真实地反映了国内银行风险判断和偏好；（3）在设定国外银行限额方面,本文结合评级结果和违约概率并采用经济资本法确定的限额,结合不同产品的特性设计额度扣减和管理模型,满足监管要求和业务实际需要。
杨攀勇[2]（2007）在《保险资金运用的风险管理与控制问题研究》文中研究说明保险资金运用的风险管理是保险公司整体风险管理的重要组成部分。本研究符合保险公司的实际需要,研究有助于保险公司进一步完善保险资金运用的风险控制措施,同时也有助于保险公司从总体上控制经营风险。本文主要以保险投资学、金融投资学以及金融风险管理理论为理论基础,以金融数学中的有关理论方法为基本分析工具,从微观层次上研究了保险资金运用的风险管理与控制问题,研究内容涉及两个方面:即保险资金运用方式的风险管理与控制以及保险资金运用风险的综合控制。本文首先研究了利率风险度量的灵敏度方法和几个典型的利率风险模型。然后,从一般意义上研究了债券投资、银行存款以及证券投资基金的风险控制方法。其次,本文重点研究了保险资产管理公司的管理模式,分别提出了考虑单变量和多变量的最优激励合同模型,研究结果表明,对保险资产管理公司的最优激励合同不仅应基于保险资产净值增长率等变量,而且还应该把反映证券市场走势的变量如市场指数写入合同。文中还同时研究了保险资金运用的风险管理系统设计、保险资金运用的内部控制制度以及投资决策管理等内部风险控制要素。作为尝试,文中最后提出了保险投资操作风险管理的一般框架。再次,本文重点研究了保险资金运用的VaR风险限额管理。作为风险限额分配和调整的重要依据,着重研究了RAROC方法和投资绩效评估的DEA方法,提出了投资绩效评估的DEAHP模型,并分别就两种评估方法进行了实证研究,得出了保险监管部门基金认可资产比例的一个公式和以DEA有效性指数θ为基准的风险限额分配公式。从某种意义上讲,保险资金运用风险就是资产负债不匹配风险,作为保险资金运用风险的一种重要的综合性控制措施,本文对寿险公司的资产负债匹配问题进行了研究。阐述了寿险公司资产负债管理的含义、特征、流程及其国外经验的借鉴;论述了中国寿险业资产负债管理模式的选择;研究了资产负债管理的组织系统,并提出了资产负债管理矩阵式组织架构设置的基本思路;分析了不分红产品、分红产品、投连产品以及其它利率敏感型产品的特点及其利率特性;在此基础上,研究了缺口模型和利率风险的几个免疫模型;分别给出了资产负债匹配管理的古典现金流匹配模型、一般免疫模型、专献模型、资产负债管理的随机免疫模型、资产负债管理的随机专献模型和资产负债管理的随机久期匹配模型。最后,鉴于保险资金运用风险最终可以反映到是否具有偿付能力这一问题上来,作为尝试,文中运用径向基函数（RBF）神经网络模型研究了寿险公司偿付能力的预警监测问题,分别给出了对单指标进行预警监测以及对寿险公司偿付能力进行综合预警监测的原理、方法与步骤。
涂德先[3]（2019）在《预算控制下地方债务法律规制研究》文中提出适度的举债能为公共服务与社会经济发展提供资金,但是,若缺失预算控制的有效约束、无节制地举债,将可能降低地方政府公信力,甚至可能转化为局部或系统性的财政风险。2014年新《预算法》重新赋予了省级政府有限的发债权,通过预算管理对地方债务进行治理和规范也取得初步成效。然而,我国虽然有预算法,但显性与隐性债务问题非常巨大,地方政府举债过程中存在诸多与预算控制相悖的法律问题,主要表现为:地方人大未充分行使预算审查监督权、违反量入为出原则违规举债严重、地方举债预算控制不力、肆意变相违规举债突出等。而导致上述问题的法律原因主要有:地方人大的举债监管规定尚不完备、以偿债能力为发债基准尚未法定化、地方举债预算控制机制虚化严重、违规举债的监管与问责力度过轻等。鉴于我国尚未形成系统的地方债务预算管理制度,为了能使地方债务更好地符合预算控制的要求,防止地方政府违规举债,因此笔者通过分析预算控制规范地方债务蕴含的立法目的以及地方举债应当遵从的基本要求,借鉴域外运用预算控制机制约束地方政府举债、监管与惩处过度负债的立法与治理经验,并结合我国实际情况,建议应当做到充分落实地方人大预算审查监督权并将偿债能力作为发债基准法定化,强化预算法律的债务控制机制,并配套完善地方举债监管与问责法律机制等。以期更好地运用预算控制机制对我国地方债务进行治理和规范,促进经济社会发展。
赵如波[4]（2020）在《地方政府债务规模选择及优化配置研究 ——基于保增长和控风险视角》文中指出随着全球经济增长乏力,加之国际贸易摩擦加剧等原因,中国面临着严峻的经济增长压力。若地方政府继续借助扩大债务规模推动经济发展,地方债务规模会在短期内迅速膨胀,聚集债务违约风险,影响经济的健康、稳定发展。在这两难的境地中,地方债务规模选择成为政府和学者关注的热点。2019年召开的中央经济工作会议将“稳增长”与“控风险”作为当前经济工作的重要任务。一方面地方债务能够改善基础设施等途径促进经济增长,化解债务风险危机;另一方面也会由于规模过大而引发债务危机,抑制经济增长。由此可见,选择合理地方债务规模关键在于处理好“增长”与“风险”关系。若仅仅关注于地方债务风险而忽视其经济增长效应,将无法达到控制风险与促进增长目标。在此背景下,融合地方债务经济增长效应与债务风险,选择地方政府债务规模,已成为国内外学者研究的热点问题。在“保增长”与“控风险”现实背景下,深入研究地方债务经济增长效应与债务风险关系,厘清其内在机制,在地方债务风险可控条件下,科学选择地方债务规模,优化地方债务规模配置,提高经济增长,化解地方债务风险具有重要的理论价值和实践意义。在已有地方债务研究中,学者们往往从经济增长效或者地方债务风险单一视角出发,选择最优地方债务规模,并未同时考虑经济增长和债务风险,可能使选择的地方债务规模存在着较大的偏差,同时也无法实现保增长与控风险目标。除此之外,在地方债务实证研究中使用的计量模型常常忽略了地方债务与区域经济中普遍存在的空间效应,这也可能使得实证结果也存在着较大的偏差。所以,如何考虑不同区域地方债务空间相关性与溢出效应,构建空间计量模型。以尽可能合理测度区域空间关联结构,融合地方债务经济增长与债务风险因素,建立地方债务规模选择模型是当前地方债务规模选择的关键问题。地方债务在适度规模下能促进经济增长,化解债务风险危机。而规模过度又会引发债务风险危机,抑制经济增长。地方债务作为一个复杂系统,其经济增长效应与债务风险相互作用且彼此影响。因此在地方债务规模选择中考虑经济增长与债务风险在一定程度上契合地方债务运行本质。基于此,本论文以地方债务经济增长与风险管理理论为基础,首先利用效率评估理论中的DEA（Data Envelopment Analysis）方法与Bootstrap统计方法相结合对传统地方债务使用效率模型进行改进,构建Bootstrap-三阶段DEA模型,以对地方债务使用效率进行测度,进而得到地方债务使用效率差异引起不同区域地方债务经济增长能力差异。然后在地方债务规模与经济增长非线性关系基础上,将空间计量方法应用于地方债务非线性关系刻画,利用构建的半参数空间计量模型,挖掘地方债务规模的经济增长临界值。之后基于得到的临界值,本文构建地方债务理论与空间计量模型,以对地方债务风险跨区域溢出效应、地方债务经济增长对债务风险化解进行分析。最后结合地方债务经济增长与债务风险因素构建地方债务规模选择DSGE模型对地方债务促进经济增长,产生地方债务风险机制与路径进行分析,并挖掘地方债务的最优规模,对地方债务规模进行优化配置以放大经济增长效应。总的来说,本论文主要内容包括以下三方面:（1）利用空间计量与半参数等统计方法的优势,引入区域经济与地理距离信息值构建空间矩阵,以对地方债务使用效率DEA、地方债务非线性经济增长效应模型进行改进,进而构建Bootstrap-三阶段DEA模型和半参数空间计量模型。基于此模型对“保增长”任务下,我国地方债务使用效率、非线性经济增长效应进行研究。研究结果表明改进后DEA模型和半参数空间计量模型能够在一定程度上更有效测度地方债务效率与非线性关系。进而说明空间计量模型和半参数方法在地方债务规模临界值选取中具有一定的现实意义,能够在一定程度上更好捕捉地方债务规模与经济增长的震荡曲线关系,提高临界值选取的准确性。（2）通过分解偿债能力,改进偿债能力预测方法对债务风险测度KMV模型进行改进,以提高地方债务风险测度的准确性,将地方债务经济增长效应引入地方债务风险研究中,检验经济增长化解债务风险能力,提高地方债务风险管理的有效性。基于当前地方债务运行模式,从流量和存量视角分解偿债能力,通过引入GM（1,1）预测模型,改进地方债务风险KMV模型。以我国省级地方政府为研究对象,对省级地方债务风险进行测度。在此基础上,引入地方债务经济增长因素,通过构建面板门限等计量模型对地方债务经济增长效应化解债务风险能力进行检验。实证结果表明:与传统风险测度模型相比,基于改进后地方债务风险测度模型表现出了更高的精度。当前我国地方政府债务风险仍处于可控状态,但是部分中西部地区债务风险相对比较突出。在适度地方债务规模下表现为正向经济增长效应,此时地方债务能够促进经济增长化解地方债务风险。（3）地方债务扩张在一定的规模内存在显着经济增长效应,当突破某一临界值可能诱发地方债务风险危机,为合理选择地方债务规模促进经济增长,化解地方债务风险提供了可能。本文利用地方债务经济增长与风险管理理论,建立了地方政府债务规模DSGE选择模型,以期能够有效分析地方债务内在运行机制,权衡地方债务经济增长效应与债务规模临界值。并结合契约理论与结构化模型的优势,构建了基于经济增长和债务风险目标的地方债务规模优化模型,在一定地方债务规模下,充分利用地方债务促进经济效应,达到促增长、控风险的目标。本文在建模过程中从经济增长和债务风险双重视角下选择地方债务规模,避免单一从经济增长或债务风险视角考虑下选择地方债务规模的缺陷。通过理论分析与数值模拟研究表明:地方债务在一定的规模内的确能够促进经济增长,增加地方财政收入,降低地方债务风险。且与经典地方债务规模选择模型相比,本文构建的地方债务规模选择模型的规模选择准确度与可靠性在一定程度上得到了提高。构建的地方债务规模优化模型,以保增长、控风险为目标对地方债务规模进行优化配置,进一步提高了社会经济总收益,降低了地方债务违约概率。
佘焕宇[5]（2019）在《安徽天长农村商业银行流动性风险管理研究》文中提出流动性风险作为伴随商业银行经营发展而时刻存在的主要风险,是商业银行经营管理中的关注热点与重点。当前,在利率市场化与金融创新不断深化的背景下,商业银行因受宏观经济下行压力加大、信贷资产质量裂变下滑、金融脱媒加速变化以及M2增速回落放缓等多重叠加因素影响,流动性风险管理的防控压力、防控难度与防控要求都已变得显着提升,自身流动性风险管理能力水平亟待升级提高。在此背景下,本文希望通过对安徽天长农村商业银行开展流动性风险管理方面的研究探索,以促进其提升流动性风险管理水平、完善流动性风险管理体制机制,进而保障自身能够实现更好、更远的发展。目前,国内外学术界对商业银行流动性风险管理的研究中,既有对单家商业银行的流动性风险管理方面分析,也有对整个银行业体系的流动性管理方面分析;其中,很多研究具有创新性与实用性,对于促进提升商业银行的流动性风险管理水平具有很好的理论指导价值。然而,当前大多数流动性风险管理研究的视角主要集中在上市商业银行身上,这可能与上市商业银行市场影响较大、信息披露规范有很大关系。但这也造成了目前针对县域法人农村商业银行的流动性风险管理专项研究相对较少、深度较浅,因而存在一定的研究盲点与空白,亟待充实完善。本文根据研究需要,选择安徽天长农村商业银行作为研究对象,并综合运用文献研究法、调查分析法、比较分析法和实证分析法等多种研究方法,对其流动性风险管理情况开展研究。主要研究内容包括:首先,对商业银行流动性风险管理理论进行阐述分析,并综述回顾国内外学术界的流动性风险管理研究进展,以此作为本文研究的理论基础;其后,结合流动性风险管理理论与调查资料数据,从定性、定量两个层面对安徽天长农村商业银行的流动性风险管理情况开展重点分析研究,并进一步检视分析了相关存在问题与成因情况;再者,梳理分析了国内区域性小型商业银行流动性风险管理实践经验、处置经验与相关启示,为其流动性风险管理优化提供经验支撑借鉴;而后,再结合理论实际与经验情况,对其提出五个方面的流动性风险管理优化建议;最后,对全文研究情况进行了总结回顾,对理论实践启示进行了讨论分析,并对未来的流动性风险管理研究重点与方向进行了阐述展望。研究发现,安徽天长农村商业银行流动性管理的现状与量化评估结果总体较好,但也存在一些影响流动性风险管理水平提升的负面问题与成因情况,需要引起高度关注;实证分析结果也表明,该行流动性风险管理的优劣程度,不仅与其负债业务结构紧密关联,也与其资产质量状况、管理效率水平以及经营逐利偏好等紧密相关,需要从全面风险管理理论角度,加强相关优化改善工作。有鉴于此,本文建议该行需要从机制管理、运维管理、业务管理、资源管理以及人员管理等多个方面、多个维度加强流动性风险管理能力建设,以促进保障自身实现更好、更审慎的健康发展。
王权[6]（2014）在《美国商业银行信贷风险管理研究》文中指出商业银行信贷风险管理是风险管理体系中的一部分，并且是最为重要的一部分，是《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》重点约束的风险类别，更是商业银行经营管理的核心部分。改革开放以来，我国商业银行取得了长足的发展，其在风险控制方面更是取得了前所未有的成绩。但是，在信贷风险管理方面，尚缺乏全面、完整的风险管理建设，风险定量分析不足，信贷风险的研究并没有将信贷内控评价机制考虑在内。这是我国商业银行目前亟待解决的问题。美国商业银行发展有较长的历史积累，发展的成熟度、市场化很高，商业银行历史数据连续性强，风险定量分析被广泛运用，商业银行外围的监管制度性也很强。美国商业银行在风险控制方面的一些经验，值得我国学习和借鉴。当然，在本次金融风暴中所暴露出的一些问题和教训也值得我们吸取和反思。本论文主要采用历史与逻辑相结合分析、定性与定量相结合分析、国际比较分析、数学模型分析以及统计分析等方法，部分章节进行了实证研究、文献研究。通过有目的、有步骤地分析，根据观察、记录、测定以及与此相伴随的现象的变化来确定条件与现象之间的因果关系的活动，主要目的在于说明各种自变量与某一个因变量的关系。本文共由10章构成。各章主要内容如下：第1章导论。主要从当前欧美金融危机日益发展现状开始探讨，商业银行经营风险形势严峻主要受金融危机影响，作为利润主要来源的信贷业务，其风险也愈发凸显，需要全面加强管理。本文选取了美国商业银行作为参照物进行研究，导论部分主要从问题的提出与选题意义，论文的框架及论文的主要创新点等五节论述。第2章商业银行信贷风险管理概述。介绍商业银行信贷风险管理的一般原理、方法，界定和论述了基本概念、信贷风险管理的一般环节以及信贷风险管理框架，同时目前商业银行的普遍执行的《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》、《巴塞尔资本协议III》也做一概述。第3章商业银行信贷风险管理理论综述。主要包括了资产——负债管理理论、全面风险管理理论、资产组合管理理论、风险经济资本理论以及《巴塞尔资本协议I》、《巴塞尔资本协议II》、《巴塞尔资本协议III》中的有关理论。第4章美国商业银行信贷风险管理历史沿革与特点。主要分析了美国商业银行信贷风险管理发展历程和一般特点。第5章美国商业银行信贷风险管理信用评级。本章从信用评级标准与原则（主要对客户如何分类，评级遵循的原则、特点等）、信用评级指标体系以及用案例说明美国商业银行信用评级的运用。第6章研究美国商业银行信贷风险成因与风险识别。主要从影响信贷风险主要因素及形成风险内生性研究、各类信贷风险显性或逻辑特征（如美国商业银行对客户风险如财务、资金流动性、企业产品周期性等，再如金融产品风险表内外产品风险，又如市场风险及国别风险等）、风险识别的主要方法、风险识别的主要信用工具以及风险信用工具量化模型设计及运用等五个方面进行研究。第7章美国商业银行信贷风险缓释方式。主要从美国商业银行的一般缓释方式、美国商业银行风险缓释偏好及抵押品（抵押品主要是指如何建立合格抵押品）以及以实例分析资产组合管理的缓释作用等三节来论述。第8章美国商业银行信贷风险管理计量与评估。本章涉及到许多数学模型分析，对美国商业银行风险计量与评估研究，主要从违约率、违约损失率和违约风险资产的计量、风险加权资产与经济资本的确定与计量、各类风险评估与模型建立设计（如国别风险传统方法、古典信用评估法或z值模型、ZETA和多重差异模型；以LIGIT分析建立多重贝努利实验）。第9章美国商业银行信贷风险内控机制。主要从内外部两个视角进行分析，包括美国商业银行信贷风险的内控框架内容、内控管理工具与目标以及内控制度与软性约束。第10章美国商业银行信贷风险管理对我国的经验启示。启示主要从两个方面论述，一是对我国商业银行的启示，如加强信贷风险识别、信用工具运用、风险计量等方面的启示；二是强化信贷风险里内控机制，积极培育良好的信贷文化。
于漾[7]（2017）在《中国地方政府债务经济增长效应研究》文中研究指明随着经济社会的发展,近些年来各地政府通过大力举债积极推动经济发展和应对危机,地方政府债务对经济增长发挥了积极的作用,但不断扩大的财政缺口和规模膨胀的地方政府债务,也已成为影响经济稳定增长和构建和谐社会的重大因素,引起全国上下的普遍关注。本文从经济增长效应角度来分析研究我国地方政府的举债行为,重点从体制和机制上入手,探讨地方政府债务对经济增长影响,以在控制地方政府债务负效应的同时,探索推进政府债务对经济增长效应的途径。目前,虽然政府债务对经济增长的作用被国内外学者广泛关注,但迄今为止关于两者之间的关系的研究无论在理论还是实证层面都没有得到明确一致的结论。在借鉴前人研究的基础上,本文试图从美国、欧洲、日本等国家政府债务影响经济的原因以及对策等方面,结合我国的实际情况,比较分析不同的经济、社会、政治环境条件下的地方政府债务对经济增长影响。首先,纵观国内外研究情况,对地方政府债务的发生、发展和现状给予描述性分析。其次,从短期和长期两个角度出发,运用相关理论分析地方政府债务与区域经济增长的关系,通过截取31个省市区的面板数据,使用计量模型对其进行实证研究。在此基础上,进一步分析影响地方政府债务经济增长效应的因素,总结国际上经济发展过程中政府举债的经验教训。最后,结合我们国家的实际,从宏观和微观两个层面,推出提高地方政府债务经济增长效应的对策建议。具体章节安排如下:第二、三部分是对现有研究的文献综述和地方政府债务现状分析;第四、五、六部分是我国地方政府债务长短期经济增长效应分析;第七部分是地方政府债务经济增长效应比较;第八部分是提高地方政府债务经济增长效应的对策建议。本文从定量的角度,分析非线性关系及债务阈值如何因其他宏观经济变量的变化而变化,同时指出发达国家与发展中国家的异同。具体来说,一方面,运用脉冲响应分析法,建立地方政府债务与国民收入、消费、投资等变量指标间的向量自回归模型（VAR）,通过脉冲响应函数分析,得出上述变量之间的关系,近而考察地方政府债务短期经济效应。另一方面,我们将地方政府债务这一变量指标,放之于长期经济增长理论框架的之下,通过对包括哈罗德—多马模型、新古典经济增长模型、新剑桥经济增长模型以及新经济增长模型的考证,将地方政府债务与经济增长非线性关系检验最简单的模型设定为二次项模型,在经济增长回归模型中引入政府债务规模的平方项,通过分析二次项系数的显着性检验非线性关系,明晰政府债务与有关经济变量之间的关系,进而观察地方政府债务对经济增长的长期影响。本文的研究结论主要有:（1）在一定条件下,地方政府举债对经济发展的特殊作用是可突破一定时期积累率的限制,短时间内形成巨大的“职能资本”,其结果往往是推动经济的超前发展。政府债务增长率可以给GDP、消费、投资等指标的增长率施加正向冲击能量,地方政府债务可以作为一种政策工具,在短期中促进地区经济增长;对政府债务管理制度设计合理,管控到位,地方政府债务也是促进地方经济长期稳定增长的有效途径。（2）在不同的外部经济条件和管理模式下,地方政府债务对经济增长造成不同的影响。特别是从长期角度来看,不分东西南北中地区,政府债务经济增长均存在非线性影响,债务水平过高会对经济增长带来潜在的负面影响。（3）我国地方政府负债率与区域经济增长之间的U型关系,间接地说明,不能简单地以政府债务规模的大小判断举债是否合理,较快的经济增长既可以在低负债率的省市实现,也可以在高负债率的省市产生,政府大规模举债并不是促进经济增长的必要条件。（4）掌控地方政府债务的规模和经济增长速度着眼点,应该是区域经济的均衡发展,地方政府负债率高低并不是判断债务风险大小的唯一尺度,防范政府债务风险要把握地方政府债务规模,但控制国家总体债务规模更重要。从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,必须深切地关注地方政府债务经济增长效应问题,关注的焦点为地方政府债务对经济发展的传导机制。作为刺激消费与投资因素投入,实现政府债务对总需求的影响;作为生产要素投入,实现政府债务对促进经济增长的传导;通过调整流动性和利率,使政府债务策应实体经济的运行。地方政府债务与经济增长之间亦是非线性关系,经济增长也会反作用于债务规模和债权债务的平衡。由此,合理地掌控好地方政府债务的投入,就会有效地发挥地方政府债务对经济长期增长的推动作用。
张秋云[8]（2004）在《建国以来金融制度思想演进研究》文中认为基于“金融与经济增长正相关”认定的前提下,本文详实展现了经济体制变迁下中国金融制度思想发展的轨迹和脉络,并在此基础上进行了制度分析。具体的研究内容如下:第一章在介绍建国后经济现实和思想路径依赖的基础上,对金融国有化和行政调控机制思想和大力发展农村信用社的认识进行了介绍,并提出了国家利益主导之说和内在互补性制度趋于稳态的发展。第二章在计划经济体制和信用必要性认识的前提下,展现了金融组织国有化和行政调控思想以及农村信用社思想的进一步发展,并提出稳定、低效均衡制度的形成。第三章以分权化改革作为开端,展示了国有金融组织市场化的演进和农村信用社实质性的国有化思想,以及调控机制的两难选择思想,提出金融制度正处于向新的稳态均衡形成这样的动态发展过程之中。第四章在表明经济体制市场化改革取向和经济理论研究新视角形成的前提下,展现了金融组织和调控机制的市场化调整思想,提出金融制度向新的高效稳态均衡制度的收敛。第五章对金融组织与调控机制思想的演变进行了总考察,指出金融制度创新过程中,必须对国家职能予以准确定位和互补性制度的建立和健全。第六章是用互补性制度框架对思想变迁进行了解释,并对金融制度的变迁进行了前瞻性思考。这种以具有微观基础的金融调控机制作为金融制度构成要素所进行的研究,不但对中国转轨过程中金融体系低效的研究提供了新视角,而且对改善宏观经济运行具有较强的现实意义。在对思想演进梳理的过程中,不但呈现出中国金融制度从低效均衡向高效均衡的动态演进过程,而且还综合运用了制度演进和历史制度分析,并将均衡和实证分析也有机地融合进去。
王艳玲[9]（2017）在《中国地方政府债务宏观经济效应、风险及其管理研究》文中研究指明地方政府债务是一把“双刃剑”。一方面,地方政府债务能够促进地区经济发展,对于加大公共产品供给、改善代际公平、促进新型城镇化建设等都具有积极意义。另一方面,随着地方政府债务快速增长,也可能带来通货膨胀,甚至引发债务风险,对经济发展产生不利影响。2008年以来,为应对全球金融危机,中央政府提出4万亿投资计划,“支持有条件的地方政府组建投融资平台,发行企业债、中期票据等融资工具,拓宽中央政府投资项目的配套资金融资渠道”1。同时特批中央代理地方政府发行债券,在2009-2011年3年间累计发行债券6000亿元,导致地政府债务规模急剧扩大。2009年,地方政府投融资平台的数量达到3800余家,政府背景的基础设施新增贷款余额达5万亿元,占中长期新增贷款余额的50%。地方政府债务问题引起社会各界的高度重视,中央政府陆续出台相关政策措施,清理整治政府融资平台公司,打开地方政府债券发行通道,加强地方政府债务管理,防范和化解债务风险。2010年财政部、国家发展和改革委员会、中国人民银行和银监会四部门联合部署了对地方政府融资平台公司债务进行全面清理的工作。2014年第十二届全国人大常委会第十次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国预算法〉的决定》,允许省级政府在中央规定的额度内发行地方政府债券。2015年中央经济工作会议把防范与化解金融风险列为2016年五大结构性改革任务之一,提出了有效化解地方政府债务风险,完善全口径政府债务管理的新思路。本文结合国内外经济学者的研究成果和我国地方政府债务的实际问题,从经济增长、通货膨胀两个方面深入研究地方政府债务的宏观经济效应,从偿债风险角度分析我国地方政府债务的风险,对各省份债务风险进行评估,并提出加强地方政府债务管理,促进地方政府债务发展,防范和化解债务风险的政策建议。全文共由六章构成:第一章是导论。主要阐述本研究的选题背景和意义,对论文所涉及的相关概念进行解释和范畴界定,系统梳理国内外学者关于地方政府债务产生的原因、政府债务的经济增长效应和通货膨胀效应、债务风险等问题的最新研究成果,并进行简要评述,最后介绍本文的研究思路和方法,指出可能的创新和研究的不足之处。第二章是本研究的理论基础。首先回顾政府债务经济效应理论的演进过程,然后选择有效需求理论、内生增长理论等具有代表性的理论作为地方政府债务经济增长效应、通货膨胀效应以及债务风险的研究基础。第三章是我国地方政府债务发展历程与现状描述。首先,梳理政府债务产生和发展的过程,总结不同时期政府债务的特点和变化过程;其次,根据现有的统计数据,从债务余额、借款主体、支出结构等多个方面对我国地方政府债务进行描述和分析,以便概括、提炼其内在特征和规律,形成一个整体性的认识;最后,深入剖析我国地方政府债务存在的问题及其原因,为研究其经济效应和债务风险提供客观依据和重要参考。第四章是我国地方政府债务经济效应实证研究。主要从经济增长和通货膨胀两个方面考察地方政府债务的经济效应,按照先进行机理分析,再进行实证分析,最后得出结论的思路展开研究。关于地方政府债务的经济增长效应,通过构建PVAR（2）模型重新审视政府债务与区域经济增长之间的关系;关于地方政府债务的通货膨胀效应,利用2004-2013年我国27个省份的面板数据,借助相关面板模型考察政府债务与通货膨胀之间的关系,最后对实证研究结论进行分析。第五章是我国地方政府债务风险实证研究。首先阐述地方政府债务风险的传导机制,说明如果发生债务风险,不但会对本地区经济发展产生不利影响,而且可能传导到财政、金融等领域,引发财政风险和金融风险;然后利用统计数据分析全国和各省政府债务的规模和风险状况;最后利用因子分析法、三倍标准差法对各省债务风险进行评估。第六章是结论与政策建议。首先对本文的研究成果进行提炼和总结,然后结合本文理论分析和实证研究的成果,从整体设计和具体措施两个方面,对促进我国地方政府债务发展、防范和化解地方债务风险等提出政策建议。本文的研究结论主要有:1.我国地方政府债务产生和发展的过程与我国经济发展的过程和阶段密切相关,是经济发展过程中的必然产物;地方政府合理的举债、用债行为是地方政府履行职能的重要方面,对于加快地区基础设施建设、促进地区经济增长等都具有重要意义,也为我国应对亚洲金融危机和世界经济危机做出了积极贡献。但是,由于财政分权制度不完善、分税制改革不到位等原因,我国地方政府债务不断扩张,产生债务规模大、结构不合理、主体多元化等问题,如果处理不当,可能引发债务风险。2.实证研究表明我国地方政府债务与地区经济增长之间是相互影响的关系。首先,地方政府债务对区域经济增长具有显着的推动作用,但随着债务规模的增加,其对经济增长的促进作用逐渐减弱甚至产生负向的影响。其次,区域经济增长会导致地方政府债务不断增加。因此,我国既要发展地方政府债务,发挥其促进经济增长的作用,又要对债务规模和由此引发的风险进行控制,防止由于债务过度扩张给经济发展带来不利影响。3.实证研究表明我国地方政府债务对地区通货膨胀具有显着影响。一方面,地方政府债务不断增长会带来通货膨胀;另一方面,地方政府债务与通货膨胀之间不是线性相关关系,而是倒U型关系。随着地方政府债务规模的扩大,通货膨胀也会不断增加,当通货膨胀达到一定程度后,地方政府为保住其声誉,会采取措施进行干预,抑制通货膨胀进一步增长。因此,地方政府在举债和用债过程中,要防止债务规模过大引起通货膨胀。4.通过风险评估模型可以看出,我国大部分省份都处于中度风险区域,没有处于极高风险区域和无风险区域的省份,说明我国当前的地方政府债务风险整体上是可控的。但是宁夏、青海、海南、山西和黑龙江等地区处于高风险状态,存在发生地区性债务风险的可能性。因此,要及时采取措施,加强地方政府债务管理,化解债务风险,防止地区性风险向其他省份甚至全国扩散。同时,通过实证分析也可以看出地方政府债务风险与地区经济发展水平有很大关系,广东、江苏、北京和上海等地区,虽然债务规模较大,但因为当地经济发展水平较高,地方政府综合财力较强,发生债务风险的可能性较小;而宁夏、青海、海南、山西和黑龙江等地区,经济发展水平不高,地方政府偿债能力较弱,债务负担却很重,发生债务风险的可能性大。因此,各级地方政府应积极发展地区经济,增加财政收入,增强偿债能力,这是防范和化解地方政府债务风险的有效方法。5.合理的地方政府债务规模和结构对促进地区经济增长具有重要意义,从这个角度来看,应当鼓励地方政府举债用债;但过度负债则将产生通货膨胀,甚至可能引发债务风险,从这个角度来看,应该对地方政府举债用债行为进行约束,防止地方政府债务规模过度扩张。因此,我国应总结改革开放以来债务管理的经验和教训,站在宏观经济管理的高度进行制度设计,对地方政府债务进行全面的规范和管理。为此,本文从整体设计和具体措施两个方面提出促进地方政府债务发展、防范和化解债务风险的政策建议。为了对我国地方政府债务的经济效应和债务风险进行科学严谨的研究,本文参考和借鉴了国内外学者先进的研究方法,采用理论分析与经验分析相结合、规范研究与实证研究相结合的方法进行分析和研究。在理论研究方面,本文综合运用国民经济学、财政学等理论和方法,注重理论与实践相结合,针对理论研究和经验分析的结论进行思考和分析,得出自己的判断。在实证研究方面,本文主要沿着先进行机理分析,再收集相关数据,然后建立模型、得出结论的路径进行研究。具体方法上采用PVAR模型考察我国地方政府债务与经济增长之间的相互影响;通过面板模型研究地方政府债务与通货膨胀的关系;在因子分析的基础上,借助三倍标准差法构建地方政府债务风险的评估模型,并利用模型评估各省债务风险情况。目前,我国正处在新型工业化、新型城市化快速发展的过程中,城市公用事业和基础设施建设需要大量的资金支持,地方政府需通过债务融资来弥补财政资金缺口。但随着地方政府债务规模不断扩大,债务风险逐渐累积,引起经济学者对我国地方政府债务的经济效应和债务风险进行了丰富的讨论和研究,本文在现有研究的基础上深入考察我国地方政府债务发展演进的过程,揭示政府债务存在的问题并探寻其原因,提出地方政府债务与经济增长之间具有相互影响的关系,验证了地方政府债务的通货膨胀效应是倒U型关系,这对于揭示我国地方政府债务产生和发展的客观规律,考察地方政府债务对地区经济发展的作用具有重要的理论和现实意义;同时,本文分析了各省份的债务偿还风险,对防范和化解地方政府债务风险,保持地方政府债务的可持续性,进而增强地方经济发展的平稳性、协调性和可持续性具有重要的现实意义。
瞿栋[10]（2015）在《基于风险预算理论的保险资产管理路径研究》文中研究说明当前,国际上保险机构资产管理业务呈现出资产多元化与区域多元化并存的趋势,资产组合选择理论不断更新和优化,风险预算理论得到越来越多的应用,保险机构资产管理的机制,包括资产管理模式、资产管理范围和资产配置策略等内容不断发展。本文在回顾多元化投资、资产组合选择和风险预算理论以及相关文献研究的基础上,通过对国内外保险机构资产管理业务的深入调研,重点研究了保险机构资产管理业务的多元化发展趋势、保险公司资产配置优化选择、基于Copula-Cvar函数的保险公司风险限额政策以及保险公司资产管理机制四大方面的问题。本文采取了由实践到理论再到实践的研究方法。首先,在充分调研国内外保险机构资产管理业务特点的基础上,结合相关基础理论进行一般理论研究,实现由实践到理论的升华。然后,将理论研究的成果应用于对具体保险机构资产管理业务的指导中,充分发挥理论的指导作用。本论文具体内容分为四部分。第一,研究保险机构资产管理的多元化发展趋势及原因。首先,详细论证了保险机构多元化投资的趋势、世界经济环境、金融市场和国内监管方式等一系列条件的变化要求保险机构采取多元化投资策略,也为保险机构多元化投资提供了条件和可能。其次,对中国人寿、中国人保和中国平安多元化投资情况进行深入调研,并对国内保险机构多元化投资的特点进行总结。最后,有针对性的提出了中国信保开展多元化投资的策略。第二,研究了大类资产配置优化选择问题。首先,以六大类资产组合为基础,构建了B-L模型,并从各指标面与Markowitz均值-方差模型和市场基准组合进行了对比分析,将投资者的观点融入资产组合配置之中,研究了基于B-L模型的最优资产配置策略,投资者的观点可以来自主观也可以来自时间序列等模型。其次,论文以中国信保资产配置为例,提出了大类资产配置建议,具有很高的理论价值和应用价值。第三,研究了风险预算理论在保险公司的应用。首先,研究了基于Copula函数的保险行业的整合风险度量问题。其次,通过登门拜访和电话访问的方式对平安集团等3家资金委托方和平安资产等7家资金受托方,对风险预算理论在保险公司资产管理业务中的应用进行研究,并提出针对于促进行业发展的一般性建议。最后,将风险预算理论和实际应用状况与中国信保风险管理的实践相结合,制定了基于风险预算理论的投资方案。第四,研究了保险公司资产管理机制。首先,针对保险机构资产管理模式、资产管理范围和资产配置策略三个重要问题,分别选取保险行业内具有典型特征的机构进行研究。其次,深入研究中国信保资产配置现状、资产管理业务定位、资产管理模式和资产配置策略,总结中国信保资产管理模式各方面的特点。最后,结合对保险资产管理模式的理论分析和中国信保资产管理机制问题,提出改善中国信保资产管理机制的建议。基于以上的研究,本文得出以下主要结论:第一,从世界经济环境变化、金融市场发展成熟和监管环境的变化看,保险机构需要积极开展多元化投资,在风险全面可控和自身专长充分发挥的前提下,积极开展投资品种的多元化和投资区域的多元化。中国信保需要加大境外投资比例,加强外币流动性管理,调整人民币资产配置比例精确对冲风险,拓展投资品种,分散信用风险。第二,b-l模型得到的资产组合在分散性、收益率和夏普比率都在一定程度上优于市场组合和markowitz均值-方差组合。b-l模型能很好的将投资者的观点融入资产组合配置之中,投资者的观点可以来自主观也可以来自时间序列等模型,具有很高的自由度和现实应用价值。同时b-l模型弥补了markowitz均值-方差模型对于输入端过度敏感、配置容易极端集中等缺陷,使得配置更加均衡,风险更加可控。第三,t-copula函数较正态copula函数能够更好地拟合我国保险业投资资产收益率状况,且在不同测度下,t-copula测算的整合风险价值（var值或cvar值）普遍高于通过正态copula得到的结果。结合保险业资产配置状况计算了保险业整体面临的整合风险状况。风险限额方案主要是根据保监会的监管政策和要求,通过资产配置限额、交易限额进行风险控制,通过止损监测指标、风险与压力测试监测指标进行风险监测。第四,专业化公司的资产管理模式具有最大优势。保险公司要在风险可控的前提下积极拓展投资范围,要基于自身的资金特点和优势制定体现自身特色的资产配置策略。改善中国信保资产管理机制的建议包括,明确资产管理业务发展的定位;建立具有信保特色的投资运作模式;积极拓展资产管理渠道;加强资产负债匹配管理。本论文的研究创新之处主要包括四个方面:第一,在传统投资组合理论之外,从世界经济环境变化、金融市场发展和监管环境变化的角度论证了保险机构投资品种多元化和投资区域多元化的必要性,并结合中国信保的实际情况提出了投资多元化投资策略的实施建议。第二,通过构建b-l模型,实证检验了b-l模型在构建投资组合方面的优势,并且基于b-l模型提出了中国信保资产配置优化的建议,不仅具有理论研究上的创新,同时具有较高的实际应用意义。第三,提出了基于Copula-Cvar函数的保险业整合风险模型,这本身就具有重大的理论创新,为保险业整合风险研究提出了新的研究角度和研究方法,并且在充分调研的基础上,制定了中国信保风险预算与限额方案,将理论创新与投资实务相结合,对投资实践产生重大的指导意义。第四,在提出了当前资产管理机制的发展趋势之后,结合中国信保的公司性质和资金特点,提出了完善中国信保资产管理机制的建议。
二、限额管理与资产负债比例管理并不相悖（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、限额管理与资产负债比例管理并不相悖（论文提纲范文）
（1）国外商业银行信用评级及限额管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 问题背景及研究意义 |
| 1.2 国内外研究文献综述 |
| 1.3 研究目标、研究内容和解决的关键问题 |
| 1.4 研究方法、技术路线及可行性分析 |
| 1.5 研究特色与创新 |
| 1.6 本章小结 |
| 第二章 国外商业银行评级和限额管理理论分析 |
| 2.1 信用风险评级和限额管理相关概念 |
| 2.2 国外信用风险理论分析 |
| 2.3 国内信用风险理论分析 |
| 2.4 信用风险评级和限额管理原则和术语 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 国外商业银行评级和限额管理实践分析 |
| 3.1 内部评级及限额管理与信用风险整体目标的关系 |
| 3.2 国外银行评级和限额管理方法实践 |
| 3.3 国内银行评级和限额管理方法实践 |
| 3.4 评级和限额管理体系和架构 |
| 3.5 国内评级和限额管理存在问题和发展趋势 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 国外商业银行评级宏观国别评估指标建立 |
| 4.1 国别风险相关概念 |
| 4.2 神经网络方法应用 |
| 4.3 国别风险指标体系 |
| 4.4 国别风险数据收集 |
| 4.5 国别风险评估模型构建 |
| 4.6 国别风险监控 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 国外商业银行评级微观财务评估指标建立 |
| 5.1 国外商业银行财务指标相关概念 |
| 5.2 国外商业银行财务指标选取 |
| 5.3 国外商业银行财务报表标准化 |
| 5.4 国外商业银行财务指标分类分析 |
| 5.5 未采用指标分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 国外商业银行评级模型和验证 |
| 6.1 信用风险评级定义和特征 |
| 6.2 评级主标尺和指标体系 |
| 6.3 评级模型设计 |
| 6.4 评级模型验证 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 国外商业银行限额管理模型和验证 |
| 7.1 国外商业银行限额管理原则 |
| 7.2 国外商业银行限额管理模型 |
| 7.3 国外商业银行限额管理模型结果分析 |
| 7.4 国外商业银行限额管理模型验证 |
| 7.5 国外商业银行限额管理流程和报告 |
| 7.6 本章小结 |
| 第八章 结论与建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 评级和限额管理发展业务需求 |
| 8.3 评级和限额管理工作制约因素 |
| 8.4 评级和限额管理应用建议 |
| 8.5 评级和限额管理政策建议 |
| 8.6 本章小结 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（2）保险资金运用的风险管理与控制问题研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 问题提出 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 保险资金运用问题概述 |
| 1.4 保险资金运用风险及其风险管理 |
| 1.5 本文的主要研究内容、思路与方法 |
| 第二章 保险资金运用方式的风险管理 |
| 2.1 我国保险资金运用的主要方式及存在问题 |
| 2.2 保险公司固定收益投资的风险管理 |
| 2.3 保险公司权益投资的风险管理 |
| 第三章 保险资金运用的管理组织模式及其内部风险控制体系 |
| 3.1 保险资金运用的管理组织模式 |
| 3.2 保险资产管理公司的管理组织模式研究 |
| 3.3 保险资金运用的风险管理系统 |
| 3.4 保险资金运用的内部控制及其投资决策管理 |
| 3.5 保险资金运用的操作风险管理 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 保险资金运用的风险限额管理 |
| 4.1 保险资金运用的风险限额管理内容 |
| 4.2 保险资金运用的风险限额形式 |
| 4.3 保险资金运用的总体风险限额的确定 |
| 4.4 风险限额的分配与调整 |
| 4.5 风险调整的绩效评估方法 |
| 4.6 风险限额的监控与执行 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 寿险公司的资产负债管理 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 寿险公司资产负债管理的含义、特征及流程 |
| 5.3 国外寿险业资产负债管理的经验教训 |
| 5.4 中国寿险公司资产负债管理模式的选择 |
| 5.5 资产负债管理的组织系统 |
| 5.6 寿险公司的负债及其利率特性 |
| 5.7 防范利率风险的资产负债管理技术 |
| 5.8 寿险公司资产负债管理的最优化模型 |
| 5.9 本章小结 |
| 第六章 基于RBF神经网络的寿险公司偿付能力预警监测研究 |
| 6.1 寿险公司偿付能力预警监测问题概述 |
| 6.2 径向基函数（RBF）人工神经网络模型 |
| 6.3 人寿保险公司偿付能力预警监测模型及其实现 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 全文总结及研究展望 |
| 7.1 全文总结 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 发表论文和参加科研情况说明 |
| 致谢 |
（3）预算控制下地方债务法律规制研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 研究综述 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.4 创新之处与难点 |
| 2 预算控制及对地方债务的法律规制 |
| 2.1 预算控制的基本理论 |
| 2.1.1 预算控制的基本内涵 |
| 2.1.2 实行预算控制的必要性 |
| 2.2 地方债务的立法现状 |
| 2.3 预算控制约束地方债务的立法目的 |
| 2.4 预算控制下地方举债的基本要求 |
| 3 地方债务与预算控制相悖的法律问题及原因 |
| 3.1 地方债务的现状 |
| 3.1.1 地方债的发展演变 |
| 3.1.2 对“地方存量债务置换”的质疑 |
| 3.2 与预算控制相悖的法律问题 |
| 3.2.1 地方人大未充分行使预算审查监督权 |
| 3.2.2 违反量入为出原则违规举债严重 |
| 3.2.3 地方举债预算控制不力 |
| 3.2.4 肆意变相违规举债突出 |
| 3.3 导致与预算控制相悖的法律原因 |
| 3.3.1 地方人大的举债监管规定不完备 |
| 3.3.2 以偿债能力为发债基准尚未法定化 |
| 3.3.3 地方举债预算控制机制虚化严重 |
| 3.3.4 违规举债的监管与问责力度过轻 |
| 4 域外地方债务预算控制的立法实践与借鉴 |
| 4.1 域外地方债务预算控制的立法实践 |
| 4.1.1 事前防范:举债预算控制机制 |
| 4.1.2 事后管理:过度负债的监管与惩处机制 |
| 4.2 域外地方债务预算控制的经验借鉴 |
| 5 完善地方债务规制的法律建议 |
| 5.1 充分落实地方人大预算审查监督权 |
| 5.2 将偿债能力作为发债基准法定化 |
| 5.3 强化预算法律的债务控制机制 |
| 5.3.1 强化地方举债预算硬约束 |
| 5.3.2 健全预算控制导向的举债程序 |
| 5.3.3 拓宽债务收支的预算管理 |
| 5.3.4 强化偿债准备资金储备 |
| 5.4 完善地方举债监管与问责法律机制 |
| 5.4.1 完善地方举债监管机制 |
| 5.4.2 强化违规举债问责机制 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 在校期间科研情况 |
| 致谢 |
（4）地方政府债务规模选择及优化配置研究 ——基于保增长和控风险视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 问题的提出 |
| 1.4 研究内容与方法 |
| 1.4.1 研究内容与安排 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 国内外文献综述 |
| 1.5.1 地方政府债务使用效率评价 |
| 1.5.2 地方政府债务经济增长效应 |
| 1.5.3 地方政府债务风险研究 |
| 1.5.4 地方政府债务规模选择与配置 |
| 1.6 主要创新点 |
| 第二章 地方政府债务相关理论和方法 |
| 2.1 地方政府债务基本概念 |
| 2.2 本论文理论基础 |
| 2.2.1 财政分权理论 |
| 2.2.2 路径依赖理论 |
| 2.2.3 地方政府债务经济增长理论 |
| 2.2.4 地方政府债务风险管理理论 |
| 2.3 本论文相关方法 |
| 2.3.1 DEA效率评估方法 |
| 2.3.2 空间计量方法 |
| 2.3.3 动态随机一般均衡方法 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 地方政府债务经济增长效应研究 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 地方政府债务使用效率评价模型构建 |
| 3.2.1 三阶段DEA- Bootstrap模型构建 |
| 3.2.2 地方政府债务使用效率面板门限模型构建 |
| 3.3 地方政府债务使用效率评价实证分析 |
| 3.3.1 地方政府债务效率评价指标选取 |
| 3.3.2 数据选取与描述性统计分析 |
| 3.3.3 地方债务使用效率评价结果分析 |
| 3.3.4 地方政府债务使用效率面板门限模型结果分析 |
| 3.4 地方政府债务规模与经济增长关系模型构建 |
| 3.4.1 地方政府债务动态博弈模型建立 |
| 3.4.2 地方政府债务博弈数值模拟分析 |
| 3.4.3 地方政府债务规模半参数空间计量模型构建 |
| 3.5 地方政府债务规模与经济增长实证分析 |
| 3.5.1 数据选取及变量处理 |
| 3.5.2 地方政府债务空间效应检验 |
| 3.5.3 地方政府债务规模与经济增长空间计量模型结果分析 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 经济增长视角下地方政府债务风险研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 地方政府债务风险计量模型构建 |
| 4.2.1 地方政府债务风险测度修正KMV模型构建 |
| 4.2.2 地方债务风险空间溢出计量模型构建 |
| 4.2.3 考虑经济增长下地方政府债务风险分析计量模型构建 |
| 4.3 地方政府债务风险测度与空间溢出效应实证分析 |
| 4.3.1 地方债务风险测度数据来源和指标预处理 |
| 4.3.2 地方政府债务偿债能力预测 |
| 4.3.3 地方政府债务KMV模型参数估计 |
| 4.3.4 地方政府债务违约风险测度 |
| 4.3.5 地方政府债务安全规模测度 |
| 4.3.6 地方政府债务风险空间溢出效应实证分析 |
| 4.4 地方债务经济增长效应化解债务风险能力实证分析 |
| 4.4.1 数据来源与描述性统计分析 |
| 4.4.2 经济增长化解地方债务风险作用检验 |
| 4.4.3 经济增长化解地方债务风险门限效应分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 增长与风险视角下地方政府债务规模选择与优化配置研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 地方政府债务规模选择-基于DSGE模型分析 |
| 5.2.1 地方政府债务DSGE模型构建 |
| 5.2.2 DSGE模型参数校准 |
| 5.2.3 数值模拟分析与地方债务规模选择 |
| 5.3 地方政府债务规模配置与优化分析 |
| 5.3.1 地方政府债务规模配置与优化模型构建 |
| 5.3.2 地方政府债务规模配置与优化实证分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 全文总结与展望 |
| 6.1 全文总结 |
| 6.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 |
（5）安徽天长农村商业银行流动性风险管理研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 研究思路与内容 |
| 1.3 研究工具与方法 |
| 1.4 创新点 |
| 第二章 商业银行流动性风险管理相关理论与文献综述 |
| 2.1 流动性风险管理相关概念 |
| 2.2 流动性风险管理一般框架 |
| 2.3 流动性风险管理基础理论 |
| 2.4 流动性风险管理文献综述 |
| 第三章 安徽天长农村商业银行流动性风险管理分析 |
| 3.1 安徽天长农村商业银行基本概况 |
| 3.2 安徽天长农村商业银行流动性风险管理现状分析 |
| 3.3 安徽天长农村商业银行流动性风险管理量化评估 |
| 3.4 安徽天长农村商业银行流动性风险管理实证分析 |
| 第四章 安徽天长农村商业银行流动性风险管理存在问题及成因分析 |
| 4.1 存在问题 |
| 4.2 成因分析 |
| 第五章 国内区域性小型商业银行流动性风险管理实践、处置经验与相关启示 |
| 5.1 齐鲁银行流动性风险管理实践经验 |
| 5.2 江苏射阳农村商业银行流动性风险突发事件处置经验 |
| 5.3 总结启示 |
| 第六章 完善安徽天长农村商业银行流动性风险管理工作的相关建议 |
| 6.1 优化完善流动性风险管理治理结构 |
| 6.2 提高流动性风险识别、监测和控制能力 |
| 6.3 加强流动性风险管理信息系统建设 |
| 6.4 加强流动性风险管理应对能力建设 |
| 6.5 做好流动性风险管理其他优化支持工作 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 讨论 |
| 7.3 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简历 |
（6）美国商业银行信贷风险管理研究（论文提纲范文）
| 论文摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题背景与意义 |
| 1.1.1 选题的背景 |
| 1.1.2 选题的现实意义 |
| 1.1.3 选题的理论意义 |
| 1.2 国内外研究文献综述 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 各章主要内容 |
| 1.3.2 本文主要研究方法 |
| 1.4 文章的主要创新点与不足 |
| 第2章 商业银行信贷风险管理的一般分析 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 风险 |
| 2.1.2 信贷风险 |
| 2.1.3 信贷风险管理 |
| 2.2 风险分类 |
| 2.2.1 信贷风险 |
| 2.2.2 市场风险 |
| 2.2.3 操作风险 |
| 2.2.4 流动性风险 |
| 2.2.5 法律风险 |
| 2.3 一般特点 |
| 2.3.1 客观存在性 |
| 2.3.2 复杂多样性 |
| 2.3.3 加速传染性 |
| 2.3.4 内外相关性 |
| 2.3.5 可控性 |
| 2.4 商业银行信贷风险管理的一般环节 |
| 2.4.1 风险评级 |
| 2.4.2 风险识别 |
| 2.4.3 风险缓释 |
| 2.4.4 风险计量 |
| 2.4.5 风险评价 |
| 2.5 商业银行信贷风险管理的基本框架 |
| 2.5.1 商业银行信贷风险管理的总体目标 |
| 2.5.2 商业银行信贷风险管理的基本原则 |
| 2.5.3 商业银行信贷风险管理的组织架构 |
| 2.5.4 商业银行信贷风险管理的一般流程 |
| 第3章 商业银行信贷风险管理理论综述 |
| 3.1 资产、负债及综合管理理论 |
| 3.1.1 资产管理理论 |
| 3.1.2 负债管理论 |
| 3.1.3 资产负债管理综合理论 |
| 3.2 风险资产管理 |
| 3.3 资产组合管理管理论 |
| 3.4 全面风险管理理论 |
| 3.5 风险经济资本理论 |
| 3.6 《巴塞尔资本协议》 |
| 3.6.1 《巴塞尔资本协议 I》简述及局限性 |
| 3.6.2 《巴塞尔资本协议 II》简述及局限性 |
| 3.6.3 《巴塞尔资本协议 III》简述及背景 |
| 3.6.4 《巴塞尔资本协议 III》实施与影响 |
| 第4章 美国商业银行信贷风险管理历史沿革与特点 |
| 4.1 美国商业银行信贷风险管理历史沿革 |
| 4.1.1 美国商业银行信贷风险管理的发展阶段 |
| 4.1.2 美国信贷风险管理内容变迁 |
| 4.2 美国商业银行信贷风险管理主要特点 |
| 4.2.1 多元化严格的监管与市场约束 |
| 4.2.2 稳健经营原则 |
| 4.2.3 完善的社会征信体系 |
| 4.2.4 成熟的风险管理文化 |
| 4.2.5 发达贷款二级市场和风险管理衍生工具市场 |
| 4.2.6 为风险管理提供配套服务的专业咨询机构及服务机构 |
| 4.2.7 领先的风险战略管理导向 |
| 4.2.8 全面风险管理(ERM)体制 |
| 第5章 美国商业银行信贷风险管理信用评级 |
| 5.1 信用评级的原则与标准 |
| 5.1.1 客户分类原则 |
| 5.1.2 信用评级标准 |
| 5.2 信用评级指标体系 |
| 5.2.1 定量指标 |
| 5.2.2 定性指标 |
| 5.3 信用评级方法 |
| 5.3.1 传统评级法 |
| 5.3.2 模型法 |
| 5.4 信用评级方法 |
| 5.4.1 传统评级法 |
| 5.4.2 模型法 |
| 第6章 美国商业银行信贷风险成因与风险识别 |
| 6.1 信贷风险成因与内生机制 |
| 6.1.1 信贷风险成因 |
| 6.1.2 信贷风险的基本要素 |
| 6.1.3 信贷风险内在机制 |
| 6.2 信贷风险主要特征 |
| 6.2.1 信贷风险的共性特征 |
| 6.2.2 信贷风险的个性特征 |
| 6.3 各类信贷风险特征描述 |
| 6.3.1 客户违约风险 |
| 6.3.2 表内外信贷产品风险 |
| 6.3.3 信贷市场风险 |
| 6.4 信贷风险识别与管理 |
| 6.4.1 信贷风险识别主要流程 |
| 6.4.2 部分信贷风险识别与管理 |
| 第7章 美国商业银行信贷风险管理缓释方式 |
| 7.1 美国商业银行信贷风险一般缓释方式 |
| 7.1.1 信用评级缓释 |
| 7.1.2 契约性 |
| 7.1.3 政府担保 |
| 7.2 抵押品偏好 |
| 7.2.1 流动性强抵押品（现金类/结构化/证券化等产品） |
| 7.2.2 实物抵押品 |
| 7.3 资产组合管理 |
| 7.3.1 资产组合管理缓释原理 |
| 7.3.2 资产组合管理实证分析 |
| 第8章 美国商业银行信贷风险管理计量与评估 |
| 8.1 风险计量发展背景及现状 |
| 8.1.1 风险计量的发展历程 |
| 8.1.2 风险计量发展迅速原因 |
| 8.2 风险计量方法与种类 |
| 8.2.1 风险计量方法（定量分析法、模型法） |
| 8.2.2 风险计量种类 |
| 8.3 《巴塞尔资本协议》下各类信贷风险的计量 |
| 8.3.1 违约率、违约损失率及违约风险资产的计量 |
| 8.3.2 风险加权资产与经济资本的计量 |
| 8.4 信贷风险的模型设计与建立（以国别风险和客户风险为例） |
| 8.4.1 国别风险 |
| 8.4.2 客户信贷风险（以 LOGIT 分析建立多重贝努利实验） |
| 第9章 美国商业银行信贷风险管理内控机制 |
| 9.1 美国商业银行内控机制的要素、内容及制度框架 |
| 9.1.1 美国商业银行内部控制的要素与内容 |
| 9.1.2 美国商业银行内控制度框架 |
| 9.2 美国商业银行信贷风险主要管理工具及内控目标 |
| 9.2.1 美国商业银行信贷风险的主要管理工具 |
| 9.2.2 美国商业银行信贷风险内部控制目标 |
| 9.3 美国商业银行信贷风险内控机制及软性约束 |
| 9.3.1 美国商业银行信贷风险的内控机制 |
| 9.3.2 信贷风险内控的软性约束——信贷文化 |
| 第10章 美国商业银行信贷风险管理对我国的经验启示 |
| 10.1 我国商业银行信贷风险管理的现状与主要问题 |
| 10.1.1 我国商业银行相关信贷风险管理的现状 |
| 10.1.2 我国商业银行信贷风险管理主要问题 |
| 10.2 美国商业银行信贷风险管理对我国商业银行的启示 |
| 10.2.1 加快推进以信用评级方式为基础的相关商业银行内部业务的信贷风险评价与计量 |
| 10.2.2 重视资产组合管理和资产证券化，提升风险缓释能力 |
| 10.2.3 强化信贷风险管理工作的内控机制，特别是积极设计好的信贷文化 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 作者在学期间发表的论文清单 |
| 致谢 |
（7）中国地方政府债务经济增长效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 基本内容和方法 |
| 1.2.1 基本内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 国内外研究评述 |
| 1.3.1 国外文献综述 |
| 1.3.2 国内文献综述 |
| 1.4 本文创新和不足 |
| 第2章 地方政府债务研究相关理论 |
| 2.1 地方政府债务内涵 |
| 2.1.1 地方政府债务概念 |
| 2.1.2 地方政府债务经济增长效应 |
| 2.2 公债与经济增长理论 |
| 2.2.1 亚当·斯密公债理论 |
| 2.2.2 大卫·李嘉图公债理论 |
| 2.2.3 凯恩斯公债理论 |
| 2.3 马克思公债理论 |
| 2.4 公共产品理论 |
| 2.5 财政分权理论 |
| 2.6 路径依赖理论 |
| 第3章 我国地方政府债务历史与现状 |
| 3.1 新中国公债的发展历程 |
| 3.1.1 新中国成立到“文革”时期 |
| 3.1.2 社会主义建设新时期 |
| 3.2 地方政府债务总体状况 |
| 3.2.1 总体规模 |
| 3.2.2 总体结构 |
| 3.3 地方政府债务风险特点 |
| 3.3.1 地方政府债务规模巨大 |
| 3.3.2 贷款期限长且偿还率高 |
| 3.3.3 地方政府债日趋隐性化 |
| 3.4 地方政府举债原因 |
| 3.4.1 财权与事权不匹配 |
| 3.4.2 权责时空错位分离 |
| 3.4.3 政绩考核机制不合理 |
| 3.4.4 职能转变不到位 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 地方政府债务作用于经济增长机理 |
| 4.1 地方政府债务经济增长效应的短期作用机理 |
| 4.1.1 地方政府债务的乘数效应 |
| 4.1.2 IS-LM-RE模型 |
| 4.2 地方政府债务经济增长效应的长期作用机理 |
| 4.2.1 长期经济增长理论简要回顾 |
| 4.2.2 地方政府债务长期经济增长效应传导机制 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 地方政府债务经济增长效应实证分析 |
| 5.1 债务短期经济增长效应验证 |
| 5.1.1 模型设定 |
| 5.1.2 数据选取 |
| 5.1.3 数据检验 |
| 5.1.4 脉冲响应 |
| 5.1.5 研究结论 |
| 5.2 债务长期经济增长非线性关系验证 |
| 5.2.1 模型建立 |
| 5.2.2 数据选取 |
| 5.2.3 实证分析 |
| 5.2.4 研究结论 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 影响地方政府债务经济增长效应因素 |
| 6.1 地方政府债务双重效应 |
| 6.1.1 地方政府举债的正面效应 |
| 6.1.2 地方政府举债的负面效应 |
| 6.2 地方政府债务经济增长效应制约因素 |
| 6.2.1 地方政府债务资金投向 |
| 6.2.2 地方政府债务资金规模 |
| 6.2.3 地方政府债务资金效率 |
| 6.2.4 经济发展与债务互变互动 |
| 6.2.5 地区人口结构老化影响 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 提高政府债务经济增长效应国际借鉴 |
| 7.1 限额管理控制债务适度规模 |
| 7.1.1 形成配套相应法律制度 |
| 7.1.2 有效控制财政预算支出 |
| 7.1.3 防止不当操作影响限额 |
| 7.1.4 掌控宏观经济运行影响 |
| 7.2 灵活地调整实现债务可持续 |
| 7.2.1 低息贷款或债券置换 |
| 7.2.2 基金收入担保再融资 |
| 7.2.3 将债务纳入抵押范畴 |
| 7.3 选择融资模式提高资金效率 |
| 7.3.1 公开市场发行模式 |
| 7.3.2 协议审批融资模式 |
| 7.3.3 公用事业特许经营 |
| 7.3.4 公私合作融资模式 |
| 7.4 运用货币政策掌控债务效应 |
| 第8章 把握地方政府债务经济增长效应对策建议 |
| 8.1 科学有效地运用地方政府债务资金 |
| 8.2 严格明晰地方政府债务管理权限 |
| 8.3 健全地方政府债务法律制度体系 |
| 8.4 规范地方政府债务融资机制 |
| 8.4.1 地方政府债务发行审批 |
| 8.4.2 地方政府债务预算编制 |
| 8.4.3 地方政府债务资金偿还 |
| 8.4.4 地方政府债务规模掌控 |
| 8.5 加强地方政府债务风险防控 |
| 8.5.1 地方政府债务评价 |
| 8.5.2 地方政府信用评级 |
| 8.5.3 政府债务总控和预警 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（8）建国以来金融制度思想演进研究（论文提纲范文）
| 目 录 |
| 摘 要 |
| ABSTRACT |
| 导 论 |
| 第一节 本文的研究对象、方法及路径 |
| 一、 选题的意义 |
| 二、 金融、金融制度及研究对象 |
| 三、 本文的研究方法 |
| 四、 研究思路和基本框架 |
| 五、 本文的研究特点 |
| 第二节 国内外研究现状 |
| 一、 国内的研究现状 |
| 二、 外国学者对中国金融制度的研究 |
| 第一章 金融组织国有与行政调控思想渐趋形成(1949--1952) |
| 第一节 金融组织与调控机制形成的经济现实与思想路径 |
| 一、 建国初期的经济现实 |
| 二、 金融资源配置中的思想路径依赖 |
| 第二节 金融组织国有化发展思想的初步形成 |
| 一、 国有垄断性金融组织的政策形成 |
| 二、 金融组织国有化的发展--对政策的思考 |
| 第三节 金融组织国有化下行政化调控的认识 |
| 一、 关于编制信贷计划的认识 |
| 二、 关于利率杠杆作用的认识 |
| 三、 关于信贷原则的认识 |
| 四、 财政信贷平衡思想的萌芽 |
| 第四节 发展农村信用社的思索 |
| 一、 大力发展农村信用社的思想 |
| 二、 农村信用社与银行之间关系的认识 |
| 第五节 对金融制度思想的总结与分析 |
| 一、 金融制度安排探索的总结 |
| 二、 金融组织国有化思想对制度安排的影响 |
| 第二章 金融组织国有化与行政调控思想的形成(1953--1965) |
| 第一节 金融组织国有化与行政调控机制确立的历史背景 |
| 一、 赶超战略的需要和经济运行机制的确立 |
| 二、 计划经济体制下信用存在的必要性认识 |
| 第二节 金融组织国有化思想的深入发展 |
| 一、 建立大一统银行体制必要性的解释 |
| 二、 社会主义国家银行性质的认定 |
| 三、 实现大一统国家银行体制的路径选择 |
| 第三节 行政化调控思想的进一步发展 |
| 一、 关于信贷计划的认识 |
| 二、 关于银行信贷原则的深入认识 |
| 三、 对于利率杠杆作用的认识 |
| 四、 关于信贷平衡的思想探索 |
| 第四节 进一步发展农村信用社的探索 |
| 一、 关于农村信用合作社发展的思索 |
| 二、 农村信用合作社与国家银行关系的认识 |
| 第五节 金融制度思想发展的评价及分析 |
| 一、 国有金融组织与行政调控思想的制度分析 |
| 二、 理性的选择--继续保持农村领域的合作金融产权形式 |
| 第三章 国有金融组织的市场化演进与调控机制两难选择思想(1978--1992) |
| 第一节 金融组织与调控机制的政策转变 |
| 一、 分权化改革的推进与银行功能的重新定位 |
| 二、 银行组织体制的探索 |
| 三、 政策的转变 |
| 第二节 国有金融组织市场化演进思想 |
| 一、 银行性质的认定及中央银行独立性发展的思索 |
| 二、 专业银行企业化发展的认识 |
| 三、 金融组织市场化演进思想的经济分析 |
| 第三节 国有金融组织思想的变化对调控机制的影响 |
| 一、 中央银行和专业银行的关系 |
| 二、 宏观调控方式的选择 |
| 第四节 国有金融组织市场化演进下调控机制选择的认识 |
| 一、 行政化调控机制继续存在的认识 |
| 二、 市场化调控思想的产生 |
| 第五节 农村信用合作社改革思想的深入发展 |
| 一、 关于农村信用社产权选择的争论 |
| 二、 农村信用社的行业管理体制选择 |
| 第六节 对这一时期金融制度思想的总结 |
| 一、 中央银行的独立性发展与专业银行市场利益主体的形成 |
| 二、 市场化调控机制的提出 |
| 三、 农村信用社合作金融性质的认定 |
| 第七节 国有金融组织与市场化调控机制的经济分析 |
| 一、 金融组织与调控机制的不兼容性分析 |
| 二、 金融制度绩效的事实说明 |
| 第四章 金融组织与调控机制的市场化调整思想(1993-) |
| 第一节 市场化金融制度发展的政策推动 |
| 一、 历史背景:制度环境和新的研究视角 |
| 二、 政策的转变--发展市场化金融制度 |
| 第二节 金融组织市场化演进思想 |
| 一、 中央银行独立性发展的进一步思索 |
| 二、 国有专业银行到国有独资“商业化”的转变 |
| 三、 竞争性金融产权的形成途径 |
| 四、 金融组织市场化演进的制度意义 |
| 第三节 市场化调控思想及对金融组织市场化调整的认识 |
| 一、 金融组织制约着调控机制的市场化发展 |
| 二、 市场化调控替代行政性调控的解释 |
| 三、 市场化调控机制需要金融组织市场化的实质性推进 |
| 第四节 金融组织市场化的实质性调整思想 |
| 一、 国有独资商业银行向国有商业银行转变的思索 |
| 二、 竞争性金融产权的培育:发展民营银行的思索 |
| 三、 银行业改革的“市场产权优先”与“单一产权优先”之争 |
| 第五节 农村信用社市场化调整的探索 |
| 一、 农村信用社改革的产权选择 |
| 二、 我国农村是否能够发展合作制的农村信用社 |
| 三、 农村信用社的行业管理体制选择 |
| 四、 对农村信用社组织模式的探索 |
| 第六节 金融组织与调控机制市场化调整思想的总结 |
| 一、 市场主导产权认识和市场化调控机制认识的形成 |
| 二、 农村信用合作社实质性的制度创新 |
| 第七节 金融组织与调控机制变迁机理分析 |
| 一、 调控机制渐进市场化变迁的绩效推动着金融组织市场化调整 |
| 二、 构造市场主导性产权提高调控绩效 |
| 三、 金融组织市场化调整的经济分析 |
| 第五章 金融制度思想演进的总体考察 |
| 一、 建国以来金融制度思想的演进路径 |
| 二、 关于金融制度安排认识的经验总结 |
| 第六章 金融制度思想演进:一个解释框架 |
| 一、 问题的提出及解释 |
| 二、 互补性制度演进机制的一般框架 |
| 三、 金融组织、调控制度思想的变迁逻辑 |
| 四、 金融制度变迁的前瞻性思考 |
| 参考文献 |
| 后 记 |
（9）中国地方政府债务宏观经济效应、风险及其管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题背景和意义 |
| 一、选题背景 |
| 二、选题意义 |
| 第二节 相关范畴界定 |
| 一、地方政府债务 |
| 二、地方政府债务的宏观经济效应 |
| 三、地方政府债务风险 |
| 第三节 文献综述与评述 |
| 一、关于地方政府债务产生原因的研究 |
| 二、关于地方政府债务经济增长效应的研究 |
| 三、关于地方政府债务通货膨胀效应的研究 |
| 四、关于地方政府债务风险的研究 |
| 五、文献评述 |
| 第四节 研究内容与方法 |
| 一、主要研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第五节 创新与不足之处 |
| 第二章 地方政府债务经济效应与风险研究的理论基础 |
| 第一节 政府债务经济效应的理论演进 |
| 一、古典学派的主要观点 |
| 二、凯恩斯学派的主要观点 |
| 三、新古典学派的主要观点 |
| 四、现代经济学家的主要观点 |
| 第二节 地方政府债务经济增长效应的研究基础 |
| 一、有效需求理论 |
| 二、内生增长理论 |
| 三、政府债务可持续性理论 |
| 第三节 地方政府债务通货膨胀效应的研究基础 |
| 一、货币中性与非中性理论 |
| 二、价格水平决定理论 |
| 第四节 地方政府债务风险的研究基础 |
| 一、公共产品理论和委托代理理论 |
| 二、权力制约理论和路径依赖理论 |
| 三、汉娜的政府财政风险矩阵 |
| 第三章 我国地方政府债务发展历程与现状分析 |
| 第一节 我国地方政府债务的发展历程 |
| 一、2008 年以前地方政府债务发展情况 |
| 二、2008 年至今地方政府债务发展情况 |
| 第二节 我国地方政府债务现状分析 |
| 一、债务余额和借款主体 |
| 二、资金来源和支出结构 |
| 三、债务种类和层级 |
| 第三节 我国地方政府债务存在的问题及原因分析 |
| 一、我国地方政府债务存在的主要问题 |
| 二、导致地方政府债务问题的主要原因 |
| 本章小结 |
| 第四章 我国地方政府债务经济效应实证分析 |
| 第一节 地方政府债务经济增长效应的机理分析 |
| 一、地方政府债务对短期经济增长的影响 |
| 二、地方政府债务对长期经济增长的影响 |
| 三、区域经济增长对地方政府债务的影响 |
| 第二节 地方政府债务经济增长效应的实证研究 |
| 一、计量方法、变量选择与数据来源 |
| 二、计量模型的构建及实证分析 |
| 第三节 地方政府债务通货膨胀效应的机理分析 |
| 一、地方政府债务对货币供应量的影响 |
| 二、地方政府债务对实际产出的影响 |
| 第四节 地方政府债务通货膨胀效应的实证研究 |
| 一、计量模型的设定 |
| 二、数据来源与处理 |
| 三、实证结果与分析 |
| 四、稳健性检验 |
| 本章小结 |
| 第五章 我国地方政府债务风险的实证研究 |
| 第一节 我国地方政府债务风险的传导机制 |
| 一、财政风险传导机制 |
| 二、金融风险传导机制 |
| 三、信用风险传导机制 |
| 第二节 我国地方政府债务风险现状分析 |
| 一、债务增长率 |
| 二、负债率 |
| 三、期限结构 |
| 第三节 我国地方政府债务风险评估 |
| 一、风险评估体系的构建 |
| 二、实证结果分析 |
| 本章小结 |
| 第六章 结论与政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 主要参考文献 |
| 致谢 |
（10）基于风险预算理论的保险资产管理路径研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 客观环境的变化为多元化提出了要求提供了条件 |
| 1.1.2 组合选择理论的发展为保险资产配置提供了理论依据 |
| 1.1.3 风险预算理论越来越受到各行各业的重视 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 研究思路 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.4.1 理论研究与实地调研相结合 |
| 1.4.2 定性分析与定量分析相结合 |
| 1.4.3 归纳分析与演绎分析相结合 |
| 1.5 本章小结 |
| 第2章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 多元化投资理论 |
| 2.1.2 资产负债管理理论 |
| 2.1.3 投资组合理论 |
| 2.1.4 风险预算理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 多元化对于企业经营绩效的影响 |
| 2.2.2 基于随机优化的资产负债管理 |
| 2.2.3 Black和Litterman模型 |
| 2.2.4 风险预算约束与风险限额研究 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 保险机构资产管理的多元化发展趋势 |
| 3.1 多元化是资本市场发展的必然要求 |
| 3.1.1 经济环境的变化对多元化投资提出了要求 |
| 3.1.2 金融市场的发展为多元化投资创造了条件 |
| 3.1.3 监管环境的放松为多元化投资提供了环境 |
| 3.2 保险业开展多元化投资的现状研究 |
| 3.2.1 中国人寿开展多元化投资的情况 |
| 3.2.2 中国人保开展多元化投资的情况 |
| 3.2.3 中国平安开展多元化投资的情况 |
| 3.2.4 国内保险公司多元化投资特点分析 |
| 3.3 多元化是中国信保资产管理的发展方向 |
| 3.3.1 中国信保资产配置的现状 |
| 3.3.2 中国信保投资品种研究 |
| 3.3.3 中国信保开展多元化的策略与建议 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 保险公司资产配置优化选择 |
| 4.1 Black-Litterman模型的数学推导 |
| 4.2 资产组合的绩效衡量 |
| 4.3 实证检验假设与参数设定 |
| 4.4 实证检验结果分析与比较 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 风险预算管理在保险业中的应用 |
| 5.1 基于多元Copular-Cvar函数的保险业整合风险研究 |
| 5.1.1 Copula-CVaR模型概述 |
| 5.1.2 实证检验 |
| 5.1.3 研究结论 |
| 5.2 风险预算理论在保险行业的应用现状 |
| 5.2.1 组织架构 |
| 5.2.2 资产配置 |
| 5.2.3 风险管理措施 |
| 5.2.4 风险量化指标 |
| 5.2.5 绩效考核 |
| 5.2.6 启示与建议 |
| 5.3 基于在险价值的资产管理业务风险限额管理方案 |
| 5.3.1 资产配置限额 |
| 5.3.2 交易限额 |
| 5.3.3 监测指标 |
| 5.3.4 限额和监测指标管理 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 保险公司资产管理机制研究 |
| 6.1 我国保险资产管理机制研究 |
| 6.1.1 保险资产管理模式 |
| 6.1.2 资产管理范围研究 |
| 6.1.3 资产配置策略研究 |
| 6.2 中国信保资产管理机制研究 |
| 6.2.1 中国信保资产管理现状研究 |
| 6.2.2 中国信保资产管理定位研究 |
| 6.2.3 中国信保资产管理模式研究 |
| 6.2.4 中国信保资产配置策略研究 |
| 6.3 改善中国信保资产管理机制的建议 |
| 6.3.1 明确定位是资产管理业务发展的首要任务 |
| 6.3.2 建立中国信保特色的投资运作模式 |
| 6.3.3 积极拓展资产管理渠道 |
| 6.3.4 加强资产负债匹配管理 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 结论 |
| 7.1 主要结论与创新 |
| 7.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
四、限额管理与资产负债比例管理并不相悖（论文参考文献）
- [1]国外商业银行信用评级及限额管理研究[D]. 李拓. 中国农业大学, 2015(02)
- [2]保险资金运用的风险管理与控制问题研究[D]. 杨攀勇. 天津大学, 2007(08)
- [3]预算控制下地方债务法律规制研究[D]. 涂德先. 暨南大学, 2019(02)
- [4]地方政府债务规模选择及优化配置研究 ——基于保增长和控风险视角[D]. 赵如波. 电子科技大学, 2020(10)
- [5]安徽天长农村商业银行流动性风险管理研究[D]. 佘焕宇. 兰州大学, 2019(02)
- [6]美国商业银行信贷风险管理研究[D]. 王权. 吉林大学, 2014(09)
- [7]中国地方政府债务经济增长效应研究[D]. 于漾. 辽宁大学, 2017(06)
- [8]建国以来金融制度思想演进研究[D]. 张秋云. 复旦大学, 2004(01)
- [9]中国地方政府债务宏观经济效应、风险及其管理研究[D]. 王艳玲. 中央财经大学, 2017(12)
- [10]基于风险预算理论的保险资产管理路径研究[D]. 瞿栋. 对外经济贸易大学, 2015(06)