一、对银行筹资成本上升的实证分析（论文文献综述）
彭媛媛[1]（2020）在《株洲JS银行资本结构对财务风险影响研究》文中研究指明对资本的监管是商业银行监管的重要方面。资本结构的合理性能够充分体现商业银行资金补充效率的高低,同时也能反映出银行抵御风险的能力。近年来,我国商业银行的管理制度不断地完善、优化,银行内的资本结构也发生了较大的调整。商业银行的资本结构具体通过哪些指标以及经由什么样的方式如何影响财务风险,成为我们现在亟需解决的问题。解决这些问题,将有助于从控制风险水平上来完善优化银行的资本结构,从而进一步使银行实现市场价值最大化,增强核心竞争力,并在当前激烈的市场竞争中取得优势地位,促进其长远稳定发展。从资本结构入手分析其对商业银行财务风险水平的影响,对于优化银行内部资本结构、提高银行内部管理水平和控制能力、增强银行抵御财务风险的能力等具有重要的现实意义。本文通过梳理相关的文献研究和系统的理论分析,在对株洲JS银行的资本结构与财务风险现状分析的基础上,通过选取JS银行相关数据构建多元回归模型,对株洲JS银行资本结构对财务风险影响进行实证分析。本文针对资本结构中的资产负债率、核心资本充足率及不良贷款率三个指标分别对反映财务风险的筹资风险、投资风险、经营风险与成长风险在95%的置信水平上是否存在显着的正向或负向作用,以及运用“Z-Score”模型分析资本结构中各项指标对总财务风险如何影响等进行了重点分析。并进一步根据实证分析结果提出严控债务资本、扩宽筹资渠道、完善资本结构、优化业务布局、构建风险防范与处理机制等相关对策建议。
段海涛[2]（2012）在《我国银行监管的市场约束研究》文中提出近年来,世界多国爆发的金融危机让人们逐渐意识到传统金融监管的许多局限性。为此,市场约束在银行监管中的作用开始引人关注。在新巴塞尔协议中,市场约束与最低资本要求、官方监管一起,为银行监管体系的三大支柱之一。基于多方面的因素,我国投资者的市场约束力较弱。在此情况下,银行管理层往往只考虑收益性而忽视安全性。银行风险水平的高企不仅加重了监管当局的负担,也使得整个银行体系面临系统性风险。随着我国银行业的对外开放,如何提高对银行的市场约束力,降低银行风险,是我国监管当局面临的一个重要问题。这也是写作这篇论文的现实意义所在。本文共分为七章。第一章是对银行公司治理、信息披露、存款人和次级债市场约束等方面的文献综述。第二章首先在分析有关强制信息披露争论的基础上,引出了关于信息披露的各种理论观点；然后通过分析银行内部治理和外部治理对信息披露的影响,阐明公司治理和信息披露密不可分、相互作用的关系；最后分析信息披露的评价指标和市场约束效应,即评判何种信息披露才是有效和充分的,以及其所能产生的市场约束作用。第三章在概述了市场约束的定义、研究范围、条件等之后,分别并实证研究剖析存款人的市场约束“监控”机制、次级债的市场约束“监控”机制、理财客户的市场约束“监控”机制。第四章分别从宏观视角和微观视角实证研究市场约束“影响”机制,并通过理财客户市场约束“影响”机制实证检验,以判断银行对市场约束的实际反应程度。第五章分别分析市场约束和官方监管的局限性和必要性,并通过两者关系的对比分析,得出两者应互相配合,作为银行监管的组成部分,发挥各自优势和作用的结论。同时,本章分析了官方监管的范围和力度的选择,以期确立市场约束和官方监管的最优边界。第六章主要结合我国银行监管的实际,分析当前在公司治理、信息披露、市场约束等方面存在的问题,并提出相应的对策和政策建议。第七章总结全文的主要研究结论,并提出本文研究中的不足之处,以及对未来研究方向的展望。
周高萍[3]（2019）在《货币政策对企业现金持有水平的影响研究》文中研究表明现金资源管理作为企业管理的重要组成部分,其管理是否有效事关企业的生存与发展。在现金资源管理的过程中,一个重要的方面就是合理安排现金持有水平,在满足企业经营管理对现金需求的基础上,尽可能降低现金持有成本,提高现金使用效率。现金持有水平过高或过低都将造成企业利益的损失,而目前我国企业普遍存在现金持有水平偏高且不断上升的趋势,这给现金管理效率的提高带来了挑战。合理安排现金持有水平应关注宏微观环境的变化,尤其是要加强宏观经济政策对现金持有水平影响的研究。货币政策作为宏观经济政策之一,其通过影响企业行为进而影响现金持有水平,故现金持有水平的调整应对货币政策保持一定的敏感性。因此,本文关于货币政策对企业现金持有水平影响的研究,是对企业现金持有研究的有益补充,同时也丰富了货币政策对微观企业行为影响的研究成果,有利于企业现金管理效率的提高,也能为政府制定更有效的货币政策提供参考。本文在对国内外相关文献进行回顾和梳理的基础上,借鉴相关研究成果,以货币政策传导机制的相关理论和企业现金持有相关理论为理论基础。基于理论分析,以我国A股上市公司为研究对象,依据2008-2017年季度的相关数据,采用实证分析方法,选取货币供给量、利率和信贷量及其变化反映货币政策,研究货币政策如何影响企业现金持有水平。研究结果表明:在不同的货币政策环境下,不同的货币政策传导渠道对企业现金持有水平的影响是不同的;国家实施扩张性货币政策,增加货币供给量和信贷量时,企业会降低现金持有水平,而在下调利率时,企业会提高现金持有水平;国家实施紧缩性货币政策,减少货币供给量时,与低融资约束企业相比,高融资约束企业倾向于持有更多现金。最后,根据本文研究结论提出相应的对策建议。
向静[4]（2005）在《中国企业资本结构之非显性筹资成本分析》文中提出从根源上理解不同企业资本结构形成差异的原因，对于企业决策者在不同的社会环境下动态地进行资本结构管理和优化，以及政府扶持企业发展、优化筹资环境都是至关重要的。中国企业发展处于转轨经济的特殊时期，企业运行机制和制度环境不同于西方国家，大量实证还发现企业的筹资渠道偏好和筹资成本因地区、行业、规模和生命周期不同而各异；中国上市公司、未上市国有企业和中小民企的资本结构特征也存在巨大差异。本文旨在分析中国企业资本结构的现况及特点，探索在这个全球最大的发展中转型经济里的企业的资本结构各具特色但均与现代企业资本结构理论相悖的根本原因，并立论“企业真实筹资成本差异大，且企业都明显表现出的真实成本最小化偏好”的观点，以求解释中国企业资本结构多元化现象。笔者从更广义的角度来重新认识和把握筹资成本，力图实现三个结合：一是将筹资非显性成本与企业筹资决策结合起来；二是将筹资成本差异与资本结构多元化现象结合起来；三是将企业不同的筹资偏好与筹资环境分析结合起来。并在此基础上进一步对企业优化自身的真实筹资成本提出管理建议，实现公司价值的最大化。以期对企业的筹资决策和控制管理上有一定的理论借鉴作用。具体研究内容如下： 1．回顾了国内外关于资本结构的理论及实证研究成果，概述了资本结构理论的发展，并作了“静态均衡理论”和“啄食顺序理论”与中国企业筹资形态的拟合度分析。 2．对资本结构的多元性和柔性进行比较分析，认为内外部筹资比例、股权筹资和债务筹资的构成比例因企业所在区域的经济发展水平、筹资制度、企业规模、行业的竞争状态和治理结构等因素，而表现出多种形式的个体差异。对于同一企业来说，随着金融工具和市场的发展，筹资渠道的品种、数量、进入门槛、要求报酬都在不断改变，其不同方式的筹资成本也随之变化，也就决定了资本结构的柔性。 3．在回顾国内外有关筹资成本研究现状的基础上指出现行筹资成本考量的缺陷，拓展筹资成本的范围，特别指出非显性筹资成本的重要影响力。 4．归纳和细化了非显性筹资成本，指出企业筹资非显性成本的影响主要表现在可获得性成本、筹资补贴和其他辐射成本等；其中可获得性成本又主要因为中国转轨经济阶段所并存的所有制歧视、规模歧视、产业歧视和企业管理水平壁垒等方面；筹资补贴包括本金偿还性补贴、利息性补贴；辐射成本包括对大股东
金雯雯[5]（2015）在《我国金融深化中的银行风险承担问题研究》文中认为银行业危机常常与金融深化相伴而生。在金融深化对金融危机的传导路径中,银行风险承担扮演了极为重要的角色。世界金融发展历程表明,金融深化改革在提高市场效率、优化资源配置、促进经济增长的同时,往往导致商业银行过度承担风险,加剧金融体系的不稳定性。这背后的逻辑在于金融深化一方面所导致的竞争格局的变迁将改变银行的风险偏好,激发银行的赌性,驱使其采取较高风险的经营策略;另一方面,金融深化进程中的金融创新又将为银行开辟更多的投融资渠道,为银行风险承担创造条件。此外,在金融深化进程中,外部冲击和制度变革所引发的金融控制力的下降也将激发银行的冒险行为。近年来,我国金融深化改革取得了巨大的成就,尤其是在利率市场化、银行业准入条件放宽、资本开放等方面取得了突破性的进展,这对于增强金融市场的竞争性、提高金融市场的运作效率起到了极大促进作用,但同时也使给商业银行带来了竞争加剧、息差收窄、负债成本上升等多方面的冲击。复杂的外部环境将改变银行风险承担的激励与约束,进而影响到银行的风险承担行为决策,这对金融监管提出了挑战。在此背景下,如何有效地约束商业银行的过度风险承担行为、维护银行业和金融体系的稳定,是当前亟待解决的重要课题。鉴于此,本文以我国金融深化进程为背景,重新审视了商业银行的风险承担问题。在前两章对国内外相关文献及理论进行梳理的基础上,第三章对我国金融深化进程以及银行风险承担的历史演变及现状进行分析。本章主要回顾了我国金融深化改革的历史动因,并从经济货币化、经济金融化、利率市场化、银行业竞争、资本市场发展以及金融创新等多个角度对金融深化程度进行评估。此外,本章分别利用风险测度法和行为测度法分析了我国商业银行风险承担的历史演变及现状。第四章深入探析了银行风险承担的一些基本问题,包括内在动机、内在约束以及外在约束。本章回答了“银行为什么会过度承担风险”、“特许权价值能否有效约束银行的风险承担行为”、“银行风险承担如何受监管及市场纪律等外在因素的约束”等一系列基本问题。对这些问题的研究将为下文专题研究金融深化对银行风险承担的影响提供基础。第五章依托计划行为理论构建研究框架,对金融深化政策措施影响商业银行风险承担的机制进行分析。本章从风险承担态度、能力及外在约束这三个方面着手,具体从风险认知、风险偏好、资金来源、技术条件、投资机会、经营自主性、监管约束以及市场约束等角度出发来论述金融深化对银行风险承担的影响机制。第六章借助典型相关分析方法为金融深化影响银行风险承担提供经验证据。研究结果显示:（1）大多数金融深化指标都对银行风险承担产生激励作用,其中银行业竞争程度、金融创新、利率市场化进程、经济货币化程度、资本市场发展对银行资产端、负债端的风险承担行为都具有较强的激励作用;（2）存款准备金要求、利率市场化对不同类型银行风险承担行为的影响出现异化;（3）金融深化对银行风险承担的影响随银行类型及风险承担类型而异,相比大型商业银行而言,中小型股份制商业银行对于外部环境变化更敏感,大型商业银行资产端风险承担受金融深化影响要大于负债端风险承担所受的影响,中小型股份制商业银行的情况则相反。第七章总结了以上各章的主要研究结论,并在此基础上针对推进我国金融深化、有效约束我国商业银行的过度风险承担行为、维护金融稳定提出政策建议,以期对这一领域的研究加以丰富和补充。本文主要进行了以下几点创新:第一,从风险承担的行为本质出发,依托计划行为理论构建了金融深化不同举措对银行风险承担影响机制的统一分析框架;第二,结合Merton（1977）的看跌期权与Marcus（1984）的看涨期权定价模型,通过模型推导及数值模拟分析了特许权价值对银行风险承担的影响机制及制度条件;第三,采用行为测度法研究金融深化对银行资产端、负债端及表外端风险承担的影响,并通过银行间对比细化了这一领域的研究,一定程度上解答了当前学术界在这一问题上存在的分歧。
辛洪涛[6]（2015）在《连锁银行制：我国小银行组织制度研究与探索》文中研究表明小银行和小企业通常同处一地,具有地熟、人熟、关系熟的地缘特征,并且,二者常以地方经济或特色产业为依托开展业务,因此,它们在小银行市场互为供求、相依而生的长期合作过程中,彼此信息不对称程度相对较低,于是许多学者认为小银行和小企业之间这种长期关系有利于节省小银行对小企业融资的信息成本、监管成本,小银行对小企业具有关系型借贷优势,小银行应该支持经济贡献巨大的小企业的发展,解决小企业融资难题。这就是人们常说的小银行优势论假说。然而,我国的小银行和小企业却出现了非协同发展问题。一方面,小银行嫌弃小企业,对之惜贷、慎贷甚至拒绝贷款,小银行发展日渐脱离小企业需求的市场基础;另一方面,小银行与大银行采取高度雷同的经营模式,与大银行拼抢大企业客户,与大银行进行同质化竞争。此外,我国学术界也不时传来对小银行优势论假说质疑的声音,声称该假说在我国小银行市场得不到验证。面对我国小银行与小企业之间的尴尬局面,虑及我国小银行市场当前的窘境,回顾以美国为代表的发达国家历史上出现的小银行破产和合并趋势,瞻念我国银行市场改革的不断深化,笔者不禁为我国银行市场准入政策放松和利差保护政策取消后小银行稳定及其长足发展“捏了一把汗”,继而扼腕自问:我国小企业金融需求旺盛,小银行市场广阔,敢问小银行与大银行同质化竞争之路能走多远?正值忧虑之际,有金融专家和银行业界传来令人振奋的消息。有专家倡导“银行开村镇‘连锁店’,构造经济‘毛细血管’”,有银行“探索村镇银行‘连锁’经营新路”。笔者不禁又问,能否用连锁银行制解决我国小银行脱离小企业需求基础并与大银行进行同质化竞争问题?为了寻找该问题的答案,笔者在查阅和梳理国内外相关研究和文献过程中发现,国内关于连锁银行制的研究和文献几乎是空白,而立足国内查阅连锁银行制起源国美国的文献资料,难度之大超乎想象。长期以来,我国对国外文献资料引进渠道比较单一,版权引进方对文献资料的引进与国内文献资料需求脱节,导致引进资料不够全面,无法满足对连锁银行制研究的需要,即便是国家图书馆也难觅连锁银行制相关文献的踪迹;加之,国内诸多学者热衷于银行控股公司等金融热点、前沿等方面的引介和研究,而对这些热点与前沿背后的历史缺乏足够的关注与探讨,也不清楚银行控股公司制与连锁银行制的历史渊源关系,正如美国联邦储备委员会所指出的,“如果没有关于单一银行制、分支行制与连锁银行制的背景知识的话,则完全无法理解银行控股公司制发展趋势”,所以,时至今日,与银行控股公司制相比,被美联储视为银行控股公司制前身的连锁银行制,在我国学术界依然是一个相对陌生的术语。在国内关于连锁银行制的文献资料极为缺乏的情况下,笔者不得不把搜集连锁银行制文献资料的希望寄托于美国。好在有现代化网络的助力,笔者从美国联邦储备体系档案馆、联邦存款保险公司、图书馆以及某些连锁银行集团等各大网站,查阅、下载、剪切、购买了上万页的英文数据资料。但由于现有的国内外文献资料无法解答上述问题,所以,尝试分析和解答该问题顺理成章地成为了本文的研究任务。显然,本研究对于丰富我国连锁银行制相关金融理论,以及对于指导我国小银行组织制度建设,具有一定的学术价值和实践意义。本文围绕着上述问题,从学理、美国连锁制小银行实践中的经验与教训、我国非连锁制小银行发展中的两难困境,以及我国建立连锁银行制的必要性与可行性等四个方面,进行了系统分析和研究。第一,学理分析揭示,连锁银行制（chain banking）是以小企业金融需求为基础,由非控股公司性质的大银行牵头,制定符合小企业需求特点和小银行经营特点的经营管理和风险防控模式,并将该模式在若干独立小银行间以特许方式统一推行,通过大银行和小银行的优势互补和资源共享,从而实现规模经营的一种小银行组织形式;与单一银行制、分支行制和银行控股公司制相比,连锁银行制具有规模（范围）经济、科层少、决策链条短、效率高、银行业务经营专业化等优势,尤其有利于发挥小银行对小企业关系型借贷的比较优势,而可竞争小银行市场（contestable markets of small banks）就是连锁银行制及其比较优势得以正常发挥的调节机制。第二,对美国连锁银行制历史渊源、实践路径的研究和实证结果显示,银行组织制度的创新或选择行为,是银行对预期效益不懈追求的内驱力以及社会经济、法律制度等诱因综合作用的结果;美国的银行家们在19世纪80年代创造了连锁银行制,并且随着社会经济基础和法律制度条件的变化,他们还在对预期效益的不懈追求中,博采众长,不断完善这个“美利坚土生土长”的银行组织制度,以至于连锁银行制在20世纪30年被美联储认定为“现代银行控股公司制的前身”,尤其是20世纪50年代中期至70年代,随着美国《银行控股公司法》、《银行兼并法》等法律的密集颁布和实施,连锁银行家们在保持连锁制比较优势基础上,又广泛采纳银行控股公司制、分支行制的有益做法,又创造了“升级版”连锁银行制——连锁银行集团制,甚至像第一州际银行体系（First Interstate Banc System,Inc.）这样的连锁银行集团还屡创佳绩,被福布斯杂志（Forbes Magazine）评为2014年度美国最好的银行之一,并跻身上市银行（资产规模从64亿美元到25000亿美元）前100强;本文计量结果显示,美国连锁银行变量和小银行竞争力、银行市场结构以及工业化、城镇化等变量显着相关;虽然连锁银行制具有多方面的贡献,但由于连锁银行制肇始之时就有规避监管当局设立分支行管制的性质,连锁经营模式涉及商业秘密,连锁银行家对自身经营情况三缄其口,更重要的是,银行监管者认为连锁银行经营尚未充分重要或邪恶到引起人们警觉的地步,无需对连锁银行进行特别立法或特殊监管,美国历史上也没有任何一部法律硬性要求连锁银行对外披露信息,所以,无论是官方还是民间,若想获得连锁银行制及其发展情况的数据资料,都是一件困难重重、令人望而生畏的“苦差事”,即使美国学术界关注连锁银行制,也会因“米少锅多”而无法从“锅”中盛出太多连锁银行制的研究成果,因而,连锁银行制并没有像20世纪50年代以后的银行控股公司制那样,成为美国成文立法和学术成果中的热门词汇,而是加速向美国银行业“无名英雄”的角色转变;当然,在特殊历史背景下,美国连锁银行发展中也出现过投机、区域垄断以及随机性较强等问题。第三,本文通过对我国非连锁小银行发展的历史和现实进行系统研究后发现,我国小银行发展陷入监管困局和关系型借贷困局之中。第四,为了打破这种双重困局、弥补银行市场缺陷、缓解小企业融资困难问题,我国有必要建立连锁银行制,并且小企业强烈的融资需求、民营资本进入银行业的强烈意愿、众多的小型金融机构以及现行政策法规及其发展趋向,也增加了我国建立连锁银行制的可行性。本文按照我国实际情况并借鉴美国连锁银行制、商业特许经营等方面的有益做法和经验,分别从企业组织视角和产业组织视角,尝试构建连锁银行的组织制度和连锁银行体系的内部组织结构以及运行机制,探索了连锁银行体系的组织边界问题,指出连锁银行体系不是规模越大越好。此外,本文还针对我国在构建连锁银行制过程中可能出现的问题进行了对策思考。
王志刚[7]（2009）在《中国商业银行风险的实证分析及监管对策研究》文中研究指明国内外大量的研究结果表明,银行体系的健康发展对于一个国家的经济增长和社会福利具有巨大的影响。在经济发展过程中,银行的主要职能是筹集储蓄资金并将这些资金在生产领域进行配置。银行的发展有助于提高储蓄的数量,通过高效率地配置资源提高储蓄向投资转化的效率,以此增加资本形成或促进技术进步,从而促进经济的长期增长。然而,近年来银行危机频繁发生,给经济体系造成了巨大的损失。1970年以来,在发展中国家和发达国家总共发生了117次系统性的银行危机和51次非系统性的银行危机,这些危机造成的经济损失平均超过了年GDP的10%。目前,中国正在推进金融改革和开放,银行业竞争格局不断变化,银行体系的不确定性因素日益增多,局部失衡逐渐呈现新的特点。因此,对于高速发展的中国来讲,如何提高监管当局对环境变化的适应能力,如何加强银行体系的安全并保持银行体系的稳定也成为所有工作的重中之重。2006年12月11日,中国按WTO协议取消了外资银行在中国经营人民币业务的地域限制和客户限制,中国商业银行全面开放,直接面对外资银行的挑战和冲击。长期以来,中国的商业银行特别是国有商业银行的发展过程中片面追求市场份额,盲目扩张经营规模,使银行体系的潜在风险不断沉积,一旦宏观经济出现波动,这些聚集在银行体系的潜在风险就会爆发出来。而1997年以来世界范围内此起彼伏的金融危机一次次向人们证明漠视银行体系风险和监管缺位不仅意味着微观金融主体银行的破产和失败,同时也将给整个宏观经济体系造成长期的灾难。银监会的成立显示了中央政府对银行体系风险的重视和担心,同时也意味着货币政策职能和银行监管职能经过多年的争论最终分离。2007年美国次贷危机也再次向中国商业银行敲响了警钟。中国金融领域已全面开放,面对外资银行的挑战和冲击,如何切实加强对中国商业银行的风险监管水平正在成为一个不折不扣的现实问题。那么,中国应当如何理解和度量银行体系的风险,怎样评价过去几十年监管制度的改革,这些改革究竟在防范银行风险上取得了什么样的成果,在金融业全面开放的条件下目前的监管体制是否能行之有效?本文将力求从理论上和实证上对上述问题进行讨论和回答,如此的动机和主旨似乎也使这篇文字具有了一些理论和实践上的意义。
刘媛媛[8]（2019）在《中国商业银行跨国并购财务绩效评价研究 ——以中国建设银行并购巴西BIC银行为例》文中进行了进一步梳理在经济全球化的今天,全球很多大型银行都开始了国际化经营,其中跨国并购成为银行进入海外市场的重要方式。中国商业银行跨国并购历程较短,从香港回归后开始稳步发展,金融危机后国内外形势为我国商业银行的跨国并购提供了历史性契机,同时为适应新常态,加快推进国际化进程,中国商业银行开展跨国并购活动进一步增多。在扩展海外市场,提高商业银行绩效的同时,我国商业银行积极学习国外银行先进的管理经验和技术革新能力,提高自身金融业务创新能力。在商业银行跨国并购的过程中,怎样高效率高质量的完成并购,如何通过并购帮助银行在激烈的国际竞争中提升自身竞争力,同时为银行争取更多海外资源和提高盈利是关注的重要问题。本文主要对中国商业银行跨国并购变化前后财务绩效进行评价研究,在阐述商业银行跨国并购的相关概念、动机理论和评价方法,总结中国商业银行跨国并购的现状和特点,分析现阶段中国商业银行跨国并购的动因,以建行并购巴西BIC银行为研究案例,先介绍并购双方发展状况、分阶段总结并购过程以及从巴西市场对中国经济的特殊意义、建行海外发展的需求和巴西BIC银行经济实力三个方面详细分析其并购动因,其次采用事件研究法对这一并购案例进行短期财务绩效评价,基于CAPM模型构建预期收益率模型,运用上证综合指数收益率计算建行并购前后30个交易日的预期收益率来与实际收益率比较,得到建行并购BIC银行后短期内获得的超额收益率和累计超额收益率,分析其在并购事件发生前后的变化规律,再采用主成分分析法对这一并购案例的长期财务绩效进行评价,在借鉴国内外评价指标选取经验,充分考虑商业银行的特殊性后,选取反映银行四种能力的共10个指标来构建评价银行长期财务绩效的指标体系,计算建行并购BIC银行前后11年间每年的财务绩效得分,并采用建行自身纵向比较和与中行同时段横向比较相结合的方式进行结果分析,结论表明建行这一并购事件短期财务绩效表现较好,长期财务绩效表现不够理想,从巴西BIC银行退市开始有好转趋势,可以看出并购决策不止考虑盈利这一单一目标,最后总结经验,从并购区域、并购对象和并购时机的选择以及整合策略制定方面得出启示,为中国商业银行跨国并购提供一定的借鉴经验。
汪办兴[9]（2007）在《中国银行业全面风险管理改进研究 ——基于“新资本协议”的视角》文中指出巴塞尔新资本协议（新协议）在1988年版资本协议（旧协议）的基础上，根据1990年代以来国际金融环境的深刻变化和银行业风险管理的最新进展，对旧协议存在的资本覆盖的风险范围不全面和风险敏感性不高的缺陷进行了修订，创新构建出最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束三大支柱相互配合的银行资本监管框架，资本要求的风险范围扩大为三大风险，即信用风险、市场风险与操作风险，推出了对风险更具敏感性的资本计量方法—内部评级法（IRB）；从风险管理角度而言，新协议蕴涵了以IRB法为核心，以信用风险管理为重点，涵盖市场风险和操作风险的银行内部全面风险管理的新思想，以及通过外部资本监管和市场约束促使银行改善内部风险经营管理的新理念。新协议所倡导的全面风险管理思想对国际银行业经营管理理念、模式和风险管理技术以及风险控制机制产生深远影响，也对我国银行业内部评级体系建设、风险计量模型构建、全面风险管理能力等多方面提出了现实的挑战。本文首先研究了我国银行业全面风险补偿管理的整体模型和在风险与资本双重约束下的经营转型问题。新协议的IRB法事实上隐含了要求银行的预期损失（EL）必须计入经营成本，并通过风险定价和风险损失准备金弥补EL，银行承担的非预期损失（UL）需要通过资本金弥补，许多国家还建立了对风险进行间接补偿的存款保险制度。我国利率管制的逐步放松和市场化，银行自主定价的空间增强使风险定价机制有了现实操作平台；但在经济市场化和银行客户竞争程度不断提升的现实中，银行风险定价的风险补偿效果有限；在现阶段，我国商业银行风险定价机制存在着股权资本在信用资产定价中作用缺失的缺陷，银行也缺乏风险定价能力或不足。目前国内商业银行提取的损失准备金只考虑了防范贷款的EL，未考虑计提操作风险的EL，且未用精确的计量模型来计量应提额度。我国商业银行资本充足率确定方法简单化。我国商业银行首先应进行风险定价和计提损失准备金以补偿EL，其次准确计量风险资本以补偿UL，以及将由政府提供的隐含的存款保险制度转变为建立明确的存款保险制度，并应根据银行的资本配置与破产概率来确定存款保险费率。同时，我国商业银行资本与风险约束不足的传统经营模式必须进行经营转型，其目标是要实现股东价值最大化，其方向和有效途径是通过引入风险调整绩效考核和资本配置的基本理念，逐步建立全面风险管理的业务经营模式。银行为实施全面风险补偿管理，应准确计量风险。本文研究了符合新协议要求的我国银行业信用、市场和操作三大风险的计量模型选择与改进方向。IRB法体现了现代信用风险模型的组合管理思想，违约概率（PD）和违约损失率（LGD）是IRB法计量信用风险资本要求的关键要素：由于信用组合具有风险分散效应，在此层面上还必须考虑违约相关性或资产集中度（R）。银行需获得以上风险要素估计值，计算信用风险的EL与UL并相应提取信用风险损失准备金与转换为监管资本要求。本文利用我国某国有商业银行的贷款数据，引入了企业非财务因素和宏观经济环境因素等变量，采用因子分析和聚类分析相结合的方法，构建了包括企业财务因素、非财务因素和经济环境因素在内的有助于银行识别企业信用风险并确定PD的我国银行业信用风险违约评估模型；对样本贷款的LGD进行统计分析并确定影响因素的重要性及排序，实证分析了影响我国商业银行信用风险LGD的因素依次是企业的信用等级、贷款担保方式和行业；我国商业银行建立的信用风险资本计量模型应考虑违约相关性，通过实证发现，基于证券市场数据和Copula函数的信用组合违约相关性和联合违约概率的估计，其估计结果较为合理、有效，符合新协议风险管理理念，可以在我国商业银行中尝试使用。现代信用风险模型都是有效的信用风险管理工具，具有各自不同的优势与适用性，我国商业银行信用风险管理的“贷款风险度”方法低估了信用风险；评估方法简单化，主观性较强；无严格的理论基础，其科学性和准确性没有很强的说服力；缺乏贷款组合风险管理功能；评估结果不全面，且呈现静态性和波动性。根据比较研究和实证分析，Credit Metrics模型可作为我国商业银行基于IRB法的信用风险基础模型。我国商业银行在IRB体系建设中的模型风险主要表现为由于转轨经济特点导致的模型设计理念、假设前提等适用性问题、模型建设过程中的数据、参数选择等问题以及模型的使用环境变化等方面，我国商业银行在建模同时应及早准备对评级体系、评级流程和所有参数估算的准确性和一致性进行评估，本文提出的CAP与AR相结合的模型精度定量模型验证方法相对较为适合我国银行业实际且较为简易。在计划经济向市场经济转型过程中，我国商业银行的市场风险更多的表现为政策性风险，还缺乏有效规避市场风险的手段。我国商业银行市场风险的主要形式是利率波动引起的短期内净利息收入损失的风险，主要风险来源包含基差风险、重新定价风险和收益率曲线风险。新协议延续并完善了补充协议提出的市场风险计量的标准法和内部模型法（IMM）。标准法是一种根据银行所面临的利率风险、股票价格风险、外汇风险、商品风险分别计算其资本要求再汇总得出总体市场风险资本要求的方法；IMM法是基于风险值VaR统计模型方法，IMM法具有更高的风险敏感性，VaR的计算建立在资产组合与风险分散的基础上，并可使资本要求与银行的真实市场风险紧密联系起来。本文分析了我国银行业市场风险管理与计量存在的问题，并提出改进对策。在资本计量方面，目前我国将市场风险“有条件”纳入资本充足率监管框架，未来基于VaR的IMM法是我国银行业市场风险资本计量的未来发展方向，在不同的VaR建模方法中，就短期而言，较为适合我国商业银行的是参数分析法VaR。新协议提供的操作风险资本计量方法有基本指标法（BIA）、标准法（SA）和高级衡量法（AMA），均能用于商业银行操作风险计量，并且各有优缺点。BIA和SA均被认为是“一刀切”类型的方法，方法相对简单容易实现，但风险敏感性不强；AMA则为不同的商业银行计量操作风险提供了一定的灵活性，银行可以采用自身的损失数据去计算应持有的风险资本，这就更加真实地反映了银行所承受的操作风险。本文比较研究了不同操作风险度量模型在我国的适用性及我国商业银行的最佳选择，本文认为：BIA不适合作为我国商业银行操作风险的主要度量工具，SA可以作为我国银行操作风险量化管理的短期目标，而AMA是我国银行操作风险管理的最终目标。本文还根据新协议对操作风险业务类型／损失事件的分类，利用公开信息渠道收集整理得出我国银行业操作风险损失事件的统计特征得出如下结论：损失事件主要分布在商业银行部门和零售银行部门；值得注意的是，商业银行操作损失事件主要来源于银行内部，特别是银行内部人员或内外勾结所进行的主管故意的内外部欺诈行为。主要原因可归纳为“内部人控制”、治理结构不完善和内部控制不力。在上述针对性研究中，分别就符合新协议监管要求的现阶段我国商业银行的信用、市场和操作三大风险管理模型的构建及其实施路径进行了深入研究并提供改进政策建议。根据新协议第二支柱（外部监管）与第三支柱（市场约束）的要求，本文从理论上考察了巴塞尔银行业监管委员会监管理念的最新演进与发达国家金融监管的实践趋势，分析得出完善我国银行业全面风险外部监管的途径；根据新协议和我国有关银行风险信息披露的法规，设计了我国商业银行全面风险信息披露要求，从信息披露方式和披露的内容质量方面对我国商业银行的信息披露状况进行了实证分析，并提出完善我国银行业全面风险信息披露的改进建议；参照新协议精神，制定一套较为完整的我国商业银行全面风险衡量指标体系，并对我国三种类型商业银行的全面风险监测预警进行了实证分析。本文的创新点主要在于：从最新修订推出的对国际银行业风险管理有重大影响的新资本协议角度，对我国银行业全面风险管理体系进行系统性的研究，从我国银行业风险管理改进的实际出发，对我国商业银行面临的主要风险进行了多方面的理论与实证研究，并提出了针对性的改进对策，推进了国内对新资本协议与银行风险管理方面的既有研究，对于有过银行业风险管理改进具有一定的应用价值。
李泽文[10]（2019）在《我国上市商业银行流动性风险外部影响因素研究》文中进行了进一步梳理2008年的金融危机让全世界刮起了加强流动性风险管理的热潮,而近些年中国式“钱荒”的频繁显现,也在不断警醒着我们。目前,我国正处于推进金融开放新格局的加速时期,政府管制逐步放松,外来竞争力不断增多,商业银行经营压力持续增加,银行业流动性风险管理能力的提高已迫在眉睫。就目前来看,我国银行业流动性风险管理机制的完备尚需时日,商业银行抵抗外部冲击的能力较弱,再加上外部影响因素的随机性大、可控性低,一旦应对外部冲击的防御失效,不仅会加剧银行业的流动性风险,还会进一步阻碍银行内部风险管理机制的有序建设。因此,对商业银行流动性风险外部影响因素的深层剖析和精准把控,降低外部冲击的力度,减缓流动性风险管理压力,已然是保证银行业稳定发展的有力屏障。本文主要以上市商业银行为例,首先从流动性风险监测指标和资产负债业务经营状况两个角度客观评估了我国上市商业银行流动性风险的现状。然后,阐述了现阶段影响上市商业银行流动性风险的主要外部因素及相关的冲击机制。在此基础上,选取了衡量上市商业银行流动性风险及其相关外部影响因素的24项指标,使用2011年到2018年上半年的季度数据构建了流动性风险外部影响因素的FAVAR模型,剖析了各外部因素对流动性风险的动态影响。最后,综合以上所有分析,为如何提升我国上市商业银行流动性风险管理的效率提供了针对性的建议。
二、对银行筹资成本上升的实证分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、对银行筹资成本上升的实证分析（论文提纲范文）
（1）株洲JS银行资本结构对财务风险影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 财务风险相关研究 |
| 1.2.2 资本结构相关研究 |
| 1.2.3 资本结构对财务风险的影响相关研究 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 主要内容 |
| 1.5 创新点 |
| 第二章 商业银行资本结构和财务风险管理理论基础 |
| 2.1 资本结构相关理论 |
| 2.1.1 代理理论 |
| 2.1.2 MM理论 |
| 2.1.3 优序融资理论 |
| 2.2 财务风险相关理论 |
| 2.2.1 财务风险概念 |
| 2.2.2 财务风险评价 |
| 2.2.3 财务风险防范 |
| 2.3 资本结构对财务风险的影响机制分析 |
| 2.3.1 融资结构对财务风险的影响机制 |
| 2.3.2 股权结构对财务风险的影响机制 |
| 2.3.3 债权结构对财务风险的影响机制 |
| 第三章 株洲JS银行资本结构与财务风险现状分析 |
| 3.1 株洲JS银行介绍 |
| 3.2 株洲JS银行资本结构现状分析 |
| 3.3 株洲JS银行财务风险现状 |
| 3.3.1 筹资风险现状 |
| 3.3.2 投资风险现状 |
| 3.3.3 经营风险现状 |
| 3.3.4 成长风险现状 |
| 第四章 株洲JS银行资本结构对财务风险影响的实证分析 |
| 4.1 株洲JS银行资本结构对财务风险影响分析模型设定 |
| 4.1.1 变量选取 |
| 4.1.2 模型设定 |
| 4.2 株洲JS银行资本结构对财务风险的实证分析 |
| 4.2.1 资本结构对筹资风险的回归分析 |
| 4.2.2 资本结构对投资风险的回归分析 |
| 4.2.3 资本结构对经营风险的回归分析 |
| 4.2.4 资本结构对成长风险的回归分析 |
| 4.3 株洲JS银行资本结构对总财务风险水平影响分析 |
| 4.3.1 株洲JS银行财务风险水平Z值统计量 |
| 4.3.2 株洲JS银行资本结构对总财务风险的影响分析 |
| 第五章 株洲JS银行基于资本结构的财务风险控制对策 |
| 5.1 扩宽筹资渠道,严控资产负债率 |
| 5.2 建立科学合理的资本结构,使核心资本充足率达最佳 |
| 5.3 优化业务结构布局,降低不良贷款率 |
| 5.4 完善风险防范与处理机制 |
| 第六章 研究结论及展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间主要成果 |
| 致谢 |
（2）我国银行监管的市场约束研究（论文提纲范文）
| 论文摘要 |
| ABSTRACT |
| 导论 |
| 第一节 选题的背景和意义 |
| 第二节 主要研究内容和方法 |
| 第三节 论文结构与主要内容 |
| 第四节 可能的创新 |
| 第一章 文献综述 |
| 第一节 公司治理的研究综述 |
| 第二节 信息披露的研究综述 |
| 第三节 存款人的市场约束机制的研究综述 |
| 第四节 次级债的市场约束机制的研究综述 |
| 第二章 公司治理视角下的信息披露 |
| 第一节 巴塞尔市场约束有关信息披露的述评 |
| 第二节 信息披露的经济学的分析 |
| 第三节 银行公司治理条件下的信息披露 |
| 第四节 信息披露的边界和效应 |
| 本章小结 |
| 第三章 银行的市场约束“监控”机制 |
| 第一节 市场约束的概论 |
| 第二节 存款人的市场约束“监控”机制 |
| 第三节 次级债的市场约束“监控”机制 |
| 第四节 理财客户的市场约束“监控”机制 |
| 本章小结 |
| 第四章 银行的市场约束“影响”机制 |
| 第一节 宏观视角的市场约束“影响”机制 |
| 第二节 微观视角的市场约束“影响”机制 |
| 第三节 一则产品市场约束“影响”机制检验 |
| 本章小结 |
| 第五章 官方监管与市场约束 |
| 第一节 市场约束的局限性及官方监管的必要性 |
| 第二节 官方监管的内容及其局限性 |
| 第三节 市场约束与官方监管的对比与选择 |
| 本章小结 |
| 第六章 我国银行市场约束的问题和对策建议 |
| 第一节 我国银行在公司治理和信息披露方面存在的问题和对策 |
| 第二节 我国银行在市场约束有效性方面存在的问题和对策 |
| 本章小结 |
| 第七章 全文总结 |
| 第一节 本文主要结论的回顾 |
| 第二节 论文的不足及需要进一步研究的课题 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（3）货币政策对企业现金持有水平的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与研究方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 本文的主要内容与研究的基本框架 |
| 1.3.1 本文的主要内容 |
| 1.3.2 研究的基本框架 |
| 1.4 本文创新点 |
| 2 国内外文献综述 |
| 2.1 国外文献综述 |
| 2.1.1 微观因素对企业现金持有水平影响的研究 |
| 2.1.2 宏观因素对企业现金持有水平影响的研究 |
| 2.2 国内文献综述 |
| 2.2.1 微观因素对企业现金持有水平影响的研究 |
| 2.2.2 宏观因素对企业现金持有水平影响的研究 |
| 2.3 国内外文献评述 |
| 3 相关概念界定与理论分析 |
| 3.1 相关概念界定 |
| 3.1.1 货币政策 |
| 3.1.2 现金及现金持有水平 |
| 3.2 研究的理论基础 |
| 3.2.1 货币政策传导机制理论 |
| 3.2.2 权衡理论 |
| 3.2.3 优序融资理论 |
| 3.2.4 代理理论 |
| 3.2.5 融资约束理论 |
| 3.3 货币政策影响企业现金持有水平的机理 |
| 3.3.1 扩张性货币政策对企业现金持有水平的影响 |
| 3.3.2 紧缩性货币政策对企业现金持有水平的影响 |
| 3.3.3 稳健性货币政策对企业现金持有水平的影响 |
| 4 实证分析 |
| 4.1 研究假设 |
| 4.1.1 货币政策与企业现金持有 |
| 4.1.2 货币政策、融资约束与企业现金持有 |
| 4.2 研究设计 |
| 4.2.1 样本选取与数据来源 |
| 4.2.2 变量选取 |
| 4.2.3 融资约束程度的衡量标准 |
| 4.2.4 模型选取 |
| 4.3 实证结果及其分析 |
| 4.3.1 描述性统计分析 |
| 4.3.2 相关性分析 |
| 4.3.3 回归与检验结果及分析 |
| 4.3.4 稳健性检验 |
| 5 研究结论及对策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 对策建议 |
| 5.3 研究的局限性与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）中国企业资本结构之非显性筹资成本分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 资本结构概述 |
| 1.1.1 资本结构与公司筹资 |
| 1.1.2 资本结构研究内容 |
| 1.2 国内外研究背景 |
| 1.2.1 资本结构理论概述 |
| 1.2.2 资本结构实证研究 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 研究方法、思路及内容构架 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 研究思路与内容构架 |
| 第2章 西方资本结构理论与中国企业筹资形态的拟合度分析 |
| 2.1 西方国家的检验 |
| 2.2 静态平衡理论检验 |
| 2.3 啄食顺序理论检验 |
| 2.3.1 上市公司资本结构的检验 |
| 2.3.2 未上市国有企业资本结构的检验 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 资本结构的多元性和柔性 |
| 3.1 资本结构的多元性 |
| 3.1.1 资本结构的治理模式性差异 |
| 3.1.2 资本结构的经济发展程度差异 |
| 3.1.3 资本结构的行业性差异 |
| 3.1.4 资本结构的成长周期性差异 |
| 3.2 资本结构的柔性 |
| 3.2.1 资本结构柔性概述 |
| 3.2.2 企业筹资种类与资本结构柔性 |
| 3.2.3 国内外企业资本结构柔性分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 筹资成本考量内涵的缺陷和校正 |
| 4.1 资本成本概述 |
| 4.2 筹资成本研究背景 |
| 4.3 现行筹资成本考量内容的缺陷 |
| 4.3.1 对权益资本的忽略 |
| 4.3.2 对非显性成本的忽略 |
| 4.3.3 筹资成本模型的技术问题 |
| 4.4 筹资成本考量范畴的拓展 |
| 4.4.1 真实筹资成本内涵 |
| 4.4.2 非显性筹资成本 |
| 4.5 小结 |
| 第5章 企业的非显性筹资成本分析 |
| 5.1 可获得性成本差异 |
| 5.1.1 所有制歧视 |
| 5.1.2 规模歧视 |
| 5.1.3 产业歧视 |
| 5.1.4 企业管理水平壁垒 |
| 5.2 筹资补贴差异 |
| 5.2.1 本金偿还性补贴 |
| 5.2.2 利息补贴 |
| 5.3 辐射成本分析 |
| 5.3.1 对大股东的利益影响 |
| 5.3.2 对董事和经理的利益影响 |
| 5.3.3 对企业的利益影响 |
| 5.4 非显性筹资成本的诱发性危害 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 真实筹资成本与企业筹资偏好的拟合度分析 |
| 6.1 筹资成本与资本结构关系的实证研究 |
| 6.2 筹资非显性成本模糊综合评价 |
| 6.2.1 问卷调查 |
| 6.2.2 模糊综合评价指标体系建立 |
| 6.2.3 筹资非显性成本模糊综合评价 |
| 6.3 筹资显性成本分析 |
| 6.3.1 外源股权筹资成本 |
| 6.3.2 银行贷款筹资成本 |
| 6.3.3 债券筹资成本 |
| 6.4 真实筹资成本最小渠道与中小民企筹资偏好的拟合度分析 |
| 6.5 小结 |
| 结论及政策建议 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读博士期间发表的学术论文及科研成果 |
（5）我国金融深化中的银行风险承担问题研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究内容与框架 |
| 1.5 创新与不足 |
| 1.5.1 本文的创新 |
| 1.5.2 本文的不足 |
| 第2章 理论分析框架 |
| 2.1 基本概念界定 |
| 2.1.1 银行风险承担基本概念界定 |
| 2.1.2 金融深化基本概念界定 |
| 2.2 基本理论 |
| 2.2.1 银行风险承担的基本理论 |
| 2.2.2 金融深化对银行风险承担影响的基本理论 |
| 2.3 变量的测度 |
| 2.3.1 银行风险承担的测度 |
| 2.3.2 金融深化的测度 |
| 第3章 我国金融深化与银行风险承担的现实分析 |
| 3.1 我国金融深化的现实分析 |
| 3.1.1 我国金融深化改革的历史动因 |
| 3.1.2 我国金融深化程度的评估 |
| 3.2 我国银行风险承担的现实分析 |
| 3.2.1 我国银行业的发展演进 |
| 3.2.2 我国银行风险承担的历史演变及现状 |
| 第4章 银行风险承担的动机与约束 |
| 4.1 银行风险承担的动机 |
| 4.2 银行风险承担的内在约束 |
| 4.3 银行风险承担的外在约束 |
| 4.3.1 监管约束 |
| 4.3.2 市场约束 |
| 第5章 金融深化对银行风险承担的影响机制 |
| 5.1 金融深化对银行风险承担态度的影响 |
| 5.1.1 金融深化对银行风险认知的影响 |
| 5.1.2 金融深化对银行风险偏好的影响 |
| 5.2 金融深化对银行风险承担能力的影响 |
| 5.2.1 金融深化对资金来源的影响 |
| 5.2.2 金融深化对技术手段的影响 |
| 5.2.3 金融深化对投资机会的影响 |
| 5.2.4 金融深化对经营自主性的影响 |
| 5.3 金融深化对银行风险承担外在约束的影响 |
| 5.3.1 金融深化对监管约束的影响 |
| 5.3.2 金融深化对市场约束的影响 |
| 第6章 金融深化对银行风险承担影响的实证分析 |
| 6.1 计量方法 |
| 6.2 指标选取及数据来源 |
| 6.2.1 银行风险承担指标 |
| 6.2.2 金融深化指标 |
| 6.3 变量的描述性统计 |
| 6.4 实证结果及解释 |
| 6.4.1 整体银行业的实证结果及解释 |
| 6.4.2 银行间对比分析 |
| 第7章 主要结论和政策建议 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 在校期间的学术成果 |
| 后记 |
（6）连锁银行制：我国小银行组织制度研究与探索（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 问题的提出和选题的意义 |
| 一、问题的提出 |
| 二、选题的意义 |
| 第二节 国内外文献综述 |
| 一、关于小企业融资难题的成因及对策的文献 |
| 二、关于小银行对小企业贷款优势的文献 |
| 三、关于银行产业组织的文献 |
| 四、关于连锁银行制的文献 |
| 五、对国内外文献的评论 |
| 第三节 基本概念的界定 |
| 一、小企业概念 |
| 二、小银行概念 |
| 第四节 本文研究概况及主要创新和不足 |
| 一、研究思路和逻辑结构 |
| 二、研究重点、难点和方法 |
| 三、重要结论及政策含义 |
| 四、主要创新和不足 |
| 本章小结 |
| 第二章 连锁银行制的学理分析 |
| 第一节 连锁银行制概念的逻辑分析 |
| 一、前概念与科学概念的辩证逻辑 |
| 二、连锁与连锁银行制的前概念 |
| 三、连锁银行制科学概念的形成 |
| 第二节 连锁银行制存在的合理性分析 |
| 一、存在的合理性分析：“功能观”和“机构观”的综合视角 |
| 二、连锁银行为什么存在：基于“功能观”的一般分析 |
| 三、连锁银行制如何存在：基于“机构观”的专门考察 |
| 第三节 连锁银行制对小企业融资的比较优势分析 |
| 一、连锁银行制对单一银行制的比较优势 |
| 二、连锁银行制对分支行制的比较优势 |
| 三、连锁银行制对集团银行制的比较优势 |
| 第四节 连锁银行制及其比较优势的实现机制分析 |
| 一、可竞争小银行市场模型描述 |
| 二、非连锁背景下的静态分析 |
| 三、连锁背景下的静态分析 |
| 四、非连锁背景下动态分析 |
| 五、连锁背景下的动态分析 |
| 六、非连锁和连锁情形下的福利分析 |
| 本章小结 |
| 第三章 美国连锁银行制的历史渊源与经验教训 |
| 第一节 美国连锁银行制的历史渊源与实践路径 |
| 一、1776～1914年连锁银行制的逐步萌芽 |
| 二、1914～1930年连锁银行制的快速成长 |
| 三、1930～1945年连锁银行制的初步繁荣 |
| 四、1945年后连锁银行制繁荣鼎盛及其向“幕后英雄”加速转变 |
| 五、连锁银行制的最新发展：典型案例 |
| 第二节 美国连锁银行制的经验借鉴与历史教训 |
| 一、连锁银行制的计量分析与检验 |
| 二、连锁银行制的计量结果解读与经验借鉴 |
| 三、连锁银行制的计量结果解读与历史教训 |
| 本章小结 |
| 第四章 我国小银行的发展及其双重困局的形成 |
| 第一节 信用合作社的发展及其面临的矛盾 |
| 一、农村信用社的发展与演变 |
| 二、城市信用社的发展与演变 |
| 三、信用社发展面临的矛盾 |
| 第二节 村镇银行的发展及其面临的矛盾 |
| 一、村镇银行制度的推行与发展 |
| 二、村镇银行发展面临的矛盾 |
| 第三节 小银行发展面临的矛盾与双重困局的形成 |
| 一、小银行发展面临的矛盾揭示了两类资源配置关系 |
| 二、资源配置关系的失调导致小银行发展陷入双重困局 |
| 本章小结 |
| 第五章 我国建立连锁银行制的必要性和可行性探索 |
| 第一节 我国建立连锁银行制的必要性 |
| 一、连锁银行制有利于打破小银行发展的双重困局 |
| 二、连锁银行制有利于弥补我国银行市场结构的缺陷 |
| 三、连锁银行对小企业融资比当前小银行法人机构更具优势 |
| 第二节 我国建立连锁银行制的可行性 |
| 一、以小企业强烈的融资意愿为需求基础 |
| 二、以进入银行业意愿强烈的民营资本为源头活水 |
| 三、众多小型金融机构是建立连锁银行体系的组织资源 |
| 四、符合我国国情的城镇化是连锁银行制发展的重要经济基础 |
| 五、银行支持小企业发展的政策法规成为连锁银行建立的重要依据 |
| 本章小结 |
| 第六章 我国连锁银行制的基本构想 |
| 第一节 建立连锁银行制应坚持的基本原则 |
| 一、从战略高度看待连锁银行制 |
| 二、市场主导和政府作用相结合 |
| 三、银行经营管理和风险防控模式优先 |
| 四、区域连锁与全国规划相结合 |
| 第二节 连锁银行制的组织构想 |
| 一、连锁银行制的组织特性、建立条件与主要内容 |
| 二、连锁银行的组建：企业组织制度视角 |
| 三、连锁银行体系的内部组织结构：产业组织结构视角 |
| 四、连锁银行体系的组织运行机制：产业组织运行视角 |
| 第三节 连锁银行体系的组织边界探索 |
| 一、一般企业组织的法定边界与效率边界 |
| 二、连锁银行的法定边界和连锁银行体系的效率边界 |
| 本章小结 |
| 第七章 我国构建连锁银行制面临的问题及对策思考 |
| 第一节 我国构建连锁银行制面临的问题 |
| 一、思想认识问题 |
| 二、政府与银行利益取舍问题 |
| 三、对商业特许经营的借鉴与监管协调问题 |
| 四、对连锁银行的政策扶持问题 |
| 第二节 对策思考 |
| 一、解放思想以提高认识 |
| 二、深化经济体制改革以协调政府与银行利益关系 |
| 三、加强相关部门对连锁银行的监管协调关系 |
| 四、加强对连锁银行体系的扶持政策 |
| 本章小结 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（7）中国商业银行风险的实证分析及监管对策研究（论文提纲范文）
| 内容提要 |
| 引言 |
| 第一节 问题的提出:商业银行风险变化及监管制度的改革 |
| 第二节 银行监管的历史发展及思潮演变 |
| 一、商业银行自由发展时期(1694—1932年) |
| 二、从自由走向全面管制(1933年至20世纪70年代末) |
| 三、放松管制、金融自由化时期(20世纪70年代末到90年代初) |
| 四、效率与安全并重的有效监管(20世纪90年代以来) |
| 第三节 研究框架、方法及创新之处 |
| 一、论文框架和主要内容 |
| 二、研究方法 |
| 三、创新之处 |
| 四、未来可能的研究方向 |
| 五、不足之处 |
| 第一章 关于银行监管的理论与相关概念的界定 |
| 第一节 早期的政府管制理论 |
| 一、公共利益论(The Public Interest Theory) |
| 二、捕获论(The Capture Theory) |
| 三、监管寻租论(The rent seeking theory) |
| 四、经济监管理论(The Economic Theory of Regulation) |
| 第二节 银行高风险性的研究 |
| 一、银行的中介功能导致的风险 |
| 二、信息不对称导致的“逆向选择”和“道德风险” |
| 三、政策失误导致的风险 |
| 四、金融自由化和金融创新增加了银行系统的风险 |
| 五、金融不稳定假说 |
| 第三节 关于商业银行监管的文献综述 |
| 一、银行体系安全网 |
| 二、谨慎性风险监管 |
| 三、银行监管研究扩展:市场约束 |
| 四、中国学者关于银行监管的研究 |
| 第四节 概念框架及必要的界定、基本假设 |
| 一、风险的界定 |
| 二、商业银行风险的界定 |
| 三、银行风险监管的界定 |
| 第二章 银行风险水平的决定及监管策略选择的模型分析 |
| 第一节 银行与利益相关者之间的博弈 |
| 一、银行与储蓄者之间的博弈 |
| 二、银行与政府之间的博弈 |
| 三、银行与借款者之间的博弈 |
| 四、银行之间的竞争博弈 |
| 第二节 经济周期对银行风险的影响 |
| 第三节 最优监管策略的选择 |
| 第三章 中国商业银行宏观风险实证分析 |
| 第一节 资产价格泡沫 |
| 一、资产泡沫事件的回顾 |
| 二、资产泡沫的定义及国外研究现状 |
| 三、资产价格泡沫引发银行危机的机理 |
| 第二节 股价波动与银行风险的实证分析 |
| 一、数据来源及说明 |
| 二、股价波动与银行风险 |
| 第三节 房价波动与银行风险的实证分析 |
| 一、数据来源及说明 |
| 二、房地产价格波动与银行风险 |
| 三、VAR模型分析 |
| 四、中国房地产泡沫与银行风险 |
| 第四节 银行风险与货币政策效应的实证分析 |
| 一、VAR模型 |
| 二、SVAR模型 |
| 三、Granger因果检验 |
| 第四章 中国商业银行微观风险实证分析 |
| 第一节 方法、模型及数据 |
| 一、样本和变量的选择 |
| 二、计量模型 |
| 第二节 全样本实证研究结果、分析及评价 |
| 一、变量的描述性统计 |
| 二、模型回归结果 |
| 三、解释变量的分析 |
| 四、模型结果的评价 |
| 第三节 分类样本实证研究结果、分析及评价 |
| 一、变量的描述性统计 |
| 二、模型回归结果 |
| 三、解释变量的分析 |
| 四、模型结果的评价 |
| 第四节 关于中国商业银行风险监管的思考 |
| 一、宏观经济运行状况与政策影响对监管提出更高的要求 |
| 二、中国商业银行自身的状况决定监管的难度很大 |
| 三、银行风险及监管具有顺周期变化的特点 |
| 四、银行风险监管制度鱼需完善 |
| 第五章 中国商业银行风险和风险偏好的历时和共时分析 |
| 第一节 中国商业银行风险的特征 |
| 一、中国商业银行体系风险积累的历史回顾和风险偏好的变迁 |
| 二、中国商业银行体系风险的现状分析 |
| 第二节 中国商业银行风险情况及其监管的理论探讨 |
| 一、中国改革是卡尔多斯——希克斯改进而非帕累托改进 |
| 二、国有企业风险转嫁的结果 |
| 三、政府实现战略目标的结果 |
| 四、金融剩余、金融控制与财政替代 |
| 五、金融制度变迁的结果 |
| 第三节 中国商业银行风险的内在自发形成机制 |
| 一、银行经营管理水平低下 |
| 二、预算软约束导致信贷非市场化膨胀，积聚银行风险 |
| 三、银行业过度竞争使风险加剧 |
| 四、信息不对称导致的风险 |
| 五、政府显性或隐性担保下银行道德风险 |
| 六、风险低估与风险健忘的存在 |
| 第四节 中国商业银行面临的外在冲击风险 |
| 一、信用环境恶化与银行风险的形成 |
| 二、政府主导型投资与银行风险的形成 |
| 三、国有企业改革与银行风险的形成 |
| 四、经济波动、货币经济政策与银行风险 |
| 五、外资银行的竞争，使中国商业银行面临更多的风险 |
| 第六章 提高中国商业银行风险监管水平的途径和建议 |
| 第一节 风险监管的决策模型 |
| 一、信息熵理论 |
| 二、最优监管水平的信息熵决策模型 |
| 第二节 深化改革，健全商业银行的内部风险控制制度 |
| 一、要加强董事会在商业银行公司治理中的核心作用 |
| 二、要强化监事会在商业银行公司治理中的监督作用 |
| 三、促进商业银行内部风险控制制度建设 |
| 第三节 银行监管与货币政策协调的制度安排 |
| 一、建立货币政策与银行监管之间的组织协调机制 |
| 二、建立双边或多边的磋商制度和紧急救助制度 |
| 三、加强银监会和人民银行有效的信息交流和政策协调 |
| 四、建立人才流动机制 |
| 第四节 逆经济周期监管与国际银行监管合作 |
| 一、加强以风险为基础的监管 |
| 二、更加积极地使用审慎监管工具 |
| 三、加大对银行业的宏观监管 |
| 四、加强国际层面上的监管合作，搞好银行监管的合作与协调 |
| 第五节 预防资产价格泡沫向银行体系传导 |
| 一、提高货币政策、银行监管及市场约束的有效性 |
| 二、制定房地产定额标准，并向社会公开 |
| 三、预防房地产泡沫向商业银行的传导 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的成果 |
| 后记 |
| 中文摘要 |
| Abstract |
（8）中国商业银行跨国并购财务绩效评价研究 ——以中国建设银行并购巴西BIC银行为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究创新与不足 |
| 1.5.1 创新之处 |
| 1.5.2 不足之处 |
| 第2章 银行跨国并购绩效的相关理论和方法基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 商业银行 |
| 2.1.2 跨国并购 |
| 2.1.3 并购绩效 |
| 2.2 银行跨国并购的相关理论 |
| 2.2.1 交易费用理论 |
| 2.2.2 规模经济理论 |
| 2.2.3 协同效应理论 |
| 2.2.4 价值低估理论 |
| 2.3 银行并购财务绩效的常用评价方法 |
| 2.3.1 事件研究法 |
| 2.3.2 财务指标法 |
| 第3章 中国商业银行跨国并购的现状与动因 |
| 3.1 中国商业银行跨国并购的现状 |
| 3.1.1 中国商业银行跨国并购的历程 |
| 3.1.2 中国商业银行跨国并购的特点 |
| 3.2 现阶段中国商业银行跨国并购的主要动因 |
| 3.2.1 服务跨国实体经济发展 |
| 3.2.2 借鉴经验推动商业银行业务结构创新 |
| 第4章 建行并购BIC银行案例 |
| 4.1 并购双方概况 |
| 4.1.1 中国建设银行概况 |
| 4.1.2 巴西BIC银行概况 |
| 4.2 并购动机 |
| 4.2.1 巴西市场对中国经济的特殊意义 |
| 4.2.2 建行海外发展的需求 |
| 4.2.3 BIC银行经济实力 |
| 4.3 并购过程 |
| 第5章 建行并购BIC银行的短期财务绩效评价 |
| 5.1 评价方法选取和说明 |
| 5.1.1 事件研究法的原理 |
| 5.1.2 事件日、事件窗口以及估计窗口确定 |
| 5.1.3 基于CAPM模型的预期收益率确定 |
| 5.2 基于事件研究法的短期财务绩效评价实证分析 |
| 5.2.1 数据选取与检验 |
| 5.2.2 预期收益率的最小二乘回归分析 |
| 5.2.3 事件窗口预期收益率、超额收益率及累计超额收益率的计算 |
| 5.2.4 实证结果分析 |
| 第6章 建行并购BIC银行的长期财务绩效评价 |
| 6.1 并购的长期财务绩效评价指标体系构建 |
| 6.1.1 评价指标选取 |
| 6.1.2 指标量纲处理 |
| 6.2 并购的长期财务绩效评价方法选择 |
| 6.3 基于主成分分析法的长期财务绩效评价实证分析 |
| 6.3.1 样本选取及数据来源 |
| 6.3.2 建行的财务绩效评分过程 |
| 6.3.3 实证结果分析 |
| 第7章 结论与启示 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 建行跨国并购对中国商业银行的启示 |
| 7.2.1 合理选择并购区域 |
| 7.2.2 选择合适的并购对象 |
| 7.2.3 把握最佳并购时机 |
| 7.2.4 重视并积极进行并购后整合 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间参与的科研项目及发表的学术论文 |
（9）中国银行业全面风险管理改进研究 ——基于“新资本协议”的视角（论文提纲范文）
| 主要英语缩略词索引表 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 一 问题的提出 |
| (一) 巴塞尔新资本协议:全面风险管理理念的提出 |
| (二) 研究巴塞尔新资本协议的客观要求 |
| 二. 相关研究文献综述 |
| (一) 国外主要研究文献综述 |
| (二) 国内主要研究文献综述 |
| 三. 解决的主要问题. 研究方法和创新点 |
| (一) 解决的主要问题 |
| (二) 主要研究方法 |
| (三) 论文主要创新点 |
| 四. 研究思路和篇章结构 |
| 第二章 巴塞尔新资本协议的演进. 创新. 国际影响及对我国银行业风险管理的挑战 |
| 第一节 巴塞尔新资本协议的历史演进 |
| 一. 巴塞尔资本协议的产生与基本内容 |
| 二. 巴塞尔资本协议的作用. 局限性及其补充与发展 |
| 三. 国际金融环境的变化与巴塞尔新资本协议的修订 |
| 第二节 巴塞尔新资本协议的主要内容 |
| 一. 巴塞尔新资本协议的三大支柱 |
| 二. 巴塞尔新资本协议的核心内容：内部评级法 |
| 第三节 巴塞尔新资本协议的创新理念. 国际影响和反应 |
| 一. 巴塞尔新资本协议下银行风险管的理创新理念 |
| 二. 巴塞尔新资本协议的实施对国际银行业的影响 |
| 三. 巴塞尔新资本协议的国际反应 |
| 四. 巴塞尔新资本协议的实施成本 |
| 第四节 巴塞尔新资本协议对我国的影响与挑战 |
| 一. 巴塞尔新资本协议对我国银行业的积极影响 |
| 二. 我国银行业实施巴塞尔新资本协议面临的挑战 |
| 本章小结 |
| 第三章 我国银行业全面风险补偿管理整体模型与经营转型研究 |
| 第一节 商业银行全面风险补偿管理的整体模型研究 |
| 一. 风险的统计学内涵与风险定价原理 |
| 二. 新资本协议视角的资本的风险补偿功能 |
| 三. 商业银行全面风险管理的整体模型 |
| 四. 商业银行存款保险费率的确定 |
| 第二节 我国商业银行全面风险补偿管理整体模型的现状分析 |
| 一. 我国利率市场化与银行业风险定价机制的效应和问题研究 |
| 二. 商业银行的呆账准备金提取方法不尽完善 |
| 三. 商业银行资本充足率确定方法简单化 |
| 四. 商业银行存款保险制度有待建立 |
| 第三节 RAROC 模型与我国银行全面风险经营转型研究 |
| 一. 商业银行全面风险管理的核心方法： RAROC 模型 |
| 二. RAROC 模型的金融理论解释 |
| 三. 我国商业银行资本与风险双重约束下经营转型研究 |
| 本章小结 |
| 第四章 我国商业银行信用风险度量要素的实证研究 |
| 第一节 信用组合的风险分散效应与风险要素度量问题研究 |
| 一. 信用组合的风险分散效应和对信用组合损失的影响 |
| 二. 内部评级法相关风险要素的估计问题研究 |
| 第二节 我国商业银行信用风险违约评估模型的实证研究 |
| 一. 国内既有研究存在的问题 |
| 二. 实证研究思路与改进 |
| 三. 样本选取与数据特征 |
| 四. 模型构建与实证分析 |
| 五. 政策建议 |
| 第三节 违约损失率的影响因素与我国银行的实证分析 |
| 一. 违约损失率的决定和影响因素 |
| 二. 违约损失率与违约概率的关系 |
| 三. 我国银行业贷款违约损失率影响因素的实证分析 |
| 第四节 基于 Copula 适用性的我国银行违约相关性的实证研究 |
| 一. 实证研究的方法论 |
| 二. 实证过程与相关结论分析 |
| 本章小结 |
| 第五章 我国银行信用风险模型的改进与模型风险研究 |
| 第一节 现代信用风险管理模型的比较研究 |
| 一. 现代信用风险管理度量模型 |
| 二. 现代信用风险模型的分类特征与比较 |
| 三. 内部评级法对现代信用风险模型的应用与调整 |
| 第二节 我国商业银行信用风险模型的国际比较与剖析 |
| 一. 我国商业银行信用风险管理模型：贷款风险度方法 |
| 二. 贷款风险度方法与现代信用风险模型的比较 |
| 三. 我国银行业现代信用风险管理模型的选择 |
| 第三节 我国商业银行信用风险 VaR 的实证分析 |
| 一. 实证研究的思路与前提假设 |
| 二. 实证分析过程 |
| 三. 实证结论与运用 |
| 四. 我国商业银行信用风险管理模型改进的对策建议 |
| 第四节 我国银行构建信用风险内部评级体系的模型风险研究 |
| 一. 内部评级法的假设条件与局限性问题研究 |
| 二. 商业银行信用风险内部评级模型的建模风险 |
| 三. 我国商业银行构建内部评级体系的模型风险与模型验证 |
| 本章小结 |
| 第六章 我国银行业市场风险的表现形式. 风险管理与计量模型改进的研究 |
| 第一节 金融市场化与我国商业银行市场风险的表现形式 |
| 一. 金融市场化进程中商业银行市场风险的独特性 |
| 二. 我国商业银行市场风险的表现形式 |
| 三. 我国商业银行利率风险的实证分析 |
| 第二节 市场风险资本计量模型的比较研究 |
| 一. 市场风险资本计量的标准法 |
| 二. 市场风险资本计量的内部模型法 |
| 三. 标准法与内部模型法的比较分析 |
| 第三节 我国银行市场风险管理与计量存在的问题及其改进 |
| 一. 我国商业银行市场风险管理的现状和差距 |
| 二. 我国商业银行市场风险管理的改进对策研究 |
| 三. 我国商业银行市场风险资本计量模型改进问题研究 |
| 本章小结 |
| 第七章 我国银行操作风险计量模型的选择与操作风险损失数据的统计分析 |
| 第一节 操作风险计量模型的比较与我国的适用性研究 |
| 一. 基本指标法 |
| 二. 标准法 |
| 三. 高级衡量法 |
| 四. 适用高级计量法的定性和定量原则 |
| 五. 操作风险计量方法的比较分析 |
| 六. 我国银行运用高级计量法应关注的难点和挑战 |
| 七. 操作风险计量方法在我国的适用性及模型选择 |
| 第二节 我国商业银行操作风险损失数据的统计分析 |
| 一. 操作风险定义的统计分类 |
| 二. 国际银行业操作风险损失数据搜集的统计分析 |
| 三. 我国银行业操作风险损失数据搜集的统计分析 |
| 四. 利用外部损失数据度量我国银行业操作风险 |
| 本章小结 |
| 第八章 我国银行业外部监管. 市场约束与全面风险监测预警指标体系的研究 |
| 第一节 国际金融监管的最新理念. 实践与我国银行监管的改进 |
| 一. 巴塞尔新资本协议商业银行全面风险的外部监管框架 |
| 二. 巴塞尔银行业监管委员会监管理念的最新演进 |
| 三. 发达国家金融监管的实践与发展趋势 |
| 四. 金融分业监管下我国商业银行监管存在的问题 |
| 五. 完善我国商业银行全面风险的外部监管的途径 |
| 第二节 我国商业银行信息披露存在的问题. 经验研究与改进 |
| 一. 巴塞尔新资本协议对商业银行信息披露的市场约束要求 |
| 二. 我国商业银行信息披露存在的问题 |
| 三. 我国商业银行全面风险信息披露的经验研究 |
| 四. 我国商业银行全面风险信息披露的改进对策 |
| 第三节 我国银行业全面风险监测预警指标体系的实证分析 |
| 一. 实证指标的选取与依据 |
| 二. 实证过程 |
| 三. 实证结果分析 |
| 本章小结 |
| 结语 |
| 一. 全文研究观点总结 |
| 二. 存在的不足与后续研究方向 |
| 附录 1：RAROC 模型经济资本配置的理论分析 |
| 附录 2：操作风险损失事件类型分类表 |
| 附录 3：操作风险产品线对应表 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）我国上市商业银行流动性风险外部影响因素研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究目的及意义 |
| 三、国内外研究现状 |
| 四、研究思路与研究方法 |
| 第一章 相关概念和理论基础 |
| 第一节 商业银行流动性风险的相关概念 |
| 一、流动性 |
| 二、流动性风险 |
| 第二节 理论基础 |
| 一、资产管理理论 |
| 二、负债管理理论 |
| 三、资产负债综合管理理论 |
| 本章小结 |
| 第二章 我国上市商业银行流动性风险的现状分析 |
| 第一节 基于流动性风险监测指标的分析 |
| 一、流动性水平表现较为充足 |
| 二、流动性风险抵补能力较强 |
| 第二节 基于资产负债业务经营状况的分析 |
| 一、资产负债期限错配的状况不断加剧 |
| 二、负债来源的稳定性持续下降 |
| 三、资产质量持续恶化 |
| 本章小结 |
| 第三章 我国上市商业银行流动性风险的外部影响因素分析 |
| 第一节 影响我国上市商业银行流动性风险的外部因素 |
| 一、国民经济发展状况 |
| 二、货币政策 |
| 三、股票市场 |
| 四、房地产市场 |
| 第二节 上市商业银行流动性风险的外部冲击机制 |
| 一、外部影响因素的直接冲击 |
| 二、外部影响因素的间接冲击 |
| 本章小结 |
| 第四章 我国上市商业银行流动性风险外部影响因素的实证分析 |
| 第一节 指标选取及数据处理 |
| 一、指标选取 |
| 二、数据处理 |
| 第二节 流动性风险外部影响因素FAVAR模型的建立 |
| 一、外部影响因素矩阵的因子分析 |
| 二、流动性风险指标对外部因素因子的OLS回归 |
| 三、流动性风险指标的因子分析 |
| 第三节 流动性风险外部影响因素FAVAR模型的检验 |
| 一、单位根检验 |
| 二、Johansen协整检验 |
| 三、滞后期的确定 |
| 四、平稳性检验 |
| 五、建立模型 |
| 第四节 流动性风险外部影响因素的实证分析 |
| 一、外部影响因素对上市商业银行流动性风险的脉冲响应 |
| 二、外部影响因素对上市商业银行流动性风险的方差分解 |
| 三、实证分析结论 |
| 本章小结 |
| 第五章 我国上市商业银行流动性风险管理建议 |
| 第一节 合理调整银行外部经营环境 |
| 一、稳步提高经济发展质量 |
| 二、制定合理有效的货币政策 |
| 三、合理规范房地产市场发展 |
| 四、合理建设和发展股票市场 |
| 第二节 完善银行内部流动性风险管理机制 |
| 一、建立全面有效的流动性风险监测系统 |
| 二、积极调整资产负债结构 |
| 三、进一步加快业务经营模式的转变 |
| 四、完善传统信贷业务管理机制 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表论文 |
四、对银行筹资成本上升的实证分析（论文参考文献）
- [1]株洲JS银行资本结构对财务风险影响研究[D]. 彭媛媛. 湖南工业大学, 2020(02)
- [2]我国银行监管的市场约束研究[D]. 段海涛. 华东师范大学, 2012(04)
- [3]货币政策对企业现金持有水平的影响研究[D]. 周高萍. 云南大学, 2019(03)
- [4]中国企业资本结构之非显性筹资成本分析[D]. 向静. 西南交通大学, 2005(04)
- [5]我国金融深化中的银行风险承担问题研究[D]. 金雯雯. 南京大学, 2015(01)
- [6]连锁银行制：我国小银行组织制度研究与探索[D]. 辛洪涛. 中央财经大学, 2015(12)
- [7]中国商业银行风险的实证分析及监管对策研究[D]. 王志刚. 吉林大学, 2009(09)
- [8]中国商业银行跨国并购财务绩效评价研究 ——以中国建设银行并购巴西BIC银行为例[D]. 刘媛媛. 江苏大学, 2019(05)
- [9]中国银行业全面风险管理改进研究 ——基于“新资本协议”的视角[D]. 汪办兴. 复旦大学, 2007(06)
- [10]我国上市商业银行流动性风险外部影响因素研究[D]. 李泽文. 黑龙江大学, 2019(03)