一、国有商业银行资本充足率分析（论文文献综述）
温红梅,徐靖文[1]（2021）在《资本监管、商业银行风险承担与效率——基于中国165家商业银行的经验证据》文中提出资本监管对降低银行风险、提高银行长期盈利能力有极其重要的作用。选取2013—2019年165家中国商业银行的面板数据,对资本监管、商业银行风险承担与效率进行实证分析。结果表明:随着年份推移,商业银行成本效率变化较为平缓,利润效率波动幅度较大,利润创造能力普遍低于成本控制能力;最低资本充足率要求的资本监管,可以促使资本充足的商业银行有效增加资本水平、降低风险承担,促进其稳健经营,但对资本不充足的部分小型银行在短期内影响不显着;商业银行适度增加风险承担有利于成本效率和利润效率提升,银行效率提升又使得其有意愿进一步加强风险承担,在资本监管下商业银行风险承担与效率存在相互影响的机制;银行规模、资产收益率和GDP增长率等对商业银行风险承担和效率均有显着影响。
蒋双田[2]（2021）在《资本充足率要求能有效引导银行信贷结构吗？》文中研究说明本文运用双重差分模型检验2013年开始实行的《试行办法》提高商业银行资本充足率要求的政策效应渠道和调整风险权重后对银行信贷结构的影响。实证结果显示,银行通过"风险承担渠道"而非"银行资本渠道"满足资本充足率要求。
刘冲,李明,张吉光[3]（2021）在《税收政策的信贷传导渠道研究——银行资本结构的视角》文中提出依据债务税盾理论,本文分析了所得税作用于银行资本结构进而信贷投放的逻辑,在此基础上应用2004—2013年中、外资银行年度非平衡面板数据,借助2008年企业所得税"两税合并"政策冲击,基于两类银行之间差别化的税率调整以及政策前后两个维度构建双重差分模型,对理论推断进行了实证检验。研究发现:税率下降通过充实银行资本、提高资本质量,促进信贷扩张;实际所得税税率每下降1个百分点,银行信贷增速上升0.73%,按样本银行贷款均值3 000亿元计算,相当于平均每家银行增加信贷投放21.9亿元。本文结论在理论上丰富了财政政策传导渠道的研究,对思考财政和货币政策协调的方式有一定启示。
郭娜,靳一,徐卉彬,张骏[4]（2021）在《我国影子银行风险承担效应及影响因素分析——基于资本充足率的视角》文中提出近年来,影子银行的发展在一定程度上推动了我国商业银行业务创新。但同时,也对银行体系以及整个金融系统带来了潜在威胁。本文采用基准模型和嵌套模型,基于我国64家上市与非上市银行面板数据,从资本充足率角度出发研究影子银行对商业银行风险承担的影响,从微观和宏观两方面探究影响影子银行和商业银行风险承担之间关系的因素,并在此基础上对完善我国银行内控机制以及防范系统性金融风险提出政策建议。
曹晓俞[5]（2021）在《商业银行资本补充动因及效果研究》文中提出本文对商业银行资本补充动因和效果进行了系统分析。研究发现,商业银行补充资本的目的是提高资本充足率,然而资本补充只能在短期内提高商业银行资本充足率,无法彻底扭转银行需不断融资补血的困境,也无法促进银行经营模式、经营效益的改善。因此,要想彻底摆脱目前商业银行规模扩张与资本限制的窘境,就必须改变其高扩张、高消耗的经营模式,深度调整业务结构,向"轻型化运营"转型。
陈天鑫,李军帅[6]（2021）在《经济政策不确定性、资产价格与银行信贷风险——资本监管的调节作用》文中进行了进一步梳理基于违约概率模型,选取2005—2019年226家中国商业银行的非平衡面板数据,实证检验经济政策不确定性对银行信贷风险的影响及其作用机制。研究发现:经济政策不确定性显着提升了银行信贷风险;相较于国有银行和区域性银行,经济政策不确定性对非国有银行和全国性银行信贷风险的正向影响更大;经济政策不确定性通过降低资产价格促使银行信贷风险上升,包括房地产价格、股票价格和债券价格三种中介渠道;经济政策不确定性引发银行资本补充难度增大和成本上升,导致资本缓冲水平强化经济政策不确定性对银行信贷风险的不利冲击,资本监管压力削弱了经济政策不确定性对银行信贷风险的正向影响。研究表明,加强经济政策预期管理对于防控金融风险具有重要意义。
王以奔[7]（2021）在《流动性创造对商业银行风险承担的影响研究》文中研究表明本文基于我国117家商业银行2013—2019年的非平衡面板数据,实证分析了流动性创造对银行风险承担的影响,并检验了银行资本对二者关系的调节作用。此外,本文结合我国利率市场化背景,进一步考察利率市场化进程的深入是否加剧了流动性创造对银行风险承担的影响。研究表明:第一,流动性创造对银行风险承担具有显着的正向影响。具体而言,表内和表外流动性创造均显着提升了银行风险承担水平。第二,对于区域性银行,资本能够缓释流动性创造对银行风险承担的增加作用;而对于全国性银行,资本的缓释效果并不明显。第三,利率市场化程度的提高会进一步放大流动性创造对银行风险承担的冲击。
孙志红,豆春芳[8]（2021）在《资本监管、流动性冲击与商业银行资产配置行为》文中进行了进一步梳理本文通过分析资本监管和流动性冲击对银行资产配置的作用机理,并采用2013—2020年135家商业银行的微观数据,实证检验资本监管和流动性冲击对银行贷款、债券投资类和准备金类资产配置行为的影响。研究结果显示:在资本监管和流动性冲击的双重作用下,流动性冲击可能会弱化单一资本监管对银行贷款资产的减持效应,资本监管则可能强化了单一流动性冲击对债券投资类资产的减持效应;在资本和流动性的双重约束下,银行资产配置行为具有规模异质性和上市异质性;在不同流动性约束水平下,资本监管对银行资产配置行为的影响不一致,呈现非线性特征。监管当局应考虑不同监管政策的综合效应,把握监管力度,促使商业银行合理调整资产结构,推动经济高质量发展。
倪平平[9]（2021）在《公允价值、经济周期与商业银行稳定性关系研究》文中研究表明研究表明,金融机构和金融体系具有内在顺周期性。2008年国际金融危机爆发之后的十余年间,我国构建了较为完整的宏观审慎监管框架。本文通过选取我国16家A股上市商业银行的数据,考察公允价值计量和经济周期对商业银行稳定性的影响,并对宏观审慎监管成效进行验证。最后,基于研究结果,从宏观审慎监管角度提出政策建议。
孙国峰,栾稀[10]（2021）在《补充银行资本能调节贷款供给吗？》文中研究说明本文研究了银行补充一级资本对银行贷款供给的影响。通过模型证明,一般情况下,补充资本会推动银行提高贷款增速,效果受银行资本调整成本和银行自身特征的影响,前者与资本工具发行门槛有关,后者与不良贷款率有关。若发行资本工具门槛过高或不良贷款率较高,银行补充资本不一定会增加贷款供给。本文基于2013—2019年151家国内商业银行数据建立GMM模型和固定效应模型,实证结果表明,银行一级资本工具对贷款增速有显着的正向影响,但不同类别的一级资本工具对贷款增速的影响不同,永续债等门槛较低的其他一级资本工具对贷款增速的正面影响更强,门槛高的公开股份发行对贷款增速的作用效果不显着。一级资本补充对"好银行"贷款增速的作用效果更强,不良贷款率高、资本充足率低会削弱补充资本对贷款扩张的促进作用。国有大行、中小银行补充一级资本可以有效提高贷款增速,但股份制银行补充一级资本对贷款增速的影响不显着。本文研究认为,中央银行调节对银行的资本约束可以作为一种货币政策工具。
二、国有商业银行资本充足率分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、国有商业银行资本充足率分析（论文提纲范文）
（1）资本监管、商业银行风险承担与效率——基于中国165家商业银行的经验证据（论文提纲范文）
| 一、引 言 |
| 二、文献综述 |
| (一)资本监管与商业银行风险承担 |
| (二)商业银行风险承担与效率 |
| (三)资本监管、商业银行风险承担与效率 |
| 三、理论分析 |
| 四、实证研究设计 |
| (一)银行效率测算模型 |
| 1.指标选取。 |
| 2.模型设定。 |
| (二)资本监管、商业银行风险承担和效率分析模型 |
| 1.模型建立。 |
| 2.指标解释。 |
| (1)资本监管压力。 |
| (2)银行资本(CAP)与风险承担(RISK)。 |
| (3)其他控制变量。 |
| (三)样本与数据来源 |
| 五、实证结果及分析 |
| (一)银行效率测算结果 |
| 1.成本效率和利润效率时间变化趋势。 |
| 2.成本效率和利润效率数值分析。 |
| (二)资本监管、商业银行风险承担和效率的关系 |
| 1.资本变化和风险变化的动态特征。 |
| 2.资本监管对商业银行资本和风险承担水平的影响。 |
| 3.风险承担与效率的关系。 |
| 4.银行特定变量分析。 |
| (三)稳健性检验 |
| 六、结论与政策建议 |
| 第一，建立更加及时与灵活的风险监管制度。 |
| 第二，采取差异化的动态资本监管策略。 |
| 第三，加强融资渠道和技术创新。 |
| 第四，完善商业银行效率评价体系，注重提升银行利润效率。 |
（2）资本充足率要求能有效引导银行信贷结构吗？（论文提纲范文）
| 引言 |
| 文献回顾 |
| 理论基础 |
| 实证证据 |
| 实证设计 |
| 数据来源与样本选择 |
| 变量选取 |
| 被解释变量 |
| 核心解释变量 |
| 控制变量 |
| 模型设定 |
| 实证结果 |
| 提高资本充足率要求的政策渠道效应 |
| 调整风险权重对银行信贷结构的影响 |
| 稳健性检验 |
| 小结 |
（3）税收政策的信贷传导渠道研究——银行资本结构的视角（论文提纲范文）
| 一、 引 言 |
| 二、 制度背景、文献综述与理论分析 |
| (一) 制度背景 |
| (二) 文献综述 |
| 1. 所得税与银行资本结构 |
| 2. 银行贷款渠道 |
| 3. 财政政策与金融市场 |
| (三) 理论分析与研究假说 |
| 三、 研 究 设 计 |
| (一) 模型设定与相关变量 |
| (二) 数据说明与描述 |
| 四、 实 证 结 果 |
| (一) 基准结果 |
| (二) 假设检验 |
| (三) 安慰剂检验 |
| (四) 稳健性检验 |
| 第一，调整样本范围。 |
| 第二、增加控制变量。 |
| 第三，考虑金融危机对外资银行的影响。 |
| 第四，动态面板模型。 |
| 第五，分离信贷需求。 |
| (五) 机制检验：中介效应 |
| (六) 资本补充渠道 |
| 五、 进一步的研究 |
| (一) “四万亿”刺激政策的影响 |
| (二) 不同类型银行的异质性 |
| (三) 减税的边际效应 |
| 六、 结论与建议 |
（4）我国影子银行风险承担效应及影响因素分析——基于资本充足率的视角（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献综述 |
| 三、风险承担效应的影响因素 |
| （一）公司治理 |
| （二）国有银行(1) |
| （三）金融市场化程度 |
| （四）影子银行监管强度 |
| 四、研究方法与样本数据 |
| （一）模型构建 |
| （二）资本充足率差值（CARGAP）的界定 |
| （三）样本数据和描述性统计分析 |
| 五、实证分析 |
| （一）实证结果分析 |
| 1. 基准模型回归结果。 |
| 2. 嵌套模型回归结果。 |
| （二）稳健性检验 |
| 六、结论与政策建议 |
（5）商业银行资本补充动因及效果研究（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、商业银行资本补充动因理论分析 |
| （一）内生动因 |
| （二）外生动因 |
| 三、数据选取与实证设计 |
| （一）样本选择与数据来源 |
| （二）研究设计 |
| 1. 计算商业银行综合评价指数。 |
| 2. 计算每年度各商业银行综合评价指数排名及变动情况。 |
| 3. 分别计算每年度各商业银行资本充足性、资产质量、盈利能力、流动性和创新性五方面排名及变动情况。 |
| 4. 分析资本补充决策对商业银行综合实力影响。 |
| 四、实证结果及分析 |
| （一）资本补充动因分析 |
| （二）资本补充效果分析 |
| 1. 全类型银行资本补充效果分析。 |
| 2. 大型银行资本补充效果分析。 |
| 3. 中型银行资本补充效果分析。 |
| 4. 小型银行资本补充效果分析。 |
| 五、结论与政策建议 |
（6）经济政策不确定性、资产价格与银行信贷风险——资本监管的调节作用（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献综述 |
| (一)经济政策不确定性的经济后果 |
| (二)银行信贷风险的影响因素 |
| 三、理论基础与研究假设 |
| (一)经济政策不确定性与银行信贷风险 |
| 1.t=0期 |
| 2.t=1期 |
| 3.t=2期 |
| (二)资本监管的调节作用 |
| (三)银行异质性 |
| 四、实证设计 |
| (一)数据说明 |
| (二)指标选取 |
| 1.被解释变量 |
| 2.核心解释变量 |
| 3.中介变量 |
| 4.调节变量 |
| 5.控制变量 |
| (三)计量模型设定 |
| 五、实证结果 |
| (一)经济政策不确定性与银行信贷风险 |
| (二)资产价格的中介效应 |
| (三)资本监管的调节效应 |
| 六、稳健性检验 |
| (一)更换解释变量的度量方法 |
| (二)内生性检验 |
| (三)更改计量模型估计方法 |
| 七、结论与建议 |
（7）流动性创造对商业银行风险承担的影响研究（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献综述与研究假设 |
| 三、研究设计 |
| （一）变量选取与说明 |
| 1. 银行风险承担 |
| 2. 流动性创造 |
| 3. 银行资本水平 |
| 4. 利率市场化 |
| 5. 控制变量 |
| （二）数据来源与描述性统计 |
| （三）计量模型与估计方法 |
| 1. 计量模型④ |
| 2. 估计方法 |
| 四、实证结果及分析 |
| （一）实证结果 |
| 1. 流动性创造对银行风险承担的影响 |
| 2. 银行资本的调节效应分析 |
| 3. 利率市场化的调节效应分析 |
| （二）稳健性检验 |
| 五、主要结论与政策建议 |
| （一）主要结论 |
| （二）政策建议 |
（8）资本监管、流动性冲击与商业银行资产配置行为（论文提纲范文）
| 引言 |
| 一、文献综述与机制分析 |
| 二、研究设计 |
| (一)模型构建与变量选取 |
| (二)数据说明与描述 |
| 三、实证检验及分析 |
| (一)资本监管或流动性冲击单一作用下银行资产配置行为 |
| (二)资本监管和流动性冲击双重作用下银行资产配置行为 |
| (三)稳健性检验 |
| 四、进一步分析 |
| (一)双重作用对银行资产配置影响的异质性检验 |
| (二)不同流动性约束水平下资本监管的门槛效应检验 |
| 五、结论与启示 |
（9）公允价值、经济周期与商业银行稳定性关系研究（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| (一)研究背景。 |
| (二)我国宏观审慎监管框架的建立。 |
| 二、公允价值、经济周期与银行稳健性的关系 |
| (一)商业银行稳健性与公允价值的关系。 |
| (二)商业银行稳健性与经济周期的关系。 |
| 三、实证设计 |
| (一)样本选择与数据来源。 |
| (二)研究模型设计。 |
| 1.商业银行会计稳定性与公允价值的关系研究模型： |
| 2.商业银行会计稳定性与经济周期的关系研究模型： |
| 四、统计分析与结果 |
| (一)商业银行稳定性与公允价值的关系研究模型。 |
| 1.描述性统计。 |
| 2.估计结果及分析。 |
| (二)商业银行稳定性与经济周期的关系研究模型。 |
| 1.描述性统计。 |
| 2.估计结果及分析。运用eviews软件对面板数据进行OLS回归，回归结果如表6。 |
| 五、对策及建议 |
| (一)完善逆周期政策工具，强化“双支柱”调控框架。 |
| (二)加强金融监管协调，促进各监管部门的交流与协作。 |
| (三)完善公允价值会计准则，弱化顺周期性不良影响。 |
（10）补充银行资本能调节贷款供给吗？（论文提纲范文）
| 引言 |
| 一、文献综述 |
| 二、理论模型和研究假设 |
| 三、实证数据与变量选择 |
| （一）样本选取及数据来源 |
| （二）变量选取 |
| 四、实证结果与分析 |
| （一）补充一级资本对银行信贷增速的影响 |
| （二）一级资本工具选择对银行信贷增速的影响 |
| （三）银行特征变量对补充一级资本效果的影响 |
| （四）不同类型银行补充资本对贷款增速的影响 |
| 五、结论与建议 |
四、国有商业银行资本充足率分析（论文参考文献）
- [1]资本监管、商业银行风险承担与效率——基于中国165家商业银行的经验证据[J]. 温红梅,徐靖文. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2021(06)
- [2]资本充足率要求能有效引导银行信贷结构吗？[J]. 蒋双田. 金融市场研究, 2021(11)
- [3]税收政策的信贷传导渠道研究——银行资本结构的视角[J]. 刘冲,李明,张吉光. 经济学(季刊), 2021(06)
- [4]我国影子银行风险承担效应及影响因素分析——基于资本充足率的视角[J]. 郭娜,靳一,徐卉彬,张骏. 华北金融, 2021(10)
- [5]商业银行资本补充动因及效果研究[J]. 曹晓俞. 华北金融, 2021(10)
- [6]经济政策不确定性、资产价格与银行信贷风险——资本监管的调节作用[J]. 陈天鑫,李军帅. 云南财经大学学报, 2021(10)
- [7]流动性创造对商业银行风险承担的影响研究[J]. 王以奔. 金融经济, 2021(09)
- [8]资本监管、流动性冲击与商业银行资产配置行为[J]. 孙志红,豆春芳. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2021(05)
- [9]公允价值、经济周期与商业银行稳定性关系研究[J]. 倪平平. 现代金融, 2021(09)
- [10]补充银行资本能调节贷款供给吗？[J]. 孙国峰,栾稀. 国际金融研究, 2021(08)